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マーケットビュー

水曜 山中康司の「わかる!」テクニカル分析 チャートから見たポジション分析

第234回: 続・ポートフォリオの見直し(9月)

更新日:2013年9月18日

(文中のQCT+は、「クイックチャート・トレードプラス」の略、
ミラートレーダーとは、「セントラルミラートレーダー」の略です。)

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今月のミラートレーダーセミナーは先週のマーケットビューでも概要を説明した「MTP機能活用法」となります

どなたでも参加できますので、多くの皆様の参加をお待ちしております。

続・ポートフォリオの見直し(9月)

先々週に一部ポートフォリオの見直しを実施した後も冴えない状況が続いています。9月4日マーケットビューとの比較も兼ねて5月1日以降の損益曲線グラフから見てみます。

※クリックで拡大できます

右端部分ラインマーカーで黄色く着色した期間が、前回部分的に見直しを行った9月4日以降の部分となりますが、損益曲線のダウントレンドから抜け出せない状況です・・中期的にはピンクの点線で示した下降チャネルを下抜け、短期的にはオレンジで示した下降ウェッジの中にいるという、テクニカルに見ても全くよろしくない損益曲線です。

上記損益曲線のゼロラインの位置からもわかりますが、口座清算価値もかろうじて15万円をキープしている状態となってしまいましたので今月は追加の見直しを実施せざるを得なくなりました。

そこで、前回同様8月14日以降のパフォーマンスを見ながら全てのポートフォリオの戦役状況をチェックするところから始めます。

※クリックで拡大できます

左から順にマイナスのストラテジを上げていきます。(左の数字は左からn番目)

ストラテジ

損失(取引回数)

1

EWP3.0

-7,546(89)

3

ThirdBrainFX

-3,943(4)

4

Pminvestcapital

-12,720(14)

5

Taiyo

-2,849(24)

7

100-NBA

既に入れ替え済み

8

ExoticFX

既に入れ替え済み

9

A1776

-1,115(2)

10

Adaptivesystem

既に入れ替え済み

これらの中で既に入れ替え済みのものと損失額が比較的小さいTaiyoとA1776を除いた残りを取り下げます。すると空席となるストラテジは以下のようになります。

  • トップトレード―――今回入れ替え
  • トップライブバランス―――今回入れ替え
  • 短期売買型―――当面選択せず
  • ニューフェイス―――今回から追加

ちなみにhandofgirl-88は再びプラスとなってきましたので経過観察は中止とします。

また過去のストラテジの内、短期売買型のカテゴリから選択したストラテジはパフォーマンスがいまひとつのことが多く、スプレッドが披露目で中長期の売買に適していると考えられるミラートレーダーにおいてはなかなか選択が難しいという理由で、当面の間、この短期売買型のカテゴリからのストラテジ選択は見送ることとします。

その代り、今回はニューフェイスというカテゴリを作りました。これはミラートレーダーに新たに登場した新ストラテジです。これまで、ストラテジの稼働終了は何度かありましたが、9月10日のお知らせでは新たに4つのストラテジが追加されたことがわかります。

ストラテジの追加

以下2つのストラテジは、2013年9月1日よりご利用可能となっています。

  • Cyberdyne Systems
  • richer-aa

以下2つのストラテジは、2013年9月15日よりご利用可能となります。

  • Spring
  • Imbwave

ミラートレーダーでストラテジが新規に採用されることはわずか数%と聞きます。旬のストラテジであることを期待して、上記4つの中から期待できそうなストラテジをひとつピックアップしたいと思います。

それでは順番に見ていきます。

まず、トップトレードのカテゴリを見てみましょう。

※クリックで拡大できます

通貨ペアとストラテジ名が重ならず、かつ9月に外したストラテジと同名のものは除外することとし、その上で90日間の損益曲線を参考にします。するとこのカテゴリではSlalom(USDJPY)がピックアップの対象となりました。スマートフィルタの選択基準である30日のパフォーマンスはいまひとつですが、90日では比較的安定した損益曲線となっています。

次にトップライブバランスです。

※クリックで拡大できます

ここからはSphynx(EURAUD)を選択することにします。90日の損益曲線も参考にしています。

そして、最後にニューフェイスを見てみます。ここではシストレ広場のスクリーニングを使って、以下の条件(保守的なフィルター)をセットします。

※クリックで拡大できます

そして、各ストラテジ名を順に入れていきます。

※クリックで拡大できます

今回は、この中からimbwave(EURUSD)をピックアップすることにしました。

口座情報

ミラートレーダーの、口座情報の変化は以下の通りです。

※クリックで拡大できます

163,803円→150,486円と今週も13,317円の大幅減です。当初金額(150,000円)からはかろうじてプラスではあるものの、いつマイナスに転じもおかしくない水準まで下がってきました。(なお、上記の数字は以下のストラテジに入れ替えた後の数字となります。)

今週のストラテジ入れ替えにより、以下のポートフォリオで走らせて行くこととなります。

  • トップセレクト  Taiyo(NZDUSD)  
  • トップトレード  Slalom(USDJPY)  …入れ替え
  • トップライブバランス  Sphynx(EURAUD)  …入れ替え
  • 収益一点重視型  handofgirl(EURJPY)  
  • 高リスク高リターン型  Persistence(GBPUSD)  
  • バランス重視型  HomeRuns(CADJPY)  
  • 低リスク安定型  A1776(CHFJPY)  
  • じっくり売買型  CurrencyRider(AUDJPY)  
  • ニューフェイス   imbwave(EURUSD)  …新規追加

ちなみにポジション倍率は15.5倍となっています。

 

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連載内容についての質問はいつでも歓迎です。
シストレ広場 にて承りますので、積極的にご活用ください。

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