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水曜 山中康司の「わかる!」テクニカル分析 チャートから見たポジション分析

第230回:8月20日セミナーのまとめ

更新日:2013年8月21日

(文中のQCT+は、「クイックチャート・トレードプラス」の略、
ミラートレーダーとは、「セントラルミラートレーダー」の略です。)

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既にお知らせにも出ていますが、今週末のバージョンアップでQCT+に再びストラテジOCO機能が戻ってきます。

またテクニカル指標にも複数RCI、ディナポリのDMAが追加されています。このバージョンアップと競合しないよう、カスタム指標ファイルも新バージョンからのカスタマイズとしたものに変更してありますので、ご利用の方は再度ダウンロードし上書きしてご利用ください。なお、カスタム指標ファイルをお使いの際は、自己責任でお願い致します。

8月20日セミナーのまとめ

昨日はこれまでのミラートレーダーのオンラインセミナーだけでなく、マーケットビューとシストレ広場のコラムの中から効果的なポートフォリオを組むための要点をまとめさせていただきました。後日、オンディマンドでも公開される予定ですが、昨日の内容についてさらに簡潔にまとめておきたいと思います。

現在、マーケットビューでも毎週状況をアップデートしていますが、ここで紹介しているポートフォリオの原型は4月17日に組んだポートフォリオからスタートし、その後何度かのストラテジ入れ替えを経て現在に至っています。

最近でこそパフォーマンスが伸び悩み、難しい局面にありますが、4月17日以降基本的には順調に口座清算価値を伸ばしています。そこで、昨日まとめたセミナーの内容をレジュメとして更にまとめておくこととします。

1. ポートフォリオでリスク分散

ミラートレーダーでストラテジを選択する際には、異なった(名称の)ストラテジ、異なった通貨ペア(相関を気にする)を選択することでリスクを分散してください。その場合、ストラテジの数としては5〜10種類のストラテジを選択します。

マーケットビューのポートフォリオでは、スマートフィルターから3種、シストレ広場から6種の合計9種類のストラテジを選んでいます。後者のカテゴリの観察期間は90日としています。

2. 適正なリスク

証拠金残高とポートフォリオのポジションサイズの関係を確認するために、ポジション倍率を見ます。一般的にポジション倍率が10倍以下は保守的に過ぎ、20倍以上はリスクが高すぎると考えられます。15倍前後を維持してください。

マーケットビューのポートフォリオでは、16〜19倍を維持するようにしています。

3. ストラテジの入れ替え

パフォーマンスの低下でストラテジを入れ替える際も組み入れ後30日は様子を見ます。あまり、頻繁に入れ替えると更に悪化させることになりかねません。ミラートレーダーのストラテジは比較的長いタームでパフォーマンスを上げることを目的としているため、頻繁な見直しは避けましょう。

マーケットビューのポートフォリオでは、30日経過した段階からストラテジのパフォーマンスをチェックしています。長期的に組み入れられているストラテジでは、45日程度まで見直しを伸ばすこともあります。

4. 損益曲線とサポート・レジスタンス

上記に関連してパフォーマンスチェックの際には90日を中心に、短期(30日)と長期(1年、あるいは設定来)の損益曲線を確認します。その時に、損益曲線にサポートラインが引けるか、レジスタンスラインが引けるかに気にしてみてください。サポートラインを割り込み、レジスタンスラインが引ける損益曲線のストラテジは要注意です。ポートフォリオ全体のサポート、レジスタンスも併せてチェックしてください。

マーケットビューのポートフォリオでも90日をベースに短期と長期をチェックし、サポートラインを割り込んでいるストラテジは30日経過後に入れ替えを行っています。


以上です。決して難しいことはしていませんが、如何にリスクを分散させるか、またパフォーマンスの低下をどのように判断するか、という2点が長期的にポートフォリオを継続させていくために特に重要なポイントとなります。

口座情報

ミラートレーダーの、口座情報の変化は以下の通りです。

※クリックで拡大できます

186,100円→180,861円と−5,239円です。冒頭に書いた通り、ここにきて伸び悩んでいますが、ここからは慎重に確認作業を続けながらパフォーマンス回復を目指したいと思います。

今週のポートフォリオも変更ありません。

  • トップセレクト  Taiyo(NZDUSD)  
  • トップトレード  Pminvestcapital(EURGBP)  
  • トップライブバランス  ThirdBrainFX(AUDUSD)  
  • 収益一点重視型  handofgirl(EURJPY)   
  • 高リスク高リターン型  Persistence(GBPUSD)  
  • バランス重視型  HomeRuns(CADJPY)  
  • 低リスク安定型  A1776(CHFJPY)  
  • じっくり売買型  ExoticFX(EURAUD)  
  • 短期売買型  100-NBA(GBPCHF)  

 

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連載内容についての質問はいつでも歓迎です。
シストレ広場 にて承りますので、積極的にご活用ください。

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