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水曜 山中康司の「わかる!」テクニカル分析 チャートから見たポジション分析

第219回:パラメータ最適化の結果

更新日:2013年6月5日

昨夜のワールドカップ最終予選、見せ場は多かったのですがラスト10分は緊張しました。スタジアムの落胆と歓喜は凄まじいものがあったかと思いますが、ホームでの出場が決まり良かったです!

さて今週金曜の「米国雇用統計LIVEセミナー」は、阪谷直人氏を迎え対談形式で進めていきます。どなたでも参加できますので、以下のサイトからお申し込みください。

パラメータ最適化の結果

(文中のQCT+は、「クイックチャート・トレードプラス」の略、
ミラートレーダーとは、「セントラルミラートレーダー」の略です。)

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前回はパフォーマンスの冴えなかったGCとDCのストラテジOCOのパラメータを、最適化機能を使って6+12期間から3+10期間へと変更しました。これまでの経過を、シストレパフォーマンスチャートを使って見てみましょう。

※クリックで拡大できます

QCT+デモ版でストラテジOCOを走らせてちょうど2週間損益グラフの中央が前回のマーケットビュー執筆直前(5月29日朝)の部分となっています(赤い縦の点線)。それまでは、損益が0からスタートし−61.7pipsまで落ち込んでいましたが、パラメータを最適化し変更して以降(5月29日午後の取引から)は順調に収益を伸ばし、本日現在で+91.5pipsとなっています。

わかりやすく緑色の矢印で最初の1週間と最適化後の1週間の収益の変化を示しましたが、最適化後だけで見ると91.5+61.7=153.2pipsと思った以上の結果を見せています。今回の最適化はちょっと出来すぎの感もありますが、バックテスト(後からの検証)ではなくフォワードテスト(実際の結果)ですから、最適化の効果が出ていることはおわかりいただけると思います。

今回は最適化機能を使うにあたっての注意事項をいくつか書いておきたいと思います。

1.
バックテストで損失が積み重なるようなストラテジは、最適化の前にまずストラテジそのものの見直しを行うことを考える。

2.
最適化を行っても常に検証を続け、そのパラメータが変調を来した時は再度パラメータの最適化を行うことを考える。

3.
取引する時間枠による面が大きいものの、あまり頻繁な最適化は行わない。
(今回の30分足の例では少なくとも1週間=240本分程度の経過観察をする)

4.
最適化を行う際に突出したパフォーマンスよりも前後の似たパラメータの組み合わせが比較的良い結果でまとまっている場合、その中央の組み合わせを選択するとブレにくい。


だいたい、上記のポイントを気にしながら最適化を行うと、過度な最適化を避けることが可能だと思います。

最適化の分野は奥が深いため、今後もマーケットビューやシストレ広場のコラム等でも扱っていく予定です。

口座情報

ミラートレーダーの、口座情報の変化は以下の通りです。

※クリックで拡大できます

163,150円→176,263円となり、変化は+13,113円。この1週間も順調な伸びを示しています。ポートフォリオにも問題はありませんし、ポジション倍率も下がりつつあるものの18.2倍と適正水準ですから、今週はストラテジの入れ替えを行わず、このままのポートフォリオを続行することとします。

ストラテジは以下の通りです。

  • トップセレクト  ThirdBrainFX(AUDJPY)  9.45
  • トップトレード  Pminvestcapital(EURGBP)  9.00
  • トップライブバランス  AdaptiveSystem(AUDUSD)  9.83
  • 収益一点重視型  TidalWave(GBPJPY)  9.17
  • 高リスク高リターン型  Persistence(GBPUSD)  4.51
  • バランス重視型  System4P(EURUSD)  6.95
  • 低リスク安定型  4 Pairs_2(AUDCHF)  7.59
  • じっくり売買型  ExoticFX(EURAUD)  8.97
  • 短期売買型  GL-FOREX(EURJPY)  8.58

参考までに本日現在のT-Scoreを併記しておきましたが、パフォーマンスが伸びていることから各ストラテジのT-Scoreもだいぶ高水準になってきました。それでもT-Scoreが9未満のストラテジのほうが多いのは全体のポートフォリオとしての効果が出ていることを感じさせてくれます。

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連載内容についての質問はいつでも歓迎です。
シストレ広場 にて承りますので、積極的にご活用ください。

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