水曜 山中康司の「わかる!」テクニカル分析 チャートから見たポジション分析

第427回:今日から始めるシストレの基礎(3)

更新日:2017年6月28日

(文中のQCT+は、「クイックチャート・トレードプラス」の略、
ミラートレーダーは、「セントラルミラートレーダー」の略、
FXダイレクト+は、「FXダイレクトプラス」の略です。)

2週前からスタートした「今日から始めるシストレの基礎」、今週から既にライブ版でも使えるようになっています。使い勝手は良くなっていますが、今までとは見た目からして大きく変わっていますので、本日分も含め、マーケットビュー「今日から始めるシストレの基礎」(前2回分)も併せてご覧いただき、使いこなしていただければと思っています。

今日から始めるシストレの基礎(3)

これまでの「今日から始めるシストレの基礎」2回分の概要について、最初に簡単に書いておきます。

第1回(6月14日)シストレ一般論
・シストレとは
・裁量取引とシストレの特徴
・マルチデバイス版ミラートレーダーの特徴
・これまでのミラートレーダーとの違い


第2回(6月21日)マルチデバイス版ミラートレーダーを使う
・ストラテジの追加
・ポートフォリオの構成
・ストラテジカード
・その他の機能


順を追って説明していますので、今回初めて目にする方は是非6月14日の第1回から読み進めていただければと思います。

前回ストラテジを5本追加してポートフォリオの作成を行いました。今回はそのポートフォリオの推移から見る予定でしたが、いったんライブ版開始とともに過去のデモ環境がリセットされましたので、今回はストラテジを選択する際の基準から始めましょう。

*ストラテジ選択の基準

前回のストラテジ登録は「おすすめ」からストラテジ上位5つをポートフォリオとして組みましたが、1週間前のお勧めは以下のストラテジでした。

今週の上位5つと比較するとJJmasterが6位に落ちているものの、それほど大きな変化はありません。バックテスト機能を使えば先週と今週との上記5つのストラテジを組み込んだポートフォリオのパフォーマンスを比較できますので、バックテストしてみましょう。

このバックテストでは30日間のパフォーマンスとなっています。1週間前との比較を行うため、各5千通貨で取引した場合の損益曲線の直近1週間の部分だけを右側に表示してみました。「+3万円」がスタート(21日時点)であると仮定できますので、26日のボトムまで▲21,773円、その後本日まで+22,215円で、損益状態は+442円となっていることがわかります。

*ストラテジの経過評価

おすすめストラテジだからと言って、ポートフォリオを放置することは厳禁です。適宜、各ストラテジのパフォーマンスをチェックしながら入れ替える必要がありますが、パフォーマンスが落ちてきた時に最初にチェックすべきは損益曲線です。損益曲線が「右肩上がり」から「右肩下がり」へと変化してきたストラテジは要注意です。

これについては、ストラテジの一覧画面にある簡易損益曲線を見ても十分わかりますね。損益曲線にもサポートラインは引けるということは、これまでにも何度も書いてきましたが、実際に「右肩下がり」に転じたストラテジは、マーケットの動きに対してフィットしていないためにパフォーマンスの低下を生じている、と考えていただければ良いと思います。

他にもストラテジカードを見て、例えば、過去12か月に比べ直近30日に目立った変化が無いかについても、見ておくとよいでしょう。以前のストラテジカードに比べて、だいぶシンプルになった印象ですが、一覧するには必要十分な項目です。

例として今週のおすすめ1位にあるExoticFX(GBPJPY)を見てみます。各項目とも左側が12か月間、右側が30日間です。

  12か月(カッコ内は30日換算) 30日間
Pips合計 7,577.9(631.5) 521.5
最大DD -1,498.3 -695.2
平均損益 59.2 47.41
PF 1.91 1.74
取引回数 128(11) 11
最大連続負け数 7 7
勝率 50% 36.36%

こうして見ると、過去12か月間換算に比べて直近30日間ではPips合計が低下、平均損益、PFといった項目も低下しているものの、全体としては、まだ問題は無さそうです。ただ、気になる点もあります。ひとつは月間取引回数自体に変化は無いものの、最大連続負け数が直近30日間で起きていること、もうひとつは、勝率自体がかなり下がってきていることです。

継続的にウォッチしていくことでパフォーマンスの変調に早期に対応することが出来るでしょう。

*最後に

今回まで3回にわたって、マルチデバイス版ミラートレーダーの簡単な使い方を見てきました。とりあえず使えるようになったかと思いますが、やはりスマホやタブレットでポートフォリオを管理できるようになったという点が最大のメリットであると思います。今後も適宜テーマとして取り上げていきますので、引き続きお付き合いのほどよろしくお願い致します。

セントラルミラートレーダーによるポートフォリオ経過

現在は「AI(人工知能)とFX」と題したコラムをお送りしています。平易に書いてありますので、AIとは何ぞやという方も是非お読みください。次回分と合わせて全3回の予定です。


連載内容についての質問はいつでも歓迎です。シストレ広場にて承りますので、積極的にご活用ください。