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水曜 山中康司の「わかる!」テクニカル分析 チャートから見たポジション分析

第194回:検証結果と実際を比較(2)

更新日:2012年12月5日

(文中のQCTは、「クイックチャート・トレード」の略、
QCT+とは、「クイックチャート・トレードプラス」の略です。 )


12月に入り寒くなると同時に、空気も乾燥してきました。喉と肌のため、先週オフィスで使っている加湿器を最新型のものに買い替えてみました。以前のものは古い製品で湯気が出ているような見た目は湿度が上がりそうなものでしたが、今回のものは弱い風が出ているようにしか感じられないのに、ちゃんと湿度が上がっています。こうした製品も確実に進歩しているんだなと感心した次第です。

前回のレビュー

先週はユーロ豪ドルのストラテジを取り下げたので、以下の4本のストラテジのパフォーマンスチェックからスタートです。

  • ドル円30分足「yy_2: OS+Stoc・買い」(継続)
  • 豪ドル/ドル30分足「yy_2:DMI・買い」(継続)
  • ユーロドル30分足「yy_2: 0以上MACD・買い」(継続)
  • ユーロドル30分足「yy_2: 0以上MACD・売り」(継続)

まずは、前回までのパフォーマンス合計からです。11月7日〜28日まではユーロ豪ドルのストラテジが含まれているため連続性は無くなりますが、今後もストラテジの入れ替えも含め11月以降のポートフォリオとしての全体の成績を見ていくこととします。

・売買回数=111回(勝ち34回、負け77回)
・勝率=30.6%
・総損益=−220.6Pips
・利益損失比=0.69
(総利益501.0Pips、総損失721.6Pips)
・平均利益損失比=1.56(平均利益14.7Pips、平均損失9.4Pips)
・最大損失=−14.7Pips(豪ドルドル、全期間の最大損失)

次に前回(直近1週間)のパフォーマンスを「シストレパフォーマンスチャート」左側サマリー部分から確認してみましょう(タイトルには、通貨ペアのみ表示)。

※クリックで拡大できます

表の下に付記したレートは、いつも通りPipsを簡易的に円換算するために使う「本日の始値」です。この換算レートを用いてポートフォリオとして4本のストラテジをまとめると以下のようになります。(換算後の1Pip=1銭)

・売買回数=17回(勝ち6回、負け11回) 
・勝率=35.3%
・総損益=−5.6Pips
・利益損失比=0.95
(総利益0+16.4+49.7+32.4=98.5Pips)
(総損失21.5+64.7+17.9+0=104.1Pips)
・平均利益損失比=1.73(平均利益16.4Pips、平均損失9.5Pips)
・最大損失=−10.8Pips(ドル円)

また、4週間のトータルを計算すると以下の通りです。

・売買回数=128回(勝ち40回、負け88回)
・勝率=31.3%
・総損益=−226.2Pips
・利益損失比=0.73
(総利益599.5Pips、総損失825.7Pips)
・平均利益損失比=1.60(平均利益15.0Pips、平均損失9.4Pips)
・最大損失=−14.7Pips(豪ドルドル、全期間の最大損失)

今回も損失でしたが、ユーロ豪ドルが無くなったため足を引っ張ることは無くなった様子です。来週も同じ4本のストラテジを走らせて様子を見ていきましょう。

検証結果と実際を比較(2)

前回は、検証結果と実際の結果についてドル円30分足「yy_2: OS+Stoc・買い」を使って違いを見てみました。今回も、現在走らせているストラテジの内、豪ドル/ドル30分足「yy_2:DMI・買い」を例にQCT+(クイックチャートトレード・プラス)で行う検証と実際の売買結果について比較してみます。

まず、検証結果からです。設定は、前回同様に評価に使用するレート「中値」、発動基準(エントリ)=「足の終値の確定を待って発動」、発動基準(決済)=「リアルタイムの現在値で発動」となっています。また、テスト実行の条件として、利益確定とロスカットが同時に発生した場合は「ロスカット優先」、利益確定でロスカット(あるいはロスカットで利益確定)となった場合は「利益・損失の結果を優先」となっています。

※クリックで拡大できます

次に、実際の売買結果を過去1か月で出してみます。

※クリックで拡大できます

今回も検証と実際の取引期間が一致していますので、調整は行わず主要結果をそのまま比較します。

 

検証結果

実際の取引

総取引数

32*

40

総損益

-54.8

-113.5

勝ち取引数

10

11

総利益

237.8

215.1

平均利益

23.78

19.56

負け取引数

22

29

総損失

-292.6

-328.6

平均損失

-13.30

-11.33

勝率

31.3%*

27.5%

プロフィットファクター

0.81

0.66

最大損失

-20.8

-13.3

  • * 検証結果については、現在保有中のポジションがあるため、総取引数を32、 勝率を31.3%と調整しました。

こうして比較してみると、今回も収益曲線自体に違い(検証では直近プラスの動きに対して、実際はマイナスの連続)があること、また、総利益が実際の売買のほうが少ない金額となっているのに対して、総損失は実際の売買のほうが大きい金額となっています。全体として見ても前回同様にパフォーマンスの悪化が見られます。

前回、今回と2つの例だけでも十分だと思いますが、検証結果より実際のパフォーマンスは間違いなく悪化するという前提でストラテジを走らせることが重要です。つまり、収支がトントン、あるいは若干のプラス程度では、ほぼ負けてしまいますので、ストラテジを作成する段階で、その点に留意してください。

現在のポートフォリオ

今週もポートフォリオは以下の通りとなります。

  • ドル円30分足「yy_2: OS+Stoc・買い」(継続)
  • 豪ドル/ドル30分足「yy_2:DMI・買い」(継続)
  • ユーロドル30分足「yy_2: 0以上MACD・買い」(継続)
  • ユーロドル30分足「yy_2: 0以上MACD・売り」(継続)

 

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