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特集:勝てるミラートレーダーについて聞いてみました!!

ストラテジとは、ストラテジプロバイダとは、ストラテジの選び方は、完璧なストラテジはあるか?

トレーデンシー社とインディ・パ社インタビュー

ミラートレーダーのシステム開発元であるトレーデンシー社と国内総代理店のインディ・パ社にインタビューを行い、ミラートレーダーの仕組みやストラテジ選びなどを質問しました。

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  • ※掲載内容は、2014年11月11日時点のものです。
  • ※ストラテジの評価手法や選び方は、インタビュー回答者の見解であり、将来の利益を保証するものではありません。
  • ※情報の正確性、完全性、適時性等を保証するものでは一切なく、当該情報の利用によって生じたいかなる損害についても、一切責任を負うものではありません。投資の最終判断は、お客さま自身で行ってくださいますようお願いします。

Q

1.ストラテジとはどういったもので、売買をどのように実行していますか?

ニムロッド・ドール氏

ニムロッド・ドール氏
トレーデンシー社のアジア・パシフィック地域のセールスマネージャー。テルアビブ大学の極東研究及び国際関係学の学位を持つ。東南アジアの文化に造詣が深く、国際的なオンライントレーディング市場に詳しい。トレーデンシー社には2006年に入社。2012年よりアジア・パシフィック地域のセールスマネージャーに就任。

A

ストラテジとは、あらかじめ決められたルールに従って自動的に売買を行うプログラムで、ストラテジプロバイダと呼ばれる人たちにより作成されています。ストラテジが行う売買の判断は、主にチャートのパターンやテクニカル指標の動きなどを基にしています。ストラテジプロバイダは、自身のトレード経験やチャートのパターンやテクニカル指標などを基に、最適な売買タイミングをルール化したプログラムを作成します。

Q

Q1. What are the characteristics of strategies? How do strategies execute trades?

open

A

Strategies are programs to buy and sell currencies automatically by the set of rules which are programmed by strategy providers. The judgment of trading in strategies is typically based on the patterns of charts and/or technical indicators.
Strategy providers program strategies with the set of rules which decide the best timing of buy and sell currencies. The set of rules came out of the trade experience of strategy providers and the analysis of the patterns of past forex markets.

Q

2.ストラテジプロバイダは何名ぐらいでどのような人々ですか?

A

当社のストラテジプロバイダは2014年10月時点で世界中に96人います。国別では、北米が35%、中国が20%、ロシアが20%、その他ヨーロッパ地域が10%、その他の地域が15%です。ストラテジプロバイダの平均的なプロフィールは、外国為替市場で4年以上の取引経験があり、大卒以上、年齢は25-50歳、男性でプログラミングスキルを持っています。

Q

Q2. What types of people are the strategy providers? How many are they?

open

A

As of October 2014 there are around 96 strategy providers from all over the world. The distribution of the nationalities of strategy providers is that about 35% from North America, 20% from china, 20% from Russia, 10% from the rest of Europe and 15% from the other region.
The typical profile of average strategy provider is that there are more than four years experience in forex market as a trader, holding a degree, from 25 to 50 years of age, male and having programming skills.

Q

3.ストラテジプロバイダになる方法、 応募の合格率、審査の重要なポイントは?

A

ストラテジプロバイダになるには、トレーデンシー社のウェブサイトから応募する必要があります。たくさんの応募がありますが、平均合格率は5%です。審査の重要なポイントは、ストラテジのパフォーマンスとインタビューです。最低30回以上の取引を経てからストラテジのパフォーマンスのレビューが行われます。ストラテジのパフォーマンスがトレーデンシー社の基準を満たすと、個別に応募者にインタビューします。職業や取引経験を聞き、ストラテジを提供するのにふさわしいと判断されればストラテジプロバイダとして採用されます。

Q

Q3. How to become a strategy provider? What is the acceptance rate? What are the important points to be accepted?

open

A

To become a strategy provider, a trader needs to send an application via Tradency's website. There are tens of applicants and 5% applicants are accepted in average.
The important points to be a strategy provider are the performance of a strategy and an interview. The review process starts followed by at least 30 close trades. If the performance of a strategy meets the standard in Tradency, Tradency interviews individual strategy provider about occupation and trade experience in forex markets etc. If the review process is successful, the trader is accepted as a strategy provider.

Q

4.ストラテジのアルゴリズムやソースコードはなぜ公開されていないのですか?

