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第192回:検証結果と実際

更新日:2012年11月21日

(文中のQCTは、「クイックチャート・トレード」の略、
QCT+とは、「クイックチャート・トレードプラス」の略です。 )


先週末にPCの環境をWindows 8に入れ替えました。製品版が出るまでにある程度のテストは済んでいましたので、それほど心配はありませんでしたが、今のところ特に問題もなく動いているようです。

QCT+については、既にセントラル短資FXからのお知らせにある通り、現在検証中とのことですから、それまでは推奨環境を利用するべきではありますが、特に問題は無さそうです。

ただ、私も実際の取引はVPS上で行っていますので、Windows 8のリモートデスクトップからWindows Server 2008 R2(推奨環境のひとつ)を使っていることになります。

前回のレビュー

前回は前々回と全く同じストラテジを走らせ継続してパフォーマンスをチェックすることとしました。走らせているストラテジは以下の5本で変更はありません。

  • ドル円30分足「yy_2: OS+Stoc・買い」(継続)
  • 豪ドル/ドル30分足「yy_2:DMI・買い」(継続)
  • ユーロ/豪ドル「yy_2:MA+MACD+RSI・売り」(継続)
  • ユーロドル30分足「yy_2: 0以上MACD・買い」(継続)
  • ユーロドル30分足「yy_2: 0以上MACD・売り」(継続)

まずは、前々回(1週間前から2週間前まで)のパフォーマンス合計を再掲します。

・売買回数=45回(勝ち14回、負け31回)  ・勝率=31.1%
・総損益=−94.7Pips
・利益損失比=0.68
(総利益47.7+47.2+93.5+0+15.8=204.2Pips)
(総損失65.2+80.3+89.3+9.4+54.7=298.9Pips)
・平均利益損失比=1.52(平均利益14.6Pips、平均損失9.6Pips)
・最大損失=−14.7Pips(豪ドルドル)

次に前回(過去1週間)のパフォーマンスを「シストレパフォーマンスチャート」左側サマリー部分から確認してみましょう(タイトルには、通貨ペアのみ表示)。

※クリックで拡大できます

表の下に付記したレートは、いつも通りPipsを簡易的に円換算するために使う本日の始値です。この換算レートを用いてポートフォリオとして5本のストラテジをまとめると以下のようになります。(換算後の1Pip=1銭)

・売買回数=34回(勝ち11回、負け23回)  ・勝率=32.4%
・総損益=−46.0Pips
・利益損失比=0.78
(総利益30.8+63.6+28.8+48.9+0=172.1Pips)
(総損失33.1+48.3+66.7+61.1+8.9=218.1Pips)
・平均利益損失比=1.64(平均利益15.6Pips、平均損失9.5Pips)
・最大損失=−10.9Pips(豪ドルドル)

また、この2週間のトータルを計算すると以下の通りです。

・売買回数=79回(勝ち25回、負け54回)  ・勝率=31.6%
・総損益=−140.7Pips
・利益損失比=0.73
(総利益204.2+172.1=376.3Pips)
(総損失298.9+218.1=517.0Pips)
・平均利益損失比=1.57(平均利益15.1Pips、平均損失9.6Pips)
・最大損失=−14.7Pips(豪ドルドル)

損失が増えている以上、冴えない結果としかいいようがありませんが、このように2週続けてみるとで通貨ペアによって、パフォーマンスの良い悪いに週によって違いがあることもわかります。本来はもっと良いパフォーマンスの組み合わせで経過を見たいのですが、ひとつの目的として継続してパフォーマンスの推移を見たいということもありますので、ここはぐっとこらえて今週も同じストラテジを走らせたいと思います。

検証結果と実際

今回もストラテジにあえて変更を加えていませんので、先週に続き周辺テーマについて書くこととします。今回は「検証結果と実際」についてです。

自動売買を行う場合、まず過去の状態を調べるためにバックテスト(過去の検証)を行い、それでもってある程度のパフォーマンスを期待できると考えられるストラテジを実際に運用することとなります。

バックテストに念を入れるならば、過去の検証を2段階に分け過去の一定時点を「仮の現在」と仮定し、検証期間の初めから仮の現在までをバックテスト、仮の現在から検証期間の終わりまでをフォワードテストと呼び、実際に過去の一定時点である仮の現在から運用を開始していたとしたらどうであったのか、ということを確認することがあります。

第1段階(バックテスト)で良いパフォーマンスであったとしても、第2段階(フォワードテスト)でパフォーマンスが悪化したら、そのストラテジについては見送ることで、実現損を避けようという考え方です。

ところが、仮に上記のステップを踏んで検証を行ったとしてもなかなか思うようにならないのは、これまでのマーケットビューでも見てきた通りです。そこで、今回は検証結果と実際の結果が異なる原因について大きな要因を2つあげておきたいと思います。

第1の原因は検証結果ではその時間枠の4本値を用いているという点です。つまり、現在のストラテジは30分足を用いていますが、その30分の間に対象となる通貨ペアが道中どのような値動きをしたのかは4本値では知ることが出来ません。理想的にはティックデータ、あるいは1分足等で実際の動きに近い状態を再現しないと同じ過去の期間であっても検証結果に差異が出てきます。このあたりは、時間はかかるのですがデモ版のFX1で「シストレパフォーマンスチャート」の確認をすることで、より現実に近い検証を行うことが出来るでしょう。

第2の原因は、30分足での取引というのは思いのほか短期間に状況が変わりやすいという点です。30分足は1日でも48本(24時間×2)の足の数となり、1週間では240本(48本×5日)と日足で考えると、ほぼ1年に相当する時間を経過することになります。パフォーマンスについて、私がシステムの「旬」といった言葉を使うことがありますが、数百本の足を経過する内に当初とは状況が変わる可能性があるということは日足をイメージしていただくとわかりやすいのではないかと思います。

他にも要因はありますが、主な影響としてはこれら2つの原因があげらるかと思います。こうした状況をなるべく避けるためにも複数のストラテジを同時に走らせ、リスクを分散させる、わかりやすく言えばいいパフォーマンスのストラテジもあれば悪いパフォーマンスのストラテジもある、というポートフォリオとすることが望ましいこととなります。

皆さんも、ひとつがうまく行かない時は複数のストラテジでポートフォリオを組むことを考え、このマーケットビューで走らせているポートフォリオに何が起きていて、何を参考にすべきなのかを常に考えながら取引を行ってみてください。

このあたりの話はキリがありませんので、続きはシストレ広場のコラムで書くこととします。

現在のポートフォリオ

さて、今週もポートフォリオに手を加えていませんので、ポートフォリオは以下の通りです。

  • ドル円30分足「yy_2: OS+Stoc・買い」(継続)
  • 豪ドル/ドル30分足「yy_2:DMI・買い」(継続)
  • ユーロ/豪ドル「yy_2:MA+MACD+RSI・売り」(継続)
  • ユーロドル30分足「yy_2: 0以上MACD・買い」(継続)
  • ユーロドル30分足「yy_2: 0以上MACD・売り」(継続)

 

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連載内容についての質問はいつでも歓迎です。
シストレ広場 にて承りますので、積極的にご活用ください。

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