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水曜 山中康司の「わかる!」テクニカル分析 チャートから見たポジション分析

第193回:検証結果と実際を比較

更新日:2012年11月28日

(文中のQCTは、「クイックチャート・トレード」の略、
QCT+とは、「クイックチャート・トレードプラス」の略です。 )


日々着実に気温が下がり冬に向かっている感じですね。
服装ですが、移動時に荷物になりますし電車内では暑いので、まだコートは着ていないのですが、週末はもう12月。そろそろコートを着てもよいかなと思い始めています。
インフルエンザも含め風邪も流行り始めているようなので気を付けたいですね。

前回のレビュー

11月7日以降全く同じストラテジを継続して走らせ、パフォーマンスをチェックしていますが、今週も以下の5本のストラテジのパフォーマンスチェックからスタートです。

  • ドル/円30分足「yy_2: OS+Stoc・買い」(継続)
  • 豪ドル/ドル30分足「yy_2:DMI・買い」(継続)
  • ユーロ/豪ドル「yy_2:MA+MACD+RSI・売り」(継続)
  • ユーロ/ドル30分足「yy_2: 0以上MACD・買い」(継続)
  • ユーロ/ドル30分足「yy_2: 0以上MACD・売り」(継続)

まずは、前回まで(11月7日〜21日)のパフォーマンス合計です。

・売買回数=79回(勝ち25回、負け54回)
・勝率=31.6%
・総損益=−140.7Pips
・利益損失比=0.73
(総利益204.2+172.1=376.3Pips)
(総損失298.9+218.1=517.0Pips)
・平均利益損失比=1.57(平均利益15.1Pips、平均損失9.6Pips)
・最大損失=−14.7Pips(豪ドルドル)

次に前回(直近1週間)のパフォーマンスを「シストレパフォーマンスチャート」左側サマリー部分から確認してみましょう(タイトルには、通貨ペアのみ表示)。

※クリックで拡大できます

この1週間は、ユーロ/ドル30分足「yy_2: 0以上MACD・売り」の売買実績がありません(自動売買ログを見 ても間違いなく稼働していました。実際に取引の条件にあてはまることが無かったようです。)でしたので、4つのストラテジーのパフォーマンスのみ掲載しています。

表の下に付記したレートは、いつも通りPipsを簡易的に円換算するために使う「本日の始値」です。この換算レートを用いてポートフォリオとして5本のストラテジをまとめると以下のようになります。(換算後の1Pip=1銭)

・売買回数=32回(勝ち9回、負け23回) 
・勝率=28.1%
・総損益=−79.9Pips
・利益損失比=0.61
(総利益26.1+31.8+17.9+48.9+0=124.7Pips)
(総損失42.8+46.2+71.7+43.9+0=204.6Pips)
・平均利益損失比=1.56(平均利益13.9Pips、平均損失8.9Pips)
・最大損失=−10.7Pips(ドル/円)

また、3週間のトータルを計算すると以下の通りです。

・売買回数=111回(勝ち34回、負け77回) 
・勝率=30.6%
・総損益=−220.6Pips
・利益損失比=0.69
(総利益501.0Pips、総損失721.6Pips)
・平均利益損失比=1.56(平均利益14.7Pips、平均損失9.4Pips)
・最大損失=−14.7Pips(豪ドル/ドル)

今回も損失が増えていますが、この2週間ユーロ豪ドルが大幅に足を引っ張っています。インバートトレードを試したい気持ちもありますが、私自身あまり馴染みの無い通貨ペアでもあり、このストラテジについては今回で取り下げることとします。

検証結果と実際を比較

前回は、検証結果と実際の結果について何故違いが出るのかの考察を行いました。
今回は検証結果と実際の結果について現在走らせているストラテジを例に、具体的にどのような差異が発生しているのかを見ていきましょう。(前回、続きはシストレ広場のコラムと書きましたが、連続性があったほうが読みやすいと思い、マーケットビューで扱うこととしました。)

現在、走らせているストラテジの内、ドル/円30分足「yy_2: OS+Stoc・買い」は既に1か月以上の間ポートフォリオに入っていますので、検証期間1000本と比較することが可能です。そこで、このストラテジを例にQCT+で行う検証と実際の売買結果について比較してみます。

まず、検証結果からです。設定は、評価に使用するレート「中値」、発動基準(エントリ)=「足の終値の確定を待って発動」、発動基準(決済)=「リアルタイムの現在値で発動」となっています。また、テスト実行の条件として、利益確定とロスカットが同時に発生した場合は「ロスカット優先」、利益確定でロスカット(あるいはロスカットで利益確定)となった場合は「利益・損失の結果を優先」となっています。

※クリックで拡大できます

次に、実際の売買結果を過去1か月で出してみます。

※クリックで拡大できます

実際の売買の結果では、期間が10月28日〜となっていますが、こちらも実際の取引は10月30日から本日までと検証結果の期間と一致していますので、調整は行わず、主要な結果をそのまま比較してみます。

 

検証結果

実際の取引

総取引数

26

28

総損益

13.0

-19.0

勝ち取引数

13

13

総利益

213.5

143.7

平均利益

16.42

11.05

負け取引数

13

13

総損失

-200.5

-162.7

平均損失

-15.42

-10.85

勝率

50.0%

50.0%

プロフィットファクター

1.06

0.88

最大損失

-30.4

-11.4



こうして比較してみると、収益曲線自体にかなり違いがあることに気づきますが、細かい部分を見ても、総利益、総損失ともに実際の売買のほうが少ない金額となっており、その結果、平均利益、英金損失も小さい金額となっています。また、総利益と総損失の違いでは、利益のほうが実際の結果ではより少ない金額となっているため、最終結果が検証では若干のプラスに対して、実際は若干のマイナスとなっています。

理由としては前回書いた通りですが、このように比較をしてみると違うのだなということが改めて認識することができます。

現在のポートフォリオ

さて、今週はユーロ/豪ドルのストラテジを取り下げましたので、ポートフォリオは以下の通りとなります。

  • ドル/円30分足「yy_2: OS+Stoc・買い」(継続)
  • 豪ドル/ドル30分足「yy_2:DMI・買い」(継続)
  • ユーロ/ドル30分足「yy_2: 0以上MACD・買い」(継続)
  • ユーロ/ドル30分足「yy_2: 0以上MACD・売り」(継続)

 

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連載内容についての質問はいつでも歓迎です。
シストレ広場 にて承りますので、積極的にご活用ください。

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