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第225回: 通貨ペア時間枠を変えての最適化

更新日:2013年7月17日

(文中のQCT+は、「クイックチャート・トレードプラス」の略、
ミラートレーダーとは、「セントラルミラートレーダー」の略です。)

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今回も最適化の話となりますが、マーケットビュー、シストレコラムで書いてきた最適化の話をまとめたセミナーを18日に開催します。どなたでも参加できますので、よろしかったら以下のリンクからお申し込みください。

なお、今回の原稿は都合(*)により16日火曜執筆、17日水曜掲載となるため、ミラートレーダーの口座情報は16日時点のものであることをご了承ください。

* 水曜にFX関係者を中心に世界中から600人ほどが東京に集まる「フォレックス・マグネイト東京サミット」が行われます。私も『日本における海外プラットフォームプロバイダーの可能性』というパネルディスカッションでモデレーターを務めさせていただきます。面白い話が出てきましたら、こちらでも報告させていただきます。

通貨ペア時間枠を変えての最適化

マーケットビューやシストレ広場のコラムでは最適化のサンプルとして「yy2:GC買い」と「yy2:DC売り」のストラテジを用いてきましたが、今回はこれらのストラテジにおける他の通貨ペア、時間枠ではどのようになるのかを見ていきます。

検証する通貨ペアは、ドル円、ユーロ円、ユーロドル、時間枠は5分足、30分足、1時間足の合計9つの組み合わせを、ドル円30分足の時と同様、短期3〜9期間、長期10〜14期間で最適化します。

しかし「yy2:GC買い」と「yy2:DC売り」のストラテジでは利益確定条件、ロスカット条件にPips指定があり、これをそのまま5分足、1時間足にあてはめるわけにはいきません。そこで、今回は以下のテクニカル指標を用いて、その結果を利益確定、ロスカットそれぞれのPipsに変更することとします。

まずはチャートをご覧ください。

※クリックで拡大できます

ドル円30分足に14期間のATR(真のレンジの平均)を表示したものです。そしてチャートの表示期間は足の数にして90本です。このチャートの中でATRの最大値は0.2441(約24Pips)ということがわかります。つまり、14期間ATRの直近90期間における最大値を、利益確定条件、ロスカット条件のPipsとして使うこととします。

各チャートで調べたところ、以下のような結果となりました。(1pipで四捨五入)

 

5分足

30分足

1時間足

ドル円

7

24

64

ユーロ円

11

34

54

ユーロドル

8

25

64

当然ですが、時間枠が長いほどATRは大きくなっています。

また実際に最適化を行った場合の、獲得Pipsが最大となる組み合わせは以下のようになりました。

【yy2:GC買い】

 

5分足

30分足

1時間足

ドル円

3/10

3/10

9/11

ユーロ円

3/10

3/10

8/10

ユーロドル

3/10

3/12

9/11

【yy2:DC売り】

 

5分足

30分足

1時間足

ドル円

3/11

3/11

8/10

ユーロ円

3/11

3/10

8/10

ユーロドル

3/11

3/11

8/10

この結果を見ると、2つのことがわかります。

  1. どの通貨ペア、時間枠においても長期移動平均線のパラメータが10か11であること。

  2. 短期移動平均線のパラメータは、5分、30分では全て3であるのに対して、1時間では8か9であること。

もっとバラエティに富んだ組み合わせになるかと思いきや、実際に検証してみるとかなりはっきりとした傾向があることがわかりました。

なお、移動平均線のGC・DCにATRの利益確定条件、ロスカット条件を組み合わせ、最適化を行ったパフォーマンスは、シンプルな割にはどれもそれなりの結果が出ていますので、一考に値すると思います。興味のある通貨ペア、時間枠で最適化を試してみてください。

口座情報

ミラートレーダーの、口座情報の変化は以下の通りです。

※クリックで拡大できます

199,276円→184,803円となり、変化は−14,473円。久しぶりのマイナス、しかも大幅のマイナスとなりました。これまで順調だったので、今回だけでストラテジを入れ替えは行いませんが、来週は各ストラテジのここ1〜2か月のパフォーマンスをチェックしながらストラテジの入れ替えを考えることとします。なかなか簡単に大台替わりはさせてくれませんね。

ということで今週もストラテジは以下の通りです。

  • トップセレクト  ThirdBrainFX(AUDJPY)  2単位 *
  • トップセレクト  Taiyo(NZDUSD)  
  • トップトレード  Pminvestcapital(EURGBP)  
  • トップライブバランス  AdaptiveSystem(AUDUSD)  
  • 収益一点重視型  TweentyFour(GBPJPY)  
  • 高リスク高リターン型  Persistence(GBPUSD)  
  • バランス重視型  System4P(EURUSD)  
  • 低リスク安定型  4 Pairs_2(AUDCHF)   
  • じっくり売買型  ExoticFX(EURAUD)  
  • 短期売買型  100-NBA(GBPCHF)  

* 他が全て1000通貨単位での取引に対して、2000通貨単位で取引していることを示します。

 

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連載内容についての質問はいつでも歓迎です。
シストレ広場 にて承りますので、積極的にご活用ください。

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