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第183回:ポートフォリオを考える(2)

更新日:2012年9月19日

(文中のQCT+とは、「クイックチャート・トレードプラス」の略です。)

厳しい残暑が続きますが、昨日は日本海側で35度を超す猛暑となり、秋田では観測史上最も暑い9月になったとか。まもなく秋分、そろそろ秋らしい過ごしやすい日になって欲しいものです。

前回のレビュー

今回も「シストレパフォーマンスチャート」を使って、現在走らせているストラテジのパフォーマンスを確認しようと思ったのですが、何故か自動売買が停止!特にメンテとかは無かったはずなのですが、走らせた翌日13日で停止してしまっていました・・すみません。

レビューが無いのも変なので、あくまでも仮定ですがこの一週間(30分足で)走っていたであろう(1)豪ドル円30分足「yy_2:GC・買い」のインバートトレード、(2)ポンド円30分足「yy: DMI・買い」の検証結果を見てみましょう。

検証では、短期の場合足の数が100か500なので500本で表示し、一週間(約250本なので右半分の損益曲線がそれに該当)の部分をご覧ください。該当期間を矢印(⇔)で示してