第4回：自動売買の結果と検証

時系列順（下から上に）に見てみましょう。まず、成行で売り（@1.5672）から入り、10ポイント上のストップ（逆指値、@1.5682）が成立、20ポイント下の利益確定は取り消しとなっていることがわかります。このように、自動売買では新規注文が成行で行われ、決済注文がOCO注文で入り、指値か逆指値どちらかが付いた段階でまた次の新規注文の条件が満たされるのを待つことになります。

今回は、売りと買い2つのストラテジで自動売買を行っていますので、次の取引は、成行で買い（@1.5736）で入り、10ポイント下のストップ（逆指値、@1.5726）が成立しています。あいにく2回続けてロスカットとなってしまいましたが、前回の検証からある程度時間も経っていますので、いったん自動売買を止め、現状を再検証してみることにします。

前回のシステムの「自動売買機能の制御機能」で触れましたが、仮に自動売買のポジションが残っている状態で停止すると以下のような注意が出るようになっています。

ポジションの有無は「ポジション照会画面」でも確認出来ますから、自動売買の場合は特に注意して確認を怠らないようにしたいものです。

それでは、検証結果（2011年12月20〜23日の5分足、1000本）をご覧ください。上が買いのストラテジ、下が売りのストラテジのテスト結果です。

MACDをフィルターにRSIで逆張り（買い）

MACDをフィルターにRSIで逆張り（売り）

買いのほうは比較的順調ですが、売りの方は直近の収益曲線がぱっとしません。私がつくった｢ストラテジ総合評価ツール｣（http://ascendant.jp/ctot/QCT_tools.htm）を使ってストラテジの総合結果を見てみましょう。

ストラテジの総合評価(買いと売りの合算）

右側の合算の列を見ると、勝率39.53％、平均利益損失比2.00ですから、仮に毎回の取引に証拠金の10％を使ったとしたら、（ナウザー・バルサラによる）破産確率は16.3％とやや高い数字が出ています。そこで毎回の取引に証拠金の5％を使うと破産確率は2.7％まで下がることになり、その程度ならば安心できると言えるでしょう。

以下に、毎回証拠金の10％を使う場合と、証拠金の5％を使う場合の破産確率表を計算してみましたので（小数点以下を四捨五入）、QCTツールの勝率と平均利益損失比から破産確率が5％以下になる水準（薄いオレンジ色で塗った範囲）になるようにストラテジを考え、その範囲内で自動売買を行うことをお勧めいたします。

この表では、破産確率が急激に変化していますが、イメージを掴むには十分だと思います。例えば、証拠金の10％で平均利益損失比が2.0の場合、勝率45％で破産確率は5％を切り、平均利益損失比が1.0の場合、勝率58％で5％を切ります。多少、保守的に表を見ておけば、誤った取引を継続するリスクは激減するものと考えられます。

さて、4回にわたってQCTの自動売買機能をざっくりと眺めてきましたが、最も重要な点はリスク管理と言って間違いありません。取引を継続して行えるようにすること、ここをきちんと管理できれば自動売買機能は皆さんの強い味方となってくれることでしょう。