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水曜 山中康司の「わかる!」テクニカル分析 チャートから見たポジション分析

第228回:最大ドローダウンは更新する

更新日:2013年8月7日

(文中のQCT+は、「クイックチャート・トレードプラス」の略、
ミラートレーダーとは、「セントラルミラートレーダー」の略です。)

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8月後半のセミナーはミラートレーダーの効果的なポートフォリオの組み方について見ていきます。これまでマーケットビューで扱ってきた内容を振り返りながら、なるべくパフォーマンスを低下させないポートフォリオについて考えていきます。

どなたでも参加できますので多くの方の参加をお待ちしております。

最大ドローダウンは更新する

穏やかなタイトルではありませんが、システム売買を行っているとしばしば経験することです。つまりバックテスト(検証)を行って、仮に最大ドローダウンが500pipsだとしましょう。しかし、この500pipsは将来より大きな最大ドローダウンとして更新される可能性が高いということです。相場格言とは異なるもののシステムトレードを行っている限りつきまとう嫌な現象です。

ミラートレーダーもシステムトレードのストラテジを選択してポートフォリオを組むわけですからこの現象とは無縁ではいられません。ここ2週ほどパフォーマンス悪化の主犯としてThirdBrainFX(AUDJPY)を題材にしてきましたが、多くの人がポートフォリオに取り入れているThirdBrainFX(AUDJPY)でも、この現象を目の当たりにすることとなりました。

まずはThirdBrainFX(AUDJPY)直近30日間の損益曲線をご覧ください。

※クリックで拡大できます

この間のPips合計は−1674.6、そして統計タブを見ると最大ドローダウンが−1803.1となっています。

※クリックで拡大できます

この最大ドローダウンは、期間を長くして口座開設以来(2011年4月11日〜)として見ても変化はありません。最大ドローダウンのほとんどの部分が直近30日の損失−1674.6pipsによるものであり、それ以前の最大ドローダウンをここに来て大きく更新したことがわかります。

このように、どれだけパフォーマンスが勝れ最大ドローダウンも少ないストラテジであっても変調を来す時はありますが、あまり近視眼的な見方をし過ぎてもそのストラテジ本来の実力を見誤ることとなるかもしれません。そうした意味でも、90日〜1年程度の損益曲線を並行して観察し、そのストラテジの短期的な状況だけでなく長期的な状況も見ることが重要です。

以下は、口座開設以来(2011年4月11日〜)のThirdBrainFX(AUDJPY)の損益曲線ですが、全体としてはいまだ優秀なパフォーマンスを保っていると言えます。

※クリックで拡大できます

口座情報

ミラートレーダーの、口座情報の変化は以下の通りです。

※クリックで拡大できます

171,242円→184,794円と+13,552円と前回のマイナス分をほぼ回復してきました。
今週もポートフォリオに手は加えず先週と同じ内容で走らせます。

  • トップセレクト  ThirdBrainFX(AUDJPY)  
  • トップセレクト  Taiyo(NZDUSD)  
  • トップトレード  Pminvestcapital(EURGBP)  
  • トップライブバランス  AdaptiveSystem(AUDUSD)  
  • 収益一点重視型  handofgirl(EURJPY)   
  • 高リスク高リターン型  Persistence(GBPUSD)  
  • バランス重視型  HomeRuns(CADJPY)  
  • 低リスク安定型  A1776(CHFJPY)  
  • じっくり売買型  ExoticFX(EURAUD)  
  • 短期売買型  100-NBA(GBPCHF)  

 

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シストレ広場 にて承りますので、積極的にご活用ください。

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