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水曜 山中康司の「わかる!」テクニカル分析 チャートから見たポジション分析

第195回:ストラテジの追加(ドンチャン・ブレークアウト)

更新日:2012年12月12日

(文中のQCTは、「クイックチャート・トレード」の略、
QCT+とは、「クイックチャート・トレードプラス」の略です。 )


今日は2012年12月12日と「12」が並ぶ日です。12時12分となると更に「12」が並ぶことになりますが、私のインターバンク・ディーラーの友人は更に狙ってレートが12でクオートされている通貨ペアを12本(1200万通貨単位)取引したりします。そこまで狙って損を出しては意味がありませんが、同じ数字が並ぶのでも「7」ですとラッキーセブンをイメージして良いかもしれませんが、今日は平成12年から12年後でもあり、「12」が繰り返し出てくる珍しい日ではあります。

前回のレビュー

今週も、まずは以下の4本のストラテジのパフォーマンスチェックからスタートです。

  • ドル/円30分足「yy_2: OS+Stoc・買い」(継続)
  • 豪ドル/ドル30分足「yy_2:DMI・買い」(継続)
  • ユーロ/ドル30分足「yy_2: 0以上MACD・買い」(継続)
  • ユーロ/ドル30分足「yy_2: 0以上MACD・売り」(継続)

まずは、前回までのパフォーマンス合計からです。11月7日〜12月5日まで、11月以降のポートフォリオとしての全体の成績となります。

・売買回数=128回(勝ち40回、負け88回)
・勝率=31.3%
・総損益=−226.2Pips
・利益損失比=0.73
(総利益599.5Pips、総損失825.7Pips)
・平均利益損失比=1.60(平均利益15.0Pips、平均損失9.4Pips)
・最大損失=−14.7Pips(豪ドル/ドル、全期間の最大損失)

次に直近1週間(12月5日〜12日)のパフォーマンスを「シストレパフォーマンスチャート」左側サマリー部分から確認してみましょう(タイトルには、通貨ペアのみ表示)。

※クリックで拡大できます

表の下に付記したレートは、いつも通りPipsを簡易的に円換算するために使う「本日の始値」です。この換算レートを用いてポートフォリオとして4本のストラテジをまとめると以下のようになります。(換算後の1Pip=1銭)

・売買回数=23回(勝ち8回、負け15回)
・勝率=34.8%
・総損益=−15.5Pips
・利益損失比=0.89
(総利益33.8+31.9+16.2+48.7=130.6Pips)
(総損失42.6+58.8+26.9+17.8=146.1Pips)
・平均利益損失比=1.68(平均利益16.3Pips、平均損失9.7Pips)
・最大損失=−12.6Pips(豪ドルドル)

また、5週間のトータル(11月7日〜12月12日)を計算すると以下の通りです。

・売買回数=151回(勝ち48回、負け103回)
・勝率=31.8%
・総損益=−241.7Pips
・利益損失比=0.75
(総利益730.1Pips、総損失971.8Pips)
・平均利益損失比=1.62(平均利益15.2Pips、平均損失9.4Pips)
・最大損失=−14.7Pips(豪ドル/ドル、全期間の最大損失)

今回も損失ではあるものの、各数値は若干の改善です。基本的に同じポートフォリオの経過観察も約1か月となりましたので、次回からは別の企画で行こうと思っています。
今回はストラテジを1つ増やして次回まで走らせ、このシリーズの結末(?)を待つこととします。

ストラテジの追加(ドンチャン・ブレークアウト)

今回は、ドンチャン・ブレークアウト(HLバンド)のストラテジを追加します。チャートに表示するにはカスタマイズファイルの利用が必要となりますが、ストラテジの作成は標準のままで可能です。

カスタマイズファイルの利用は、シストレ広場の第7回コラムをご参照ください。
また、今回のストラテジの作成については、同・第8回のコラム(まもなく公開予定)をご参照いただければと思います。

さて、ドンチャン・ブレークアウトですが、チャートで見ていただくとわかりやすいので、ドル円1時間足に20期間の指標を重ねたものをご覧ください。

※クリックで拡大できます

緑色のラインが過去20期間の最高値を表示したHIGHバンド、赤色のラインが過去20期間の最安値を示したLOWバンドとなります。基本は、過去20期間の最高値、最安値を終値ベースで抜けたところで順張りでエントリーすることになります。

過去のマーケットビューでも扱っていますので、「第8回:ドンチャン・ブレークアウト」も併せてご参照いただければと思います。

今回は、このドンチャン・ブレークアウトの内HIGHバンドの上抜けによる買いエントリーのストラテジを使います。作成方法は第8回のシストレ広場のコラム公開を待っていただくとして、ストラテジエディタで指標から期間内最高値を使えば実現可能です。

今回はシストレ広場とは若干パラメータを変更し、時間枠はドル/円30分足、利益確定25pips、ロスカット15pipsで売買を行ってみます。ちなみに、検証による過去1000本の状況は以下のようになっていました。

※クリックで拡大できます

直近のパフォーマンスの低下は気になるところではありますが、このまま取引を実行してみます。

現在のポートフォリオ

今週のポートフォリオは以下の通りとなります。

  • ドル/円30分足「yy_2: OS+Stoc・買い」(継続)
  • 豪ドル/ドル30分足「yy_2:DMI・買い」(継続)
  • ユーロ/ドル30分足「yy_2: 0以上MACD・買い」(継続)
  • ユーロ/ドル30分足「yy_2: 0以上MACD・売り」(継続)
  • ドル/円30分足「yy: HIGHバンド・買い」(新規)

 

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連載内容についての質問はいつでも歓迎です。
シストレ広場 にて承りますので、積極的にご活用ください。

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