第9回ストラテジ選びのコツ

永遠に勝ち続けられるストラテジはなく、必ず見直すべき時がやってきます。
どのストラテジをポートフォリオから外すか、あるいは新たに付け加えるかを分析する場合には、「ストラテジカード」や「アドバンス検索」(「セントラルミラートレーダー」のストラテジ⇒アドバンス検索)に表示される次の項目が参考になります。

  1. T-スコア
  2. 平均取引期間
  3. 利益/ドローダウン
  4. リスク (最大ポジションと損切り幅)
  5. リスクリターン率

2.の「平均取引期間」は、ストラテジがポジションを持ってから決済するまでの期間を示します。「短期」が平均3日、「中期」が平均3~7日、「長期」が平均7日以上です。

5.の「リスクリターン率」は、リスクに対してどのくらいのリターンが得られるのかを確認する指標で、「損益(pip)÷最大ドローダウン」で計算されます。これが1未満のストラテジは、それまでに積み上げた利益を最大ドローダウンで失う可能性があり、投資としては非効率です。基本的にこの数値が大きいほど、良いストラテジといえます。

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