A

優れたストラテジを沢山集めていくには、プロのストラテジ作成者から支持を得ていく必要があります。ストラテジプロバイダの知的財産を保護しながら優秀なストラテジを集めていくため、ブラックボックスモデルを採用しています。ストラテジプロバイダの下でストラテジが稼働し、トレーデンシー社は売買シグナルだけを受け取ります。ストラテジの中身が非公開であるのはミラートレーダーに限らず、有料で販売されている有名なストラテジについても同様です。ブラックボックスモデルと言っても、ストラテジのタイプ(トレンド系、レンジ系)や利用しているテクニカル指標、取引履歴(運用成績)などの情報は、ストラテジカード上で公開されています。
ブラックボックスの典型例としては、電器店でテレビを選ぶことに似ています。テレビを購入するときには、多くの方がテレビの画面サイズや解像度、映り具合などで選びます。テレビを評価するときに内部の電子回路などで判断する方はあまりいないと言えます。同様に、ストラテジ選びにおいても取引履歴や運用成績などで選ぶことができます。必ずしもプログラムやテクニカル指標の専門知識を持って、アルゴリズムやソースコードを基に評価する必然性はないと言えます。

Q

Q4. Why the algorithms and the source code of strategies are not disclosed?

open

A

It is necessary to attract professional strategy providers in order to gather a lot of superior strategies. To gather them with the protection of intellectual asset of strategy providers, the mirror trader service adopted the black-box model. Strategies are run in strategy providers and Tradency receives only the trade signals of strategies from them. The nature of the closed source code model in automated trade systems is not only in the mirror trader but also in major automated trade platform on which many famous strategies run and sold at costs.
Even in the black-box model, the information such as types (for Trend market, Range market), the use of technical indicators and trade histories are provided in strategy cards.
The typical example of black box is similar to choosing which TV to buy in a shop. When you buy a TV, you most likely evaluate TVs with their screen sizes, their resolutions and how they look good etc. It is uncommon to evaluate TVs by the electronic circuits inside TV. Similarly, when you choose strategies, you can evaluate strategies by trade histories and earned profits. You are not necessarily to evaluate strategies by reviewing the algorithms and the source code of strategies with the knowledge of programming and technical indicators.

Q

5.中長期で良好な利益を出しているトレーダーの特性やスタイルは?

A

ミラートレーダーには色々なタイプや性質をもった非常に多くのストラテジがあります。取引画面自体にも先進的なストラテジフィルターがあり、各ストラテジのパフォーマンスを見ながらストラテジを抽出することができます。また、ストラテジは違った期間でも抽出可能で、長期間のパフォーマンスを見てストラテジを選ぶことができます。
トップレベルの利益を上げている取引者を分析したところ、成功している取引者は一年間に平均で620回取引し、ポートフォリオ内で常に5.5個のストラテジを稼働させていて、135回ストラテジの入替え(登録/削除/無効化/有効化)を行っています。この入替え回数は、月平均では11.27回になります。
つまり、成功している取引者はポートフォリオの管理を積極的に行っていると言えます。ポートフォリオの管理を毎日行い、頻繁に稼働させるストラテジの見直しを行って、中期の結果(月平均40回程度の取引)を反映したストラテジを利用する傾向にあります。

Q

Q5. What are the types of traders and trading styles that make good profits in mid or long term?

open

A

Mirror Trader has vast amounts of strategies of all types and shapes. The platform itself has advanced filtering options that enables traders to filter strategies according to their performance. Traders can also filter the strategies performance according to different time frames, thus empower them to choose strategies that have shown study performance for long period of times.
We have analyzed our top profitable traders’ behaviors, successful traders’ average 620 trades a year, have 5.5 strategies active on their portfolio at all times, and make 135 strategy changes over a year (add\delete\inactivate\activate). The strategy yearly change is averaged for 11.27 strategy modifications every month.
In conclusion we can see that our successful traders use an active portfolio management. An active style characterized by daily monitoring the portfolio, and adjusting frequently the strategies list. Those traders follow strategies that reflect a medium trading activity (around 40 trades a month in average).

Q

6.万能なストラテジはありますか?

