FXなら安心と信頼のFX|セントラル短資FX

  • 法人のお客さま
  • サイトマップ
  • よくあるご質問
  • お問い合わせ
  • 推奨環境
  1. セントラル短資FX
  2. 用語集
  3. 金融全般についての用語集 オプション

金融全般についての用語集

外国為替証拠金取引 (FX) の基本用語から、金融全般に関連する専門用語まで網羅した用語集です。実際のお取引にお役立てください。

50音インデックス

あ

アウトオブザマネー 【あうとおぶざまねー】
「本質的価値」のないオプションのこと。コール(買う権利Call)であれば、現在の原資産価格−権利行使価格<0。プット(売る権利Put)であれば、権利行使価格−現在の原資産価<0。

アットザマネー 【あっとざまねー】
オプションの権利行使価格が原資産の現在の価格と同じもの。オプションの時間的価値は最大となる。

アベレージ・レート・オプション 【あべれーじ・れーと・おぷしょん】
ある期間内の平均レートと行使価格の有利な価格で取引できるオプション。

アメリカンタイプ 【あめりかんたいぷ】
行使期間中、いつでも行使可能なオプション。⇔ヨーロピアンタイプ:満期日のみ行使可能なオプション。

インザマネー 【いんざまねー】
「本質的価値」のあるオプションのこと。コール(買う権利Call)は、現在の原資産価格−権利行使価格>0。プット(売る権利Put)は、権利価格−現在の原資産価格>0。

インプライドボラティリティー 【いんぷらいどぼらりてぃー】
現在のオプション価格によって暗示される、将来の価格変動率。

エキゾチック・オプション 【えきぞちっく・おぷしょん】
変則的なペイオフ構造のオプション。

オプショントリガー(バリアー) 【おぷしょんとりがー(ばりあー)】
条件付きオプション取引の条件となる価格。オプショントリガーが取引されれば、権利が消滅するオプション、発生するオプションがある。

オプショントリガー防戦買い/売り 【おぷしょんとりがーぼうせんかい/うり】
オプショントリガーが取引されれば、オプションの買い方、売り方にとって大きな利益、損失が発生するため、取引されないように、防戦売り・買いが行なわれる。

オプション取引 【おぷしょんとりひき】
金融商品(為替・株式・債券等)を将来の一定期日あるいは一定期間内に、特定の価格で買う(または売る)ことができる権利をいう。この権利の売買をオプション取引と呼ぶ。買う権利をコール・オプション、売る権利をプット・オプションという。

オプションの売り手/買い手 【おぷしょんのうりて/かいて】
CallまたはPutを売った人。約束の日時、約束の日時までの期間中にオプションの買い手に権利を行使されれば、あらかじめ決められた一定数量の対象物をあらかじめ決められた価格で売る(Callを権利行使された場合)、あるいは買う(Putを権利行使された場合)義務を負う。

オプションの買い手 【おぷしょんのかいて】
CallまたはPutを買った人。約束の日時、約束の日時までの期間中にあらかじめ決められた一定数量の対象物をあらかじめ決められた価格で買う、あるいは売る権利を持つ。

オプションプレミアム 【おぷしょんぷれみあむ】
オプションの価値。

オプション満期時 【おぷしょんまんきじ】
オプションが満期日に行使される時間。東京カット:東京時間15:00時、NYカット:冬時間24:00、夏時間23:00。

ページTOPへ

か

カレンダー・スプレッド 【かれんだー・すぷれっど】
手前の限月のオプションを売り、先の限月のオプションを買うオプション。

ガンマ 【がんま】
オプションのリスク指標。「原資産レート」の変化に対する「デルタ」の値の変化率。ガンマ1%は、原資産のレートが変化した場合、デルタがその変化分の約1%変化することを意味する。

クォント・オプション 【くぉんと・おぷしょん】
交換レート保証オプション。ある資産の価格が固定された為替レートで他の資産に変換されるオプション。

クリケット・オプション(ラチェット・オプション) 【くりけっと・おぷしょん(らちぇっと・おぷしょん)】
オプション期間中、定期的にオプションを完了し、新条件で契約を締結するオプション。

