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水曜 山中康司の「わかる!」テクニカル分析 チャートから見たポジション分析

第311回: ある自動売買プログラムの考え方

更新日:2015年3月25日

(文中のQCT+は、「クイックチャート・トレードプラス」の略、
ミラートレーダーは、「セントラルミラートレーダー」の略、
FXダイレクト+は、「FXダイレクトプラス」の略です。)

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東京でも桜の開花宣言があり、場所によって結構咲いている木が増えてきました。オフィスは恵比寿駅近くの明治通り沿いなのですが、このあたりは道の両側に色々な桜の種類、そして陽当たりも変化があります。満開に近い木から全く咲く気配の無い木もありますが、今週末あたりが見頃になりそうです。

ある自動売買プログラムの考え方

ある自動売買プログラムをパワーアップさせることを目的に、そのプログラムのロジックの考え方について解析しています。ロジック自体を紹介することは出来ませんが、ロジックの考え方については面白いものが多く、またQCT+で自動売買ストラテジを作る場合にも参考になる点が多いと思い概要を書いてみます。

QCT+の自動売買ストラテジでは、買いのストラテジと売りのストラテジがあり、それぞれにエントリ条件、利益確定条件、ロスカット条件があります。このあたりは、どの自動売買プログラムでも共通の点と言えます。

そして、エントリ条件は通常テクニカル指標をベースに、利益確定条件とロスカット条件はテクニカル指標、エントリ価格(損益状況)、エントリからの本数(時間経過)といったものを単独もしくは複数組み合わせることで組み立てられます。

まず、自動売買プログラムの中に2つの自動売買プログラムが含まれていて、それぞれが別のロジックで動作するようになっています。そして、各自動売買プログラムが買い条件、売り条件それぞれ5〜6の条件設定がされています。QCT+に置き換えると、買いストラテジ2つ、売りストラテジ2つを走らせ、各ストラテジのエントリ条件がORの多項結合で5〜6の要素でエントリさせているイメージです。

そして、エントリ条件としてトレンド系、オシレータ系の指標を単独もしくは複数組み合わせており、パラメータを変化させることでその時の値動きを判断し最も適した条件を発動させるようになっているイメージです。大作になりますが、このあたりはQCT+でも同じことが可能ですね。

そして利益確定条件とロスカット条件については、買いポジションに2つ、売りポジションに2つの条件が設定されていて、これらについてはエントリ条件と同様にトレンド系、オシレータ系の指標を複数組み合わせています。他に、利食いと損切りの値幅設定があり、テクニカル指標に変化が無い場合でも価格による仕切りが行われるようになっています。これもQCT+における仕切りの考え方と全く同様です。

つまり大枠としては違う点はほとんど無いのですが、細かいところを見ていくと色々と面白い特徴があることもわかりました。

エントリ条件では、買いの条件と売りの条件ではテクニカル指標のパラメータに微妙な違いがあり、このあたりは検証結果から最適解を求めた結果と考えられます。QCT+でもテクニカル指標の数値をパラメータ化して検証を行うことで最適解を求めることが出来ますね。

更にパラメータだけでなく、買いと売りではテクニカル指標の組み合わせ自体が違うというものもありました。おそらく開発時点で買いに適したテクニカル指標と売りに適したテクニカル指標に違いがあったということでしょうが、このあたりはFXの自動売買では評価が分かれるところだと思います。

また、ちょっと面白い条件として曜日指定である曜日のみに発動するというエントリ条件もありました。これは、QCT+では再現できませんが、個人トレーダーとしておそらく世界で一番有名なラリー・ウゥリアムズ氏は曜日の条件であるとか、1か月のうち第何営業日なのかといった条件など、アノマリー的な要素を組み込みますので、考え方としては間違っていません。

なお、この自動売買プログラムは特定の通貨ペアの特定の時間足限定で動作する仕組みとなっていましたが、これもQCT+でストラテジを組む際に最初に考える全般的な条件と同じですね。世の中に数えきれないほどの自動売買プログラムはありますが、根本的な考え方はどれも似ていて、細かいところが違っているということになります。

プログラミングの壁はあるかもしれませんが、ワークするロジックを見出すことが出来れば、誰でも自動売買プログラムの作者になることは可能です。QCT+を単に取引システム、あるいはチャートを見るだけという方も多いと思いますが、一歩進めて自動売買ツールとしての機能にも目を向けてみると面白いですよ。

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