<選べるシストレ>セントラルミラートレーダー|セントラル短資FX

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  1. セントラル短資FX
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  4. ストラテジの選び方

ストラテジの選び方

システムトレードのメリット

システムトレードのメリットは「売り買いの判断に当たって、投資家の迷い・不安といった感情の要素をできる限り排除して、あらかじめ決めたルールどおりに整斉と冷静に取引を行うことで、「安定的で継続的な投資を目指せる」点です。
相場が自分の予想と違った動きをしたとしても、ルールどおりに利食いや損切りを行えれば、思いがけず大きく儲けることはなくても、逆に大きく損をするリスクも減らすことができ、FX取引と息の長い付き合いができます。

ストラテジの役割

システムトレードをする上で必ず用いられるものが売買プログラム(ストラテジ)です。
システムトレードでは売買プログラム(ストラテジ)を元に指令が出され機械的に自動的に売買が行われます。
一般的なシステムトレードでは、ストラテジはトレーダー自身で作成しますが、関数、プログラム、テクニカル指標の知識や取引の経験が必要で、また作成後も収益性の高いストラテジにするために、バックテストを根気強く行う必要がありシステムトレードにチャレンジするトレーダーの多くは挫折してしまいます。

セントラルミラートレーダーはストラテジーを選ぶだけ

セントラルミラートレーダーでは一般的なシステムトレードとは違いストラテジを自分で作る必要がなく、あらかじめ用意された数百種類以上のストラテジ中から選んで自動売買を行います。

自分にあったストラテジを選ぼう

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厳選されたストラテジを多数搭載!

「セントラルミラートレーダー」では、数百種類以上のストラテジを搭載しています。
搭載されたストラテジは、世界中のストラテジを作成するプロが応募してきたものの中から、厳しいテストを通過したものばかりです。スポーツの世界で例えると、一軍選手たちといえるでしょう。

ストラテジ選びが重要!

「セントラルミラートレーダー」に搭載されているストラテジなら、どれも利益を出してくれるかというと、そうではありません。ストラテジの中にはそのときどきの相場の状況に合ったストラテジ、合わないストラテジとが必ず存在します。
数百種類以上のストラテジがあるセントラルミラートレーでは収益を増やすための選択の幅が拡がりますが、逆に選ぶ基準がないとどれを使うか悩む事になります。また人それぞれ、「過去の収益結果が良かったものを選びたい」とか「みんなが使っているストラテジにしたい」、「リスクとリターンのバランスが良いストラテジがいい」といった好みがあるでしょう。

「セントラルミラートレーダー」では「勝率」、「損益の大きさ」など様々な条件から自分の狙いに合ったストラテジを探し出せます。

以下は、ストラテジ選択に当たっての検索する基準の例です

プロフィットファクター

[総利益÷総損失」
1以上であることが必須

総取引回数

取引実績を確認
目安は50回以上

勝率

1回ごとのトレードの勝ち数が
多いストラテジ

損益

獲得した利益の
大きさで検索

リスクリターン率

リスクとリターンの
バランスをチェック

ストラテジの検索方法

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ストラテジの検索画面

ストラテジを検索するための画面として、「セントラルミラートレーダー」には、「スマートフィルター」「カスタムフィルター」があります。
取引画面の左上の「ストラテジ検索」タブをクリックすると、各フィルターが表示されます。

スマートフィルターからの検索のしかた

「スマートフィルター」では、次に掲げる「低リスク型」、「マーケットベース」、「バランス型」、「トレンド型」4つの投資パターンからストラテジを検索できます。ボタンを押すだけで、あらかじめ設定してある条件に適合したストラテジが表示されます。
なお、よりきめ細かいストラテジ検索を行うには、シストレ広場をご利用ください。

スマートフィルターの検索基準(2015年6月28日に抽出条件を変更しました)

【バランス型】

収益とリスクのバランスを重視したストラテジを検索します。
30日間の収益評価と90日間のリスク評価を組合せ、損益曲線が右肩上がりの傾向にあるストラテジが90日間の収益の大きい順に表示されます。

