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マーケットビュー

水曜 山中康司の「わかる!」テクニカル分析 チャートから見たポジション分析

第323回:フィボナッチ・アーク

更新日:2015年6月17日

(文中のQCT+は、「クイックチャート・トレードプラス」の略、
ミラートレーダーは、「セントラルミラートレーダー」の略、
FXダイレクト+は、「FXダイレクトプラス」の略です。)

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今夜といっても日本時間27時となりますがFOMCの結果公表、そして27時半からイエレン議長の会見です。今年に入ってからその時々の環境に敏感に反応し、利上げの時期も9月を中心に、6月であるとか年内は無いとか、色々と見方が交錯してきました。

しかし、9月利上げと考える市場参加者が9割になったとのことで、現状では年内に継続して利上げがあるのか無いのか、といったところに焦点が移ってきたように思います。そうなると、材料的には今日のFOMCよりも、ギリシャ支援協議を巡って明日からのユーロ圏財務相会議のほうが要注目ということになるのかもしれません。

フィボナッチ・アーク

前回はフィボナッチによる値幅観測と日柄観測をミックスしたフィボナッチ・タイム&プライスの代表的な技法としてフィボナッチ・ファンを紹介しました。今回は同じくフィボナッチ・タイム&プライスのもうひとつの代表的な技法であるフィボナッチ・アークを紹介します。

比較しやすいよう、前回と同じ5月もみあいを抜ける直前安値(118.895)と6月高値(125.857)を使って、フィボナッチ・アークでは押しのターゲットと時期がどのようなものとなるのかを見て行きましょう。

フィボナッチ・アークは、一定期間の値幅のフィボナッチ比にあたる同心円を描く手法です。先週使ったチャートの黄色いラインマーカーで塗りつぶした長方形がわかりやすいため、今一度ご覧ください。(注:更新はしてありません)

※クリックで拡大できます

この安値から高値までの値幅(1)を使って計算する方法と、安値から高値までの対角線にあたる値幅(2)を使って計算する方法の2つのフィボナッチ・アークがありますが、タイム&プライス(時間と価格)という双方の観点から、後者の対角線にあたる値幅(2)を使ったほうが一般的なのですが、どちらを使うかというのは完全に好みが分かれます。また、マイナーですが、日柄の間隔(安値と高値との日柄の幅)の値幅を使うという3番目の考え方もあります。

ただ、日柄を含めても含めなくても、フィボナッチ・アークの場合、ローソク足の間隔によって円のサイズも異なってきますので、いまひとつ使い勝手は良くありません。個人的には、面倒でも値幅と日柄をそれぞれ別に計算してタイム&プライスのターゲットを求めるほうが現実的であると考えます。

比較のために2つのチャートを出してみましょう。チャートは、どちらもFibonacci Traderを使って作図してあります。

(1)安値から高値の値幅を用いたフィボナッチ・アーク

※クリックで拡大できます

(2)対角線の値幅を用いたフィボナッチ・アーク

※クリックで拡大できます

どちらも、ベースとなる値幅を1.0として、0.382、0.5、0.618の同心円を引いてありますが、前者に比べ後者の対角線のアークのほうが円の半径が大きいことがわかります。

このそれぞれの同心円の弧の部分が、日柄と値幅との均衡が取れる曲線として示されているということになります。フィボナッチ・ファンがどちらかというとサポート、レジスタンスラインの代用として利用されるのに対し、フィボナッチ・アークは純粋にタイム&プライスの技法と言うことが出来ます。

ここで、(1)の単純な値幅で作図した方のフィボナッチ・アークをご覧ください。黒田日銀総裁の衆議院での答弁後に下げた安値がちょうど0.5(半値)のアークで止められていることが見て取れますね。単純な半値よりも若干上のところですが、こういうチャートを見るとフィボナッチ・アークも面白いなと思ってしまいます。

セントラルミラートレーダーによるポートフォリオ経過

4月27日からシストレ広場で「損益曲線ポートフォリオ」を始めています。6月後半の見直し(今週末予定)までは、以下の9つのストラテジで運用しています。

【ポートフォリオに含まれるストラテジ(9本、各1万通貨)】

  • USD/JPY:RoadRunner
  • EUR/JPY:must-win4
  • EUR/USD:RangeBreak
  • EUR/GBP:Trend Friend
  • AUD/USD:Zeno
  • NZD/USD:AcronFX
  • GBP/USD:ThirdBrainFX
  • USD/CHF:Zeno
  • GBP/JPY:EWP3.0

現在のパフォーマンスは以下の通りです。(当初残高 5,000,000円)
6月17日現在:口座資産5,013,328 評価益72,108 口座清算価値5,085,436

口座清算価値は前週とほぼ同じで、変化は見られませんでした。6月後半の見直しではポートフォリを構成している各ストラテジのパフォーマンスをチェックした上で、必要に応じて入れ替えも行う予定です。

上記ポートフォリオのMTPファイルをご利用の場合、シストレ広場から免責事項をよくお読みの上でお使いください。

 

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連載内容についての質問はいつでも歓迎です。
シストレ広場 にて承りますので、積極的にご活用ください。

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