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マーケットビュー

水曜 山中康司の「わかる!」テクニカル分析 チャートから見たポジション分析

第227回:ポジション倍率の調整

更新日:2013年7月31日

(文中のQCT+は、「クイックチャート・トレードプラス」の略、
ミラートレーダーとは、「セントラルミラートレーダー」の略です。)

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ポジション倍率の調整

先週のマーケットビューでも伸び悩みの主犯がThirdBrainFX(AUDJPY)であることを書きましたが、このマーケットビューで走らせているポートフォリオでもThirdBrainFX(AUDJPY)のストラテジのみ他のストラテジの2倍のウェイトをかけていたことが伸び悩みの最大の原因となっています。

ThirdBrainFX(AUDJPY)はミラートレーダーのユーザーの多くがポートフォリオに取り入れているストラテジであり、おそらく少なくない方が高めのウェイトとしているものと思われます。ここのサンプルポートフォリオでは、ThirdBrainFX(AUDJPY)のウェイトが高いとはいうものの、ストラテジも10本全て異なったものを選択し、通貨ペアも重複が無いため、ダメージは比較的少ないのですが、ミラートレーダーの望ましい使い方から考えると、ひとつのストラテジにのみウェイトを高めるのはあまり良くないということが現実化したというところです。

ThirdBrainFX(AUDJPY)のウェイトを2倍にしたのが6月26日ですから、6月26日以降の実現損益を確認し、仮にThirdBrainFX(AUDJPY)のウェイトが他と同じだったらどうだったかを見てみましょう。

※クリックで拡大できます

上の明細を見てわかる通り、6月26日から本日まででThirdBrainFX(AUDJPY)は25,896円のマイナスとなっています。本日現在で口座清算価値は171,242円で当初の15万円からの比較では+14.2%です。仮にThirdBrainFX(AUDJPY)の損失が半分であったならば、口座清算価値は184,190円と+22.8%であったことがわかります。

また、ここまでの口座清算価値減少でポジション倍率が19.98倍といつ20倍を超えてもおかしくない状況となりましたので、ThirdBrainFX(AUDJPY)のパフォーマンスとポジション倍率を考えて、元の1000通貨単位へと戻すこととしました。

これでポジション倍率は17.72倍と安全圏内となっています。

口座情報

ミラートレーダーの、口座情報の変化は以下の通りです。

※クリックで拡大できます

185,530円→171,242円と14,288円の大幅減。本文に書いた通り、ThirdBrainFX(AUDJPY)のウェイトを他と同じ1000通貨単位へと戻しました。ポートフォリオ自体には変化はありませんが、以下に現在のポートフォリオをあげておきます。

  • トップセレクト  ThirdBrainFX(AUDJPY)  
  • トップセレクト  Taiyo(NZDUSD)  
  • トップトレード  Pminvestcapital(EURGBP)  
  • トップライブバランス  AdaptiveSystem(AUDUSD)  
  • 収益一点重視型  handofgirl(EURJPY)   
  • 高リスク高リターン型  Persistence(GBPUSD)  
  • バランス重視型  HomeRuns(CADJPY)  
  • 低リスク安定型  A1776(CHFJPY)  
  • じっくり売買型  ExoticFX(EURAUD)  
  • 短期売買型  100-NBA(GBPCHF)  

 

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