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水曜 山中康司の「わかる!」テクニカル分析 チャートから見たポジション分析

第304回:勝率と損益の幅について考える

更新日:2015年2月4日

(文中のQCT+は、「クイックチャート・トレードプラス」の略、
ミラートレーダーは、「セントラルミラートレーダー」の略、
FXダイレクト+は、「FXダイレクトプラス」の略です。)

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今年の冬はギックリ腰にも悩まされましたが、最近は首と肩の凝り、というより酷い痛みに悩まされています。原因は運動不足や仕事中の姿勢等、色々なことが重なっているのだと思いますが、月曜のマーケットビューでおなじみの野村さんがスクリーンの高さを高くした、ということをfacebookに書かれていたので、私も試してみました。

これまでは若干視線よりも下の高さでしたが、視線と同じ高さ、やや見上げる高さなど色々と試したところ、通常より若干高い「視線と同じ高さ」が首に負担がかからず良さそうだという結論になりました。しばらくはこれで行ってみたいと思います。

勝率と損益の幅について考える

今日はかなり一般的なテーマです。

昨年FXを始めた方から「値動きを見ていると8時から8時半の動きと9時から9時半の動きが逆になることが多い」という話が出ました。

1月になってそのように考えた様子ですから、せいぜい2〜3か月の話だと思います。たしかに、曜日、時間といったアノマリーが短期的にワークすることも多いので、試しに検証してみることにしました。

30分足の時系列データから8:00と9:00からの30分をフィルターにかけて取り出して上げて、その30分足の始値と終値を比較してあげるという単純な作業です。そして、以下のような判定(あてはまればYES)のワークシートを作ってみました。データは11月から1月の3か月と12・1月の2か月で考察してみましょう。

※クリックで拡大できます

すると、たしかにその方がおっしゃるように12・1月の2か月では63%(全体43回の内、当てはまるのが27回)当てはまっていることがわかりました。単純に9時の始値で8時の4本値の方向性と逆にエントリーして、9時半に仕切るというルールであれば勝率63%ということになります。

しかし、トレードでは勝率が高くても負けトレードの損失が勝ちトレードの利益よりも大きければトータルでは負けになることも多々あります。そこで、今度は9時の始値でエントリーして、9時半で仕切った場合の損益を出してみると、43回の取引で合計27.2pipsの負けとなってしまいます。

それほど大きなマイナスでは無いものの、取引に利小損大の傾向が出てしまっています。通常の取引同様、ストップオーダーを含めた何らかの仕切りルールを決めないとこのままでは使えないということがわかります。

いっぽう、11〜1月の3ヶ月で見てみると勝率は57%(65回の内、37回が当てはまる)へと低下しますが、同様の取引を行った場合の損益は合計5.9pipsの負けと、勝率は下がっても損益は改善しています。(マイナスであることに変わりは無いですが・・)

今回のテーマで最も重要な点は、いくら勝率が高くても最終的な損益から来るペイオフレシオ(平均利益損失比)が伴わないと利益に繋がらない、つまり仕切りの条件が非常に重要であるということですが、こうした、ちょっとした気づきがあれば短期的に使えるルールも作成可能であるというのは面白いところであると思います。

アノマリー的なものを取引ルールというと、ラリー・ウィリアムズの毎月の営業日のアノマリー(営業日ベースで毎月1から23まで番号を振る)を思い出しますが、時間のある時にこういった検証をしてみると、意外な発見につながるかもしれません。

 

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