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水曜 山中康司の「わかる!」テクニカル分析 チャートから見たポジション分析

第290回: 異市場間のテクニカル分析

更新日:2014年10月29日

(文中のQCT+は、「クイックチャート・トレードプラス」の略、
ミラートレーダーは、「セントラルミラートレーダー」の略、
FXダイレクト+は、「FXダイレクトプラス」の略です。)

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ニュースリリースに出ていますが、セキュリティ上たいへん重要なことなので、念のためこちらにも書いておきます。

暗号方式SSL 3.0の脆弱性問題から、セントラル短資FXでも今週からPC取引プラットフォームでのSSL3.0が無効化されTLS1.0による暗号方式となっています。SSL3.0も切ったほうが安全なので、ニュースリリースの対応方法を確認しておくことをおすすめします。

異市場間のテクニカル分析

相場の流れ、値幅、日柄等、これまで書いてきた内容について大きな変更もありませんので、たまにはテクニカル分析に絡んでちょっと違った視点の話を書いてみましょう。

私を含め元インターバンクディーラーは、為替市場を見る時に株価、債券、商品等の周辺市場の動きも考慮しながら為替相場のシナリオを組み立てることが多いのですが、私はこうした異市場間の分析にもしばしばテクニカル分析を用いています。そのため、取引プラットフォーム上で為替チャートを見るのは当然としても、多くのマーケットを参照するために、専用のテクニカル分析ツールを用意しそのチャート上に基本的に全ての市場の全ての商品を出せるようにしています。

たとえば、先週取り上げたNYダウもそうですが、北米市場では株価インデックスだけでなく、NYやシカゴの先物市場のレート等をいつでも使えるようにしています。そして、2つの商品を並べるだけでなく、その商品間の計算結果から得られるデータを更にテクニカル分析を行うといったことを好んで行います。

わかりやすい例として、NYダウが上昇するとリスクオンの動きからドル円相場は円安に動くことが多いのですが、果たしてNYダウの動きとドル円の動きにどの程度の関連があって、どちらかが行き過ぎた場合にその後の動きに何か法則のようなものは無いのかといったことを分析するのです。

まず、次のチャートをご覧ください。

チャート:Fibonacci Trader

※クリックで拡大できます

一番上はドル円日足、二段目はNYダウ日足です。この2つのチャートを並べてみても、たしかに上下の値動きの関連は強そうであることはわかります。しかし、それだけでは「その後の動きに何か法則のようなものは無いのか」というところまではわかりません。

そこでよくある比較方法として、比率を求めるというものがあります。三段目は「NYダウ÷ドル円」を単純に数値として出したものです。NYダウの上昇がドル円の上昇よりも強ければ数値は大きくなりますし、逆にNYダウの上昇がドル円の上昇よりも弱ければ数値は小さくなります。しかし、数値が大きくなる場合も、NYダウが上昇する方向とドル円が下落する方向との2つの方向があるわけですから、比率にしても結局は関連があるということを補強する程度にしかならないわけです。

そこで私が好んで使うのが、この比率をストキャスティックRSI(まずRSIを計算し、そのRSIの値でストキャスティクスを計算したもの。ここでは14期間RSIの8期間%Kから5期間%Dを求めています)でテクニカル分析する方法です。見方は単純に、この値が買われ過ぎか、売られ過ぎかを見るだけですが、ここでは、それぞれ80と20とし、ゾーンエグジット(買われすぎゾーン、売られすぎゾーンから出て行くポイント)をもってドル円の買われ過ぎ、売られ過ぎと判断することを考えています。

直近のところでは10月20日に売られ過ぎの状態となり、まさに間もなく買われ過ぎのシグナルが出ようとしていることがわかります。今夜のFOMCなのか、米国雇用統計なのか、きっかけは何らかのイベントである可能性が高いのですが、長期的なドル高トレンドへの回帰の前に、短期的にはもう一度円高方向への調整を見ることとなる可能性が高そうです。

口座情報

現在、ポートフォリオ休止中のため、昨年11月27日以降は変化ありません。

 

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