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水曜 山中康司の「わかる!」テクニカル分析 チャートから見たポジション分析

第224回:パラメータ最適化の結果(2)

更新日:2013年7月10日

(文中のQCT+は、「クイックチャート・トレードプラス」の略、
ミラートレーダーとは、「セントラルミラートレーダー」の略です。)

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梅雨が明けた途端に猛暑ですね・・近年は猛暑日の午後は激しい雷雨になることも多く、今週初は都内でも被害が出ていました。いっぽうで関東の水がめは貯水量がかなり低下しているということですから、明らかに局地的なゲリラ豪雨です。子供の頃からずっと東京にいて感じる事は、長年にわたる都心部の開発による変化が気象も変えてしまったのだろうということですが、10年後、20年後はどうなっているのでしょう?

パラメータ最適化の結果(2)

今回は6月5日の「パラメータ最適化の結果」の続編です。

1か月強が経過し、30分足で考えると検証に使うデータがほぼ入れ替わった時期となりますので、その後がどうなったのかを見ながら、最適化について考えてみましょう。

まず、5月29日の段階で行った最適化は以下のようなものでした。

・ストラテジ ― yy2:GC買い、yy2:DC売り
・取引対象 ― ドル円3分足
・パラメータ ― 6+12期間 → 3+10期間 に最適化

この最適化の結果で6月5日はパフォーマンスが大幅に改善したのですが、その後がどうなったのかを見てみましょう。ここでは、デモ版のストラテジOCO結果ではなく、QCT+による検証での比較とします。

上がGC(買い)、下がDC(売り)の検証結果です。

※クリックで拡大できます

GC(買い)のほうは、いったん元に戻す収益の低下を見せた後に再び回復し6月5日段階の状態に戻っている収益曲線です。またDC(売り)のほうは、その後も順調に収益を伸ばし、理想的な右肩上がりの収益曲線を示しています。

本日現在で、GC(買い)の最適化を行ったらどうなるでしょうか。試しに同じ条件()で最適化を行ってみます。

※クリックで拡大できます

すると、今回も前回同様の結果となりました。(合計獲得Pipsでソート、上位5つ)

※クリックで拡大できます

使用データがほぼ入れ替わっているにも関わらず、同じパラメータという結果ですから、ドル円30分足のGCとDCのストラテジにおいては、引き続き3+10期間の組み合わせが良いということが言えます。

仮に、今回の最適化の結果が全く違う組み合わせとなった場合には、ストラテジ自体を見直す必要がありますが、今回はまだ経過を観察しても良いという状態にありました。ストラテジの最適化の有無にかかわらず、定期的なパフォーマンスのチェックは欠かせません。

なお、GCとDCのストラテジでも通貨ペア、時間枠、予めセットした利確とストップのPips、どれひとつが変わっても同じ結果にはなりません。皆さんが実際に取引する通貨ペアと時間枠において、利確とストップのPipsを決定した上で最適化を試す必要があります。

また、6月5日の最適化の注意点に「最適化を行う際に突出したパフォーマンスよりも前後の似たパラメータの組み合わせが比較的良い結果でまとまっている場合、その中央の組み合わせを選択するとブレにくい。」という項目がありますが、ちょっとわかりにくいと思いましたので、シストレ広場のコラム(第16回、近日中にアップされる予定)で具体例をあげさせていただきました。そちらも併せてご覧いただければと思います。

口座情報

ミラートレーダーの、口座情報の変化は以下の通りです。

※クリックで拡大できます

197,326円→199,276円となり、変化は+1,950円。今週の口座清算価値は微増ですが、順調であることに変わりはありません。ちなみに、リアルタイムでの口座情報をミラートレーダーで確認すると以下の通り20万円の大台を超えてきています。

今週も同じポートフォリオで行きますので、ストラテジは以下の通りとなります。

  • トップセレクト  ThirdBrainFX(AUDJPY)  2単位 *
  • トップセレクト  Taiyo(NZDUSD)  
  • トップトレード  Pminvestcapital(EURGBP)  
  • トップライブバランス  AdaptiveSystem(AUDUSD)  
  • 収益一点重視型  TweentyFour(GBPJPY)  
  • 高リスク高リターン型  Persistence(GBPUSD)  
  • バランス重視型  System4P(EURUSD)  
  • 低リスク安定型  4 Pairs_2(AUDCHF)   
  • じっくり売買型  ExoticFX(EURAUD)  
  • 短期売買型  100-NBA(GBPCHF)  

* 他が全て1000通貨単位での取引に対して、2000通貨単位で取引していることを示します。

 

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連載内容についての質問はいつでも歓迎です。
シストレ広場 にて承りますので、積極的にご活用ください。

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