抽出条件:
90日間の決済取引が30回以上、最大ドローダウンが500pips以下、収益が300pips以上
かつ、
30日間の決済取引が10回以上、最大ドローダウンが200pips以下、収益が200pips以上、T-Scoreが5.0以上

【低リスク型】

収益を上げながらリスクを抑制する傾向の強いストラテジを検索します。
60日間の収益評価と180日間のリスク評価を組合せ、損益曲線が右肩上がりの傾向にあるストラテジが180日間の収益の大きい順に表示されます。

抽出条件:
180日間の決済取引が50回以上、最大ドローダウンが500pips以下、平均損失が100pips以下、
収益が200pips以上
かつ、
60日間の決済取引が20回以上、最大ドローダウンが300pips以下、収益が100pips以上、T-Scoreが5.0以上

【トレンド型】

トレンド相場に比較的強いストラテジを検索します。
30日間と180日間の実績評価を基に、リスクが一定以下で収益性の高かったストラテジが180日間の収益の大きい順に表示されます。

抽出条件:
180日間の決済取引が25回以上、最大ドローダウンが800pips以下、プロフィットファクターが
1.5以上、収益が400pips以上
かつ、
30日間の決済取引が5回以上、最大ドローダウンが200pips以下、収益が200pips以上、T-Scoreが5.0以上、勝率が60%以上

【マーケットベース】

セントラルミラートレーダーのシステム開発会社であるTradency社が独自の評価を基に検索したストラテジが表示されます。

※スマートフィルタの検索基準は、為替相場の状況変化などにより見直しを行うことがあります。

カスタムフィルターからの検索のしかた

「カスタムフィルター」は、お客さま自身が条件を設定して、ストラテジを検索する方法です。検索条件には「最大ドローダウン」、「Tスコア」、「総取引回数」、「勝率」、「損益」などがあります。

カスタムフィルターの検索基準

【期間】

ストラテジを検索する際に対象とする「期間」のことです。 最短7日から最長24ヶ月まで選べます。短い「期間」を選択すると、直近の成績が良いストラテジが表示されますが、期間が短いため、根拠は薄くなります。長い「期間」を選択すると、中長期的に成績が良いストラテジが表示されますが、一方で大きなドローダウン(損益の落ち込み)が発生する可能性があります。

【損益】

売買により発生した実現損益をpip単位で検索できます。1pipは対円通貨ペアの場合は1銭、外貨同士の通貨ペアの場合は0.0001通貨単位となります。

USD/JPY EUR/USD
1pipあたりの損益 100円 1米ドル
円換算レート - 80円
損益(円換算) 100円 80円
【最大ドローダウン】

「ドローダウン」とは、指定した期間内における損益の落ち込み幅を指します。その中で落ち込み幅が最も大きいものを「最大ドローダウン」といいます。負け取引が多くなった時にどれくらい損益が落ち込むかを表した指標であることから、将来の最大損失の目安となる重要な指標です。「セントラルミラートレーダー」での最大ドローダウンは、実現損益ベースのpip単位で表示されます。

【勝率】

取引期間中に行った取引のうち、勝ち(利益が出た)取引が占める割合をいい、次のように算出します。
勝率=「勝ち期間内取引数の合計」÷「総期間内取引数」×100
勝率が高いから良いストラテジとは限りません。コツコツ積み上げた利益を1回の取引で発生した大きな損失で失ってしまう場合もありますので、他の条件と合わせて考慮することをお勧めします。

【総取引回数】

指定した期間内における累計の取引数です。「新規+決済」(1往復)で1回とカウントされます。取引数が少ないと統計的にストラテジの実力を反映しているかどうか判断しづらいので、最低でも取引数が50回以上のストラテジをお勧めします。

【最大建玉】

選択したストラテジーが同一期間に保有することが可能な建玉数で、1〜4の間で設定できます。例えば取引量を1万通貨に設定して、最大建玉が4のストラテジを選択した場合、最大で4建玉(4万通貨)保有することになります。

【リスクリターン率】

リスクに対してどのくらいのリターンが得られるのかを確認する指標で、「損益(pip)÷最大ドローダウン」で計算されます。これが1未満のストラテジは、積み上げた利益を最大ドローダウンで失う可能性があり、投資として非効率と考えられます。 基本的にこの数値が大きいストラテジが良いストラテジということになります。

収益アップへの道

ストラテジを検索するときは、1つの条件ではなく、複数の条件を設定して検索しましょう。
例えば、最初に「勝率70%」以上のストラテジを検索し、表示された結果からさらに「リスクリターン率1.5」以上で検索するなどして、多面的な観点でストラテジを探すことが重要です。
また、「期間」についても、長短両方で検索しましょう。例えば、最初に長い「期間」で検索し、気に入ったストラテジが、短い「期間」で検索しても成績にブレがあまりないかを確認することも大切です。

「ストラテジカード」で「ストラテジ」の特性をチェックしよう!

