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水曜 山中康司の「わかる!」テクニカル分析 チャートから見たポジション分析

第189回:ライブ版でポートフォリオの変更(4)

更新日:2012年10月31日

(文中のQCTは、「クイックチャート・トレード」の略、
QCT+とは、「クイックチャート・トレードプラス」の略です。 )

日銀の追加緩和が大方の予想通り実施されましたが、想定範囲内の規模であったこと、また当面の材料出尽くしから一時的に円安に振れた直後から円高に大きく振れることとなりました。2か月連続の緩和は9年半ぶりとのことですが、前回の効果も含めて果たして実効性があるのかどうか、日銀にとっても試練ですね。

北米では過去最大級のハリケーンが上陸して、NY市場はほぼ休場の状態が続いていましたが、株式、債券市場は今日から再開予定とのこと。ハリケーン(台風)で市場が休みというのは香港以外ではあまり聞いたことがありませんが、今回のハリケーンは過去最大級ということで被害も広がっているようです。大統領選も控えていますし、早期に回復することを祈りましょう。

前回のレビュー

先週もストラテジの入れ替えを行い、現在走らせているストラテジは以下の4本です。

  • ドル円30分足「yy_2:GC・買い」のインバートトレード(継続)
  • ドル円30分足「yy_2: OS+Stoc・買い」(継続)
  • 豪ドル/ドル30分足「yy_2:DMI・買い」(新規)
  • ユーロ/豪ドル「yy_2:MA+MACD+RSI・売り」(新規))

上記ストラテジの過去1週間のパフォーマンスを「シストレパフォーマンスチャート」左側サマリー部分から確認したところ、取引は存在しているのですが、何故かドル円GCインバートが該当期間に取引無しと表示されてしまうので、今回は原因を探ることとして、表示されるパフォーマンスを見てみます。

※クリックで拡大できます

いまひとつ冴えない結果ですね・・豪ドル/ドルとユーロ/豪ドルの損益は外貨でのPips表示となっていますので、実際には決済時点で円転されていますが、ここでは簡易的に本日の始値でのレート(ドル=79.606、豪ドル=82.487)で円転した仮定で計算を行います。

上記の換算レートを用いてまとめると以下のようになります。

・売買回数=25回(勝ち10回、負け15回)  ・勝率=40.0%
・総損益=−9.1Pips   ・利益損失比=0.94
(総利益32+30.9+80.3=143.2Pips、総損失21.2+35.6+95.5=152.3Pips)
・平均利益損失比=1.40(平均利益14.3Pips、平均損失10.2Pips)
・最大損失=−15.3Pips(ユーロ/豪ドル)
 (※換算後の1Pipは1銭となります。)

ライブ版でポートフォリオの変更(4)

どうもインバートトレードについては、先週は未稼働、今週はうまく表示されないとツキが無いようなので今回で取り下げることとし、新たに比較的ワークしやすそうなOB/OS+Stocのストラテジで他の通貨ペアの売りを探してみました。

なるべく通貨ペアを多様化させるため、今までに扱っていない通貨ペアを見たところ、ドルスイスが良くなりそうな感じでしょうか(?)。以下は直近500本の損益グラフです。

※クリックで拡大できます

本来はもっと早期に多くのストラテジを走らせて、トータルでの結果を長期に渡って見たいところなのですが、なかなか思うように行きません。こうした原因についての考察は、次回のシストレ広場のコラムで展開する予定です。

現在のポートフォリオ

今回は、ドル円のインバートトレードを取り下げ、ドルスイスの「yy_2: OS+Stoc・売り」を追加しました。

よって、現在のポートフォリオは以下となります。

  • ドル円30分足「yy_2: OS+Stoc・買い」(継続)
  • 豪ドル/ドル30分足「yy_2:DMI・買い」(継続)
  • ユーロ/豪ドル「yy_2:MA+MACD+RSI・売り」(継続))
  • ドル/スイス30分足「yy_2: OS+Stoc・売り」(新規))

以上、今回も4本のストラテジを来週まで走らせて行きます。

 

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連載内容についての質問はいつでも歓迎です。
シストレ広場 にて承りますので、積極的にご活用ください。

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