FXに強い武器を。3大取引ツール
この回では前回作ったスローストキャスティクスのストラテジを検証してみることにします。ストラテジの概要を簡単にまとめると以下のようなものとなっています。
この設定で直近1000本 (約1か月に相当) の30分足を使い、ストラテジエディタのテスト実行タブにあるテスト実行機能を使って見ることにします。
始めに主要3通貨ペアでのパフォーマンスを見たところ惨憺たる結果でした。ドル円単独でしたら、まだ見るところもあるようですので、ドル円単独での買いと売りのパフォーマンスを載せてみます。テスト実行後に集計とグラフを表示させた結果は以下の通りですが、設定画面で利益、ロスカットが同時に発生した時は「ロスカット優先」、利益確定条件で損失、ロスカット条件で利益になった時は「結果を優先」としておきます。
売りの結果は、ドル円でも冴えないままですが、とりあえずこのまま進めて行くことにします。
現在のQCTでは、買いと売りのパフォーマンスを別々に出すことはできますが、合計した結果を出すことが出来ませんので、以下のサイトにあるQCTツールを使い合算した結果を見てみることにします。
必要な数字は、買いと売りのパフォーマンスの各項目の値を転記してください。以下のような結果が得られると思います。
合算しての勝率が49%、PR (Payoff Ratio) が1.01ですから、このままではほぼ間違いなく破たんするストラテジとなってしまっています。このままではまずいので、ストラテジエディタを使って、パラメータを変更することになりますが、変更にあたって、まず見るべきポイントは、利益と損失の%の設定が妥当かどうか、次に見るべきポイントはエントリ時のフィルター (RSIのしきい値) となるでしょう。
仮に、売りのストラテジにおいて、RSIの買われ過ぎゾーンを75%から80%に変えるだけで、売買の回数は減りますが、パフォーマンスはプラスに転じます。
このような作業が簡単に出来るところもQCTのよいところですが、最適化をやり過ぎても逆効果となりますので、当初のパフォーマンスがあまり良くない場合は全体的なストラテジを再度作り直すことも考えるべきでしょう。
QCTの操作自体は決して難しくありませんので、是非皆さんも独自のルール作成を試してみて下さい。
情報提供元：アセンダント 山中康司氏
詳細は以下書籍にてご覧いただけます。
(参照：第5回＝『ＦＸデイトレシステム投資術』 PART8・Lesson1, 2参照)
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