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「セントラルミラートレーダー」には、それぞれのストラテジの詳細な情報(特性、プロファイル)を確認できる「ストラテジカード」というものがあります。 気になるストラテジがあったら、「ストラテジカード」で損益曲線、統計情報、取引履歴などをチェックして、ストラテジの特性を確認しましょう。

「ストラテジカード」の表示のしかた

検索したストラテジのストラテジ名をクリックすると、「ストラテジカード」が表示されます。

「ストラテジカード」の各項目は何を示しているか

【チャート】
選択している期間の損益(pip)合計、最大評価損失、Tスコアの推移を確認できます。

【一般情報】
ストラテジの概要、ストラテジのタイプやスタイル、利用する指標などを確認できます。

【統計】
選択している期間の勝率、平均利益、平均損失などを確認できます。「期間」を変えてチェックしてみることも重要です。短い「期間」の成績は良くても、長い「期間」の成績は悪い場合もあります。

【現在の建玉】
ストラテジカードを開いた時点で、そのストラテジが保有している建玉が確認できます。

【ストラテジの取引履歴】
選択している期間のストラテジの取引履歴が確認できます。時間はかかりますが、取引履歴をよく確認をするのも、良いストラテジを選ぶうえで大切です。

収益アップへの道

「ストラテジカード」を確認するときも、「期間」変えて見てみましょう。「期間」を変えると収益曲線や統計も大きく変わることがありますので、長短両方で「ストラテジカード」をチェックしましょう。

ストラテジ運用の注意点

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運用に当たって必要な資金はいくら?

ストラテジを選んで取引を始めるに当たって、忘れてはいけないのが資金がどれだけ必要かということです。
これを把握せずに運用を開始すると、早々と強制ロスカットが発生してしまうこともありえます。
以下の計算式で算出される額は一つの目安になります。

必要な資金>(必要証拠金×最大建玉)+最大ドローダウン

例えば、必要証拠金4万円、最大建玉4、最大ドローダウン1,000pipsのドル円のストラテジを1万通貨で運用する場合に最低必要と資金と考えられます。

(4万円×4)+10万円(1,000pips)=26万円
※1pipは1銭なので、1,000pipsは10万円

もっと余力を持ちたい場合、最大ドローダウンの値を例えば1.5倍や2倍にします。この額は、 投資で失っても心理的に許容できる上限金額にすることが重要です。

「セントラルミラートレーダー」では5,000通貨単位から運用できますので、最大建玉や最大ドローダウンの値を調整して、バランスを取った形で資金を運用されることを強くお勧めします。

セントラルミラートレーダー取引システムご利用上の注意

  • 取引システムの仕様により、お客さまが登録された単一ストラテジまたは同一通貨ペアの複数ストラテジにおいて、複数のシグナルが同時に発生し、先に届いた注文の処理が完了する前に次の新規注文が届いた場合、後の注文が約定しないことがあります。
    また、ストラテジの保有する建玉数がそのストラテジの最大建玉に達している状態で、決済シグナルによる決済注文の処理が完了する前に、新規シグナルが発生すると、新規注文が約定しないことがあります。
  • お客さまの通信環境やインターネット回線の状態により、セントラルミラートレーダー画面とサーバーの間の一部通信が途切れる場合があります。その場合、画面から一度ログオフして再度ログインを行なうことをおすすめします。
  • 週末の取引時間外においてもセントラルミラートレーダー画面はご利用可能ですが、一時的にログインができなかったり、一部の画面操作が行えなかったりすることがあります。この場合、しばらく待って再試行して下さい。
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