原資産 【げんしさん】
オプションの権利対象となる資産。

権利行使 【けんりこうし】
オプションの買い方が、オプション契約にもとづいて実際に権利行使価格で取引を行なうこと。

コール 【こーる】
買う権利。

コールオプション 【こーるおぷしょん】
約束の日時、約束の日時までの期間中に、あらかじめ決められた一定数量の対象物を、あらかじめ決められた価格で「買う権利」。

コンパウンド・オプション 複合オプション 【こんぱうんど・おぷしょん ふくごうおぷしょん】
オプションのオプション。コールとコール、コールとプット、プットとプット、プットとコールを組合わせる4パターンがある。

ページTOPへ

さ

時間価値 【じかんかち】
オプション取引で、権利の価格から本質的価値を差し引いた値。「時間価値」は時間とともに減少し、期日においてゼロになる。

時間的価値 【じかんてきかち】
オプションの価値は、現時点での確定的利益(本源的価値)と、今後期待できる利益が増大する可能性(時間的価値)。オプション行使日までの時間にかかわる価値。

シャウト・オプション 【しゃうと・おぷしょん】
投資家は、意思表明することで有利な価格で利益を確定する権利があり、その後の価格変動も享受できるオプション。

ストライクプライス・権利行使価格 【すとらいくぷらいす・けんりこうしかかく】
オプション取引で、買う権利、売る権利を行使する価格。

ストラドル 【すとらどる】
「同じ」満期日、「同じ」行使価格のコールとプットを購入(ロング・ストラドル)、あるいは売却(ショート・ストラドル)するオプション。

ストラングル 【すとらんぐる】
「同じ」満期日、「違う」行使価格のコールとプットを購入(ロング・ストラングル)、あるいは売却(ショート・ストラングル)するオプション。

スマイル 【すまいる】
オプション・ボラティリティーをプロットした場合、両サイド(アウト・オブ・ザ・マネー)が高くなり笑った口のような形状の曲線になる。

セータ 【せーた】
オプションの満期までの残存時間減少によるオプション価格の変化幅。

想定元本 【そうていがんぽん】
オプション取引や金利スワップ取引で使用される想定上の元本。

ページTOPへ

た

ダブルノータッチオプション 【だぶるのーたっちおぷしょん】
有効期限までに、レンジの上限下限のどちらも取引されなかった場合、ペイアウトの支払いを受けることが出来るオプション。

チューザー・オプション 【ちゅーざー・おぷしょん】
満期前の一定時点まで、コールかプットか不明なオプションで、購入者は満期前の一定時点で、コールかプットを選択できる。

通貨オプション 【つうかおぷしょん】
通貨を売買する権利の取引。通貨を買う権利のことをコール(call)、売る権利のことをプット(put)という。

ディープアウトオブザマネー 【でぃーぷあうとおぶおぶざまねー】
アウトオブザマネー状態が非常に深いオプション。

ディープインザマネー 【でぃーぷいんざまねー】
インザマネー状態が非常に深いオプション。

デジタル・オプション 【でじたる・おぷしょん】
エキゾチック・オプションのひとつ。権利行使日に一定の条件を満たした場合に、一定の金額または一定の価格で原資産を受け渡すオプション。

デルタ 【でるた】
原資産市場の価格の変化に対する、オプション価格の感応度。

デルタヘッジ 【でるたへっじ】
原資産の価値変化と、オプションの価値変化を、デルタ値の合計がなるべく小さくなるようにして、総合で価値の変動を軽減しようとすること。

トリガー 【とりがー】
オプション取引で、その価格が取引された場合、条件付きで権利が発生・消滅する価格。

ページTOPへ

な

二項分布モデル 【にこうぶんぷもでる】
初等数学をつかってオプション価格決定理論を展開させたもの。

ネイキッドオプション 【ねいきっどおぷしょん】
現物、オプションのポジションを持っていないトレーダーによるオプションの売り建て玉。

ノック・イン・フォワード 【のっく・いん・ふぉわーど】
バリア・オプション付きの預金。預け入れ期間中、バリア・レート以下になると、一定金額のドルで満期を迎え、バリア・レートに到達しない場合、円での満期を迎える高金利預金。

ノックアウト 【のっくあうと】
条件付きオプション取引の消滅条件となる価格。

ノックイン 【のっくいん】
条件付きオプション取引の発生条件となる価格。

ページTOPへ

は

バーミューダタイプ 【ばーみゅーだたいぷ】
行使期間中に、権利行使可能な期日が複数回、間隔をあけて設定されているオプション。

バイナリーオプション 【ばいなりーおぷしょん】
原資産価格がある価格に到達すると、価値を持つか、到達しなければ無価値となるオプション。
Cash-or-nothing:満期日にイン・ザ・マネーの場合、価値があるが、アウト・オブ・ザ・マネーの場合、無価値。
asset-or-nothing:満期日にイン・ザ・マネーの場合、原資産と同じ価値、アウト・オブ・ザ・マネー/アット・ザ・マネーの場合、無価値。

