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水曜 山中康司の「わかる!」テクニカル分析 チャートから見たポジション分析

第329回: DJドルインデックス

更新日:2015年7月29日

(文中のQCT+は、「クイックチャート・トレードプラス」の略、
ミラートレーダーは、「セントラルミラートレーダー」の略、
FXダイレクト+は、「FXダイレクトプラス」の略です。)

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今日は7月29日、Windows10の発売日です。すぐに入れてみたいと思われる方も多いでしょうが、ちょっと待ちましょう。Windowsの基本的な部分に大きな変化は無いと言われているものの、ブラウザ(Edge)のエンジンが全く新しいものに変わっていたり、周辺機器のドライバが未対応であったりと、自身の環境でアップグレードして大丈夫なのか要チェックです。

セントラル短資FXからもニュースリリースが出ています。

特にFX取引に利用されている方は、対応の確認が取れるまではアップグレードは控えておいたほうが安全です。

DJドルインデックス

今回はマイナーなドルインデックスの話です。

最近私が使っているリアルタイムデータフィードの中に見たことのないドルインデックスがあり、最初は一体何のドルインデックスだろうと思ったのですが、タイトルの通りでDJ(ダウ・ジョーンズ)が提供しているドルインデックスでした。

ドルインデックスというと有名なものとしてはFRBが算出するドルインデックス、そしてNYBOT上場のドルインデックスがあります。後者のドルインデックスは実際に取引されていてリアルタイムで参照することが出来るため最も有名なドルインデックスと言えます。

このドルインデックスは以下の様に6つの通貨が加重平均されて算出されています。

ユーロ 57.6%
13.6%
ポンド 11.9%
カナダドル 9.1%
スウェーデンクローネ 4.2%
スイスフラン 3.6%

一見してわかる通り、ユーロの割合が圧倒的に高く(それまでの各国の通貨がユーロに統一されたため)、ドルの動きというよりもユーロの動きを色濃く反映するインデックスとなっています。

他にも日経が算出しているドルインデックスや今回のDJが算出しているドルインデックスなど、マイナーなドルインデックスにも色々ありますが、DJのインデックスでは以下のように4つの通貨が均等平均されています。

ユーロ 25%
25%
ポンド 25%
豪ドル 25%

DJの説明によるとこれら地域(欧州、アジア、英国、大洋州)を代表する4つの通貨の単純平均のほうがドルの強弱に関して感覚的に近いものがあり、また流動性の面でのいわゆるドルインデックスよりもメリットがあるとのことです。

さすがに、私もこれまで知らなかった訳ですし、皆と異なるドルインデックスを見るのもどうかと思いますが、今回はこのDJドルインデックスの日足チャートをご覧ください。

※クリックで拡大できます

一般的なドルインデックスのチャートとは微妙にチャートの形状は異なるものの6月中旬以降は着実にドル高の動きになっている点は同じです。数字の水準が10000がベースになっている(2011年1月1日=10000)点のほうが目につきます。

現状は、直近高値圏からやや下押しした水準にありますが、それでもかなりの高値圏にあることも特徴的と言えるでしょう。これまでの高値は4月につけた12162、現在の水準(11985)から見るとわずか1.5%程度しか離れていません。果たして、ドルが高値圏にあるのかどうか、色々なドルインデックスを見ながらシナリオを考えてみるのも面白そうです。

セントラルミラートレーダーによるポートフォリオ経過

シストレ広場の「損益曲線ポートフォリオ」は、現在以下の10ストラテジによる運用となっています。

【ポートフォリオに含まれるストラテジ(10本、各1万通貨、最大建玉数23万通貨)】

  • USD/JPY:RoadRunner
  • EUR/JPY:must-win4
  • EUR/USD:RangeBreak
  • EUR/GBP:Trend Friend
  • AUD/USD:FxThunder
  • NZD/USD:AcronFX
  • GBP/USD:ThirdBrainFX
  • USD/CHF:WaveRider
  • GBP/JPY:TrendEscape
  • EUR/AUD:Guarantee6(一時停止)

現状のパフォーマンスは以下の通りです。(当初残高 5,000,000円)
7月29日現在:口座資産4,314,698 評価益54,830 口座清算価値4,369,528

前回入れ替えたばかりの、EUR/AUD:Guarantee6が、なんとひとり負け状態でこの1週間だけで13万円以上の損失を出しています。どうも入れ替えてピックアップしたストラテジでババを引く悪いパターンが続いています・・とりあえず、同ストラテジは停止、ポジションも決済し様子を見て行くこととします。

 

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連載内容についての質問はいつでも歓迎です。
シストレ広場 にて承りますので、積極的にご活用ください。

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