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第184回:ポートフォリオを考える (3)

更新日:2012年9月26日

(文中のQCT+とは、「クイックチャート・トレードプラス」の略です。)

先週「厳しい残暑が続きます」と書いたと思ったら、今週はすっかり涼しくなり昨日は肌寒いくらいの気候となりました。私は昨日から普段着を長袖に変えましたが、着実に秋になってきたなと実感します。
秋は何をするのにもいい季節ということで、よく○○の秋と言われますね。私はすっかり体が鈍っているので、スポーツの秋といきたいところですが、皆さんはいかがでしょうか?

前回のレビュー

現在走らせているストラテジは以下の3つです。

  • 豪ドル円30分足「yy_2:GC・買い」のインバートトレード
  • ポンド円30分足「yy: DMI・買い」
  • カナダ円30分足「yy: DMI・売り」

「シストレパフォーマンスチャート」を使って、上記ストラテジのパフォーマンスを確認してみましょう。左側にあるサマリー部分のみを掲載します。

※クリックで拡大できます

左から順に、豪ドル円、ポンド円、カナダ円の結果です。QCTツールを使っても良いですが、この程度ですと手計算でも大したことありませんので、3つのストラテジの合算したパフォーマンスサマリーを示しておきます。

・売買回数=44回(勝ち21回、負け23回) ・勝率=47.7%
・総損益=+17.5Pips(総利益270.6Pips、総損失253.1Pips)
・利益損失比=1.07
・平均利益損失比=1.17(平均利益12.89Pips、平均損失11.00Pips)
・最大損失=−23.3Pips
 ※Pips表示となっていますが、すべて対円取引のため円に読み替えても構いません。

いまいち冴えない結果ですが、トータルではプラス。中長期的にストラテジを走らせるのであれば引き続き様子を見て行こうというところではないでしょうか。

ポートフォリオを考える(3)

複数のストラテジを走らせることで、リスクを軽減しながら収益を安定化させることを引き続き考えていきます。

前回は相関係数が低いストラテジを組み合わせることでリスクの軽減をはかりましたが、上記の結果を見てもおわかりのように、収益自体はあまりに大人しい水準にとどまっていると言わざるを得ません。そこで、多少のリスクは取りながら収益を少しは伸ばすことを考えたいところです。

そこで、現在のストラテジを使いながら、パラメータを変更することで短期的にストラテジのパフォーマンスを上げることを試してみましょう。ここでは、ドル円30分足「yy_2:GC・買い」と「yy_2:GC・売り」をベースに、パラメータとして使用している6期間と12期間の組み合わせを最適化します。

具体的な方法については、シストレ広場のコラム第6回をご覧いただきたいのですが、短期のパラメータを6〜11、長期のパラメータを12〜21とし、全ての組み合わせ(60通り)の中から、比較的パフォーマンスがよい組み合わせを使うこととしました。

こうした最適化は、最適化をしたその瞬間のパフォーマンスを最大化させることとなりますので、将来的にパフォーマンスが保証されるわけではありませんし、しばしばパフォーマンスの低下に直面することもあります。ただ、1〜2週間程度(マーケットビュー1〜2回分)であれば、良いパフォーマンスの傾向を継続する可能性も高いため、今回は短期のパラメータを8期間、長期のパラメータを13期間とした「yy_2:GC・買い」と「yy_2:GC・売り」を追加することとしました。

移動平均線のパラメータ以外の部分は、利益確定条件のPipsを1000として実際には無効化している点以外、特に変更はありません。念のため、「yy_2:GC・買い」のストラテジの設定内容を以下に示しておきます。

※クリックで拡大できます

※クリックで拡大できます

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今回はこれまでの3つのストラテジに加え、パラメータの最適化を行ったドル円の30分足「yy_2:GC・買い」と「yy_2:GC・売り」を加えたポートフォリオを走らせることとします。

現在のポートフォリオ

前回までのストラテジ

  • 豪ドル円30分足「yy_2:GC・買い」のインバートトレード
  • ポンド円30分足「yy: DMI・買い」
  • カナダ円30分足「yy: DMI・売り」

今回追加したストラテジ

  • ドル円30分足「yy_2:GC・買い」
  • ドル円30分足「yy_2:GC・売り」

以上、5本のストラテジが走ることとなります。

 

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連載内容についての質問はいつでも歓迎です。
シストレ広場 にて承りますので、積極的にご活用ください。

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