バルーンオプション 【ばるーんおぷしょん】
あらかじめ設定された価格を突破した場合、オプション金額が増大するオプション。

ヒストリカル・ボラティリティー 【ひすとりかる・ぼらてぃりてぃー】
過去の実際の価格変動から算出される価格変動率。

プット・コール・パリティ 【ぷっと・こーる・ぱりてぃ】
プットオプション価格とコールオプション価格間に成立する裁定関係。

プットオプション 【ぷっとおぷしょん】
約束の日時、約束の日時までの期間中にあらかじめ決められた一定数量の対象物を、あらかじめ決められた価格で「売る権利」。

ブラック・ショールズ・モデル 【ぶらっく・しょーるず・もでる】
1973年、Fisher Black, Robert Merton, Myron Scholesが考案したオプションの価格を算出する概念。

ブル・スプレッド 【ぶる・すぷれっど】
相場に強気なオプション戦略。コールの場合、90円を買い、100円を売る。プットの場合、90円を売り、100円を買う。

プレイン・バニラ・オプション 【ぷれいん・ばにら・おぷしょん】
標準的なペイオフ構造のオプション。

ベア・スプレッド 【べあ・すぷれっど】
相場に弱気なオプション戦略。コールの場合、90円を売り、100円を買う。プットの場合、90円を買い、100円を売る。

べガ (ボラティリティー感応度) 【べが (ぼらてぃりてぃーかんのうど)】
原資産のボラティリティーの小さい変化に関するオプションの価値の変化。

ボラティリティ・予想変動率 【ぼらてぃりてぃ・よそうへんどうりつ】
価格の変動率。一定期間にどれだけの価格変動をするかを示す数値。ヒストリカルボラティリティ(統計上の変動率)とインプライドボラティリティ(予想変動率)がある。

本源的価値 【ほんげんてきかち】
オプションの価値は、現時点での確定的利益(本源的価値)と、今後期待できる利益が増大する可能性(時間的価値)

ページTOPへ

ま

満期日 【まんきび】
オプション取引の満期日。

ページTOPへ

や

ヨーロピアンタイプ 【よーろぴあんたいぷ】
満期日のみ行使可能なオプション。⇔アメリカンタイプ:行使期間中、いつでも権利行使可能なオプション。

ページTOPへ

ら

ライター 【らいたー】
オプションの売り手。

ラダー・オプション 【らだー・おぷしょん】
ルックバック・オプションの一種で、満期日までの最大値と最小値が設定されるオプション。

ラチェット・オプション(クリケット・オプション) 【らちぇっと・おぷしょん(くりけっと・おぷしょん)】
オプション期間中、定期的にオプションを完了し、新条件で契約を締結するオプション。

リスクリバーサル 【りすくりばーさる】
満期期日、想定元本、デルタ(通常25%)が同じコールとプットの売り買いを同時に行なうオプション取引。

リバース・カレンダー・スプレッド 【りばーす・かれんだー・すぷれっど】
手前の限月のオプションを買い、先の限月のオプションを売るオプション。

ルックバックオプション 【るっくばっくおぷしょん】
投資家がオプション期間経過後、過去の価格変動を振り返って、最大値で売却、最小値で購入できるオプション。行使価格は締結時、あるいは満期時に設定できる。高額。

レンジ・フォワード 【れんじ・ふぉわーど】
フォワード予約に同じプレミアムのプットの買い、コールの売りを組み合わせ、ゼロコストにしたオプション。

ロー(金利感応度) 【ろー(きんりかんのうど)】
オプションのリスク指標で、非危険利子率の小さい変化に関するオプションの価格の変化率。通常金利1%上昇に対する1外貨あたりのオプション価格の変化。

ページTOPへ
前ページへ 用語集    

FX取引についての用語集

金融全般についての用語集

マイページログイン
口座開設
わからないことは
0120-30-8806 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
ご利用いただけない場合 03-6833-0250

受付時間:午前08:00〜午後07:00(平日)