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強制ロスカットについて

強制ロスカットは一定以上の損失拡大を防ぐための強制決済機能です。ワーニングメールの送付いかんに関わらず決済処理されます。

強制ロスカットの仕組み

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強制ロスカット発生の例

強制ロスカット発生までの値幅を求める計算式は、以下の通りとなります。

ケーススタディ

例えば、10万円入金し、ドル円=100円のときに10,000USDを買った場合

・口座清算価値 (現金+評価損益) ・・・10万円
・維持証拠金・・・10,000ドル×4.0% (当社のドル円証拠金率) ×100円=40,000円
・ロスカットレベル (維持証拠金) ・・・40,000円

 (100,000円−40,000円)  ÷ 10,000USD = 6円

上記の計算式により、この例では100円から6円以上円高に進むとロスカット発生となります。

  • ※取引手数料およびスワップポイントは勘案されていません。
  • ※この例では、強制ロスカット発生ルールをわかりやすく説明するため、維持証拠金の評価レートを1ドル=100円に固定しております。本取引では、為替レートが変動するのにともない維持証拠金の評価値も変わりますので、実際の強制ロスカットレートは本説明の数値とは異なります。

なお、レバレッジ計算機にロスカットレベルの目安を計算する機能がありますので、ご活用ください。

為替相場の急変動による強制ロスカットの発生

強制ロスカットの制度は、お客さまの損失を一定の範囲に抑えるためのものですが、為替相場の急変動により、強制ロスカットが発生した場合は、想定以上に大きな損失が生じる可能性があります。

為替相場の急変動の要因としては、次のようなケースがあります。

ケーススタディ(経済指標の発表時)

米・雇用統計など市場での注目度や重要度が高い経済指標の発表値が市場予想と大きく異なった場合等は、発表直後に取引レートが急変動、乱高下することがあります。

その結果、お客さまの逆指値の設定レートを飛び越えて約定したり、強制ロスカットが発生し、想定以上の損失が生じる可能性があります。

  • ※経済指標の発表時など為替相場が急変動している場面では、取引レートのスプレッドが拡大することがあります。

ケーススタディ(週明けの始値が週末の終値から大きくかい離した場合)

週末の間の要人発言や政治情勢などにより、週明けの外国為替市場は、前週の終値と大きくかい離して始まることがあります。

週明けの取引開始時点の取引レートと週末の終値とのかい離幅が、ロスカット発生までの値幅を超えて、強制ロスカットが発生した結果、想定以上の損失が生じる可能性があります。

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  • ※お客さまの取引口座内に不足金額が生じた場合は、不足金額をご入金いただく必要があります。
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