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第244回:高金利通貨の相関について

更新日:2013年11月27日

(文中のQCT+は、「クイックチャート・トレードプラス」の略、
ミラートレーダーとは、「セントラルミラートレーダー」の略です。)

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高金利通貨の相関について

11月11日からトルコリラ円の取引が始まり、スワップ金利(1万通貨あたり1日平均約85円)を金利に換算すると6.3%相当になるとの情報が掲載されています。

トルコリラ円スタートキャンペーン外部リンク として、トルコリラ円だけでなく豪ドル円、NZドル円、ランド円、人民元(CNH)円の取引を行うと抽選でマグカップがもらえるとの案内も出ていましたので、今回はこれら5通貨とドル円の相関について見てみましょう。

通貨ペアにおける相関係数とは、2組の通貨ペアの動きが一定期間において似た動きをしているのか、それとも全く関係の無い動きをしているのかを考える時に使います。セントラルミラートレーダーでストラテジを選択する際にも多くの通貨ペアを組み合わせるのが基本ですが、その際に相関係数も考慮して、なるべく相関が低いものを組み合わせていくと効果的なリスク分散につながります。

この相関係数はセントラル短資FXのウェブサイトから、マーケット情報 →マーケットファインダー →為替基礎データ・基本分析 →相関係数分析 とたどると確認することが出来ます。以下の表は11月26日までの200営業日の終値から計算した相関係数で、今回見る5通貨ペアどうしの組み合わせの部分に黄色のラインマーカーで色を付けてあります。

※クリックで拡大できます

相関係数は、−1〜+1の値を取り、+1(正の相関)は全く同じ動き、−1(負の相関)は全く逆の動きを示します。一般的に、±0.2まではほとんど相関が無く、±0.5を超えてくると相関が高いと考えることが出来ます。

ドル円とトルコリラ円ではほとんど相関は無いものの、ドル円と人民元円はかなり高い相関があることがわかります。また、豪ドル円の場合、お隣のNZドル円よりもランド円のほうが相関が高く、このあたりは資源国通貨つながりということが影響しているのではないかと思わせます。他にもトルコリラの次に高金利である南アランド(スワップ金利ベースで約3.7%)を比べるとトルコリラ円とランド円の相関は0.89とかなり高い相関であることなどもわかります。

相関係数分析のページには上記の対円マトリクスだけでなく、対ドル、ユーロクロス、ポンドクロス、スイスクロスのマトリクスも掲載されていますので、時々参考にしてみることをおすすめします。

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先週の99,967円から88,303円へと11,664円の大幅減、割合にすると今回も11.7%に達しています。これは明らかにストラテジの選択を誤っているとしか考えられないため今回のポートフォリオは今週で打ち切り、いったん全決済した上で来週から出直すことにします。なお、上記口座清算価値は全建玉をマニュアル決済した後の数字となります。

 

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