本郷 喜千氏

本郷 喜千氏
ミラートレーダー開発会社トレーデンシー社の日本代理店インディ・パ株式会社代表取締役。日夜ストラテジ開発とポートフォリオの研究を行っている。ミラートレーダーに関する記事執筆、セミナー、DVD出版、サイト運営等実績多数。

A

プロの裁量トレーダーが出すパフォーマンスを超える優秀なストラテジがあります。とても優秀なストラテジであっても永久に勝ち続けるストラテジはありません。ストラテジは、ストラテジプロバイダが為替相場の分析を通して見つけた売買のタイミングをルール化したプログラムであり、ルールにより売買しているからです。これは、為替相場のどんな動きにも対応する完璧なルールは無いことを意味します。
為替相場の動きがストラテジに合えばストラテジは勝ち続けると言えますが、ストラテジに合っていないと負け続けるとも言えます。このため、ストラテジのパフォーマンスを確認して、パフォーマンスに応じてご自身で入替えて行くことが大切です。

Q

Q6. Do you have perfect/almighty strategies?

open

A

There are great and superior strategies which exceed the performance of professional manual traders. Even the greatest strategy cannot keep winning forever because strategies are programmed with the set of rules by the strategy providers based on the analysis of forex market aimed to find the best timing of trades. This means that there is no set of rules which perfectly works all the conditions of forex market. If market condition is in favor of a strategy, it should continue wining; while if market condition is not good for the strategy, it may keep losing. So, it is important for you to check the performance of strategies and to change strategies according to its performance by yourself.

Q

7.ストラテジの選び方について、プロの見解を教えてください。

A

優秀なストラテジを評価するには様々なパラメーター(評価項目)があります。もっとも重要な評価項目を確認してみましょう。

  • 取引回数 − ストラテジの取引回数の合計です。ある程度一貫性のある的確な分析をするには、ストラテジが十分な回数の取引を行っていることが重要です。
  • ドローダウン − ドローダウンが一ヶ月で600 pipsの制限を超えていないことを推奨します。収益とドローダウンがバランスしていることは、長期で良好なトレードを行っていくことを可能にします。
  • 収益 − ストラテジが高い収益性を示していることは明らかに重要です。
  • 安定性/動向 − 期間内はストラテジの成績が安定していて、ただの(短期的な)勢いでないことを確認することが重要です。少なくても30〜60日間、好調な動向を持続するものを選びたいものです

上記の評価項目を正しく使っていく例として、ストラテジがどのように実装されているかを見てみましょう。例: Pminvestcapital EURGBP(2014年11月9日時点における直近90日間)

  • 取引回数−取引回数は88回なので十分な取引回数である。
  • ドローダウン − 最大ドローダウンは77.70 pipsで、良い成績でありながらも低リスクであることを示している。
  • 収益 − ストラテジの収益は898 pipsと高く、ストラテジが収益を生み出す可能性を示している。
  • 安定性/動向 − 昨年末から現在に至るまで、ストラテジは勝ちの動向を継続している。

上記は、推奨評価項目を使用してどのように良いストラテジを評価していくかを示した一例です。

Q

Q7. Please describe a professional opinion how we choose good strategies.

open

A

There are many parameters that the trader can use in order to evaluate a good strategy. We will review a few of the most important ones:

  • Total Trades- The number of trade the strategy accumulated- it is important to have enough trades to establish a valid statistic opinion about the strategy. Also assists in evaluating the activity of the strategy.
  • Draw Down- It’s recommended not exceed the Draw Down limit of 600 pips per month. Balanced revenue and Draw Down allow the Trader to successfully trade for long term.
  • Profit- when a strategy reflects high profits it’s obviously a key factor.
  • Stability/Momentum- it’s important to make sure that the strategy is stable in its performance over a period of time and not just momentarily. The Trader should inspire to at least a 30-60 days positive momentum for this chosen strategy.

In Order to exemplify the correct use of the parameters above, let’s see how they are implemented in a strategy. For example: Pminvestcapital EURGBP. (last 90 days as of 9/11/2014)

  • Total Trades- total trades of 88- the number of trades is enough.
  • Draw Down- a MAX Draw Down of 77.70 pips, a very good result which reflect low risk.
  • Profit- the strategy’s profit is 898 pips, a high profit that indicates the strategy’s potential to make profits.
  • Stability/Momentum - From the end of last year and until present day the strategy is still in a winning Momentum.

The above is just an example of how to evaluate recommended parameters in order to choose a successful strategy.

Q

8.ストラテジ入替えのコツについてプロの見解を教えてください。

A

ミラートレーダーでポートフォリオの管理をするには、複数の選択肢と設定を用いることができます。ポートフォリオ管理は、成功するために最も大切な要素の一つです。ポートフォリオ管理にスタイルを持つことを強く推奨します。スタイルを持つことで、トレードの成績をコントロールしたり向上させることができるようになります。ポートフォリオ管理のスタイルとは、基本的にストラテジの追加と削除をするにあたり、あらかじめ決められたルールを作っておき、それを適用していくことに該当します。2つの例でスタイルを見てみましょう。

  • 1つめのスタイルは、とても人気のある方法で、単純に稼働させているストラテジの損失をチェックします。ストラテジが継続的に悪化動向にあると認識した場合、ポートフォリオから削除するか別のストラテジに切替えた方がいいという合図です。実際にストラテジを入替える前に、あらかじめ受入れられる損失度合いを決めておくことが推奨されます。
  • 2つめのスタイルは、フィルタを使うことで利便性と強みを享受することです。試しに「マーケットベースフィルター」(訳注: 当社では、スマートフィルタの「相場適応型」に該当)を使ってみましょう。ポートフォリオ管理において、トップ5(上から5個)のストラテジを選んでいくことができます。2日おきに、上から5個のストラテジと、ポートフォリオに登録したストラテジを比較していきます。ストラテジがフィルタから削除される度に、新たなストラテジをトップ5から選び直してポートフォリオに登録するものです。

なお上記は、数あるポートフォリオ管理のスタイルうち、2つの事例を示したものです。

Q

Q8. Please describe a professional opinion about the criteria and timing to change strategies.

open

A

In the Mirror Trader, traders have the option to manage their Portfolio according to multiple options and settings. Portfolio management is one of the most important factors that the trader can use in order to be successful. It is highly recommended that the trader will adopt a portfolio management style. Portfolio management style enables the trader to control and improve his/her trading results. Portfolio management style is usually based on the set of rules for adding and removing strategies which the trader had decided upon in advance. Let’s review 2 examples for Portfolio Management styles.

  • The first style and very popular way is simply to examine your strategy according to losses. When you recognize that a strategy is suffering from a negative momentum on a continued amount of time, it’s a wake-up call to simply delete it from your portfolio or to change this strategy to a different one. It is preferred to decide in advance on the losses you are willing to accept before making the change.
  • Another style is using the filters to your convenience and advantage. For example let’s take the Market Based filter. The trader can choose to manage his portfolio by working with the top 5 strategies in the filter. Once every other day check and see what are the top 5 strategies and compare them with the strategies in the portfolio. Every time a strategy is removed from the filter and replaced with a different one- chose to remove it from the portfolio and replace it with the new strategy in the top 5 as well.

These are just 2 examples out of multiple options for portfolio management styles.

Q

9.ストラテジをいくらの資金で何個くらいのストラテジを選べばよいのでしょうか。

A

ストラテジの通貨ペアや最大ポジション数により、必要な資金が異なります。一般的には、5,000通貨の設定だと、2,000ドル(約24万円※)の資金で1つ、5,000ドル(約60万円※)の資金で2〜3つ、10,000ドル(約120万円※)の資金で5つのストラテジを選ぶことができます。ストラテジを登録した後は、ミラートレーダー取引画面のポートフォリオ欄に表示されているリスクエクスポージャーメーター(訳注: 当社では、「ポジション倍率メーター」に該当)の確認をお勧めします。このメーターの数値が10〜20になっていれば、よいバランスであると考えられています。

※訳注: 1ドル120円で計算した場合

Q

Q9. How many strategies can we choose with how much fund?

open

A

Fund to be needed depends on the currency pairs and the max positions of strategies. Generally speaking, if you plan to set 5K per strategy, you may need 2,000 USD for one strategy 5,000 USD for two to three strategies and 10,000 USD for five strategies. It is good idea to check “risk exposure meter” after you add strategies in your portfolio in the mirror trader screen. If the number on the risk exposure meter is between 10 and 20, it is thought of good balance.

Q

10.ストラテジの売買注文はどのように処理されますか。

A

ストラテジプロバイダ側においてストラテジが売買シグナルを発した時、そのシグナルはトレーデンシー社のプラットフォームに送られます。トレーデンシー社のプラットフォームがシグナルを受信すると、各FX業者におけるストラテジの登録状況および建玉に基づいて、プラットフォームがそれぞれに新規注文または決済注文を送ります。各FX業者では、ストラテジによる新規注文や決済注文を受信したらすぐに注文を処理し為替市場を通して銀行との間でカバー取引を行います。シグナルの発生するタイミングはトレーデンシー社およびFX業者では予想できないため、売買注文を迅速にスムーズに処理するには、売買シグナルを素早く処理し続けていくことが重要です。

Q

10. How are the buy and sell orders of strategies processed?

open

A

When a trading signal occurs in a strategy on a strategy provider end, its signal is sent to the Tradency platform. As Tradency platform receives the trading signal, it sends open or close orders to each broker based on the registration of the strategies by traders and their open positions etc. On brokers end, as soon as the trade orders are received, brokers execute orders and also execute cover trading with banks to process orders through forex market. With the signals which are not predictable timing on Tradency and brokers end, it is important to keep trading signals processed swiftly when they occur in order to keep the order processing smoothly.

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