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水曜 山中康司の「わかる!」テクニカル分析 チャートから見たポジション分析

第327回:フィボナッチ・タイム & プライス

更新日:2015年7月15日

(文中のQCT+は、「クイックチャート・トレードプラス」の略、
ミラートレーダーは、「セントラルミラートレーダー」の略、
FXダイレクト+は、「FXダイレクトプラス」の略です。)

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日照時間ゼロの状態から一気に猛暑です。東京もよく晴れて暑いのですが、昨日はこの夏最初の39度超えを観測した場所が複数出ていました。台風の影響もあって梅雨明け宣言は出ていないようですが、完全に夏ですね・・水分の補給には十分に気をつけたいところです。

フィボナッチ・タイム & プライス

ドル円は120円台半ばから123円台後半まで反発する動きを見せましたが、ここまでの動きは短期的には「第325回:ドル円短期見通し」で示した「次のターゲットは78.6%(61.8%の平方根)押しの120.385となり・・・最大限の押しのターゲットとなりうる水準」を達成しました。

また、長期的には「第320回:ドル円年初来高値更新」で示した「128円が年内のドル高値のターゲットにある」という見方に変化は無く、今後の米国、欧州、日本の金融政策の違いがドル高方向へ回帰させやすい流れにあると考えています。

今後、ドル円の見方が変化した時はマーケットビューでも考え方を示したいと思いますが、上記2つのコラムを見てもおわかりのように、シナリオの中心にあるのは大きくは3極の金融政策等の要因、そしてターゲットを求めるのはフィボナッチ比です。このフィボナッチ比を使ったタイム & プライスの簡易的な手法として「フィボナッチ・ファン」と「フィボナッチ・アーク」を紹介しました。

こうした手法の中心となるタイム & プライスには時間と価格の均衡という概念が中心となっています。そこで、今回はこの時間と価格の均衡についてフィボナッチ・タイム & プライスの中核となる考え方を紹介します。

まず次の概念図をご覧ください。

これは黒い線で示したものが価格の動きを示し、「上昇の値幅」とその「上昇に要した時間」が、その後の下げで「下降の値幅」とその「下降に要した時間」と一致している1:1の完全な均衡を示しています。

この1:1=100%:100%がフィボナッチ・タイム & プライスにおける基本です。そして、その100%に対して、50%、61.8%、78.6%、127.2%、161.8%といったフィボナッチ比を組み合わせてあげるわけです。

最近の冒頭に書いたドル円の年初来高値から120円台半ばまでの下降に対して全て上昇の値幅と時間の組み合わせをプロットしたチャート(チャートは全てFibonacci Trader)が以下のものです。

※クリックで拡大できます

小さな文字で見難いですが、100%の均衡点と同じ(例61.8%+61.8%)組み合わせを赤で、その他の組み合わせを青で示してあります。こうした時間と価格の均衡点に値動きが吸い寄せられるように動くというのが、タイム & プライスの出発点です。

次に、そうした組み合わせの中から特に吸い寄せられやすい組み合わせを考えます。上のチャートの組み合わせからいくつかをピックアップしたもので、時間経過とともに値幅と時間に一定の許容度(誤差)を設定してあります。

※クリックで拡大できます

最初のチャートと照らし合わせればわかりますが、上のチャートの4点は以下の組み合わせです。

  • 時間 50% + 価格61.8%
  • 時間 61.8% + 価格50%
  • 時間 100% + 価格100%
  • 時間 138.2% + 価格78.6%

ここまでうまく行くことは少ないですが、値動きのイメージを描くと以下の様な感じです。

他にも組み合わせはあるものの、まずは上記4つそしてその前後の組み合わせを見るところからはじめてみるとよいでしょう。

セントラルミラートレーダーによるポートフォリオ経過

シストレ広場の「損益曲線ポートフォリオ」は、現在以下の10ストラテジによる運用となっています。

【ポートフォリオに含まれるストラテジ(10本、各1万通貨、最大建玉数20万通貨)】

  • USD/JPY:RoadRunner
  • EUR/JPY:must-win4
  • EUR/USD:RangeBreak
  • EUR/GBP:Trend Friend
  • AUD/USD:Zeno
  • NZD/USD:AcronFX
  • GBP/USD:ThirdBrainFX
  • USD/CHF:WaveRider
  • GBP/JPY:EWP3.0 ⇒停止
  • EUR/AUD:Lynx

現状のパフォーマンスは以下の通りです。(当初残高 5,000,000円)
7月15日現在:口座資産4,510,000 評価益−2,329 口座清算価値4,507,671

先週に続きパフォーマンスが悪化です。犯人は「GBP/JPY:EWP3.0」で、このストラテジのみで過去14日間2,198pipsもの損失を計上しています。さすがに酷すぎる成績のため臨時でこのストラテジのみを外し、全体の見直しを予定通りやや早めて今週末に行うこととします。

なお、上記ポートフォリオのMTPファイルをご利用の場合、シストレ広場から免責事項をよくお読みの上でお使いください。

 

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連載内容についての質問はいつでも歓迎です。
シストレ広場 にて承りますので、積極的にご活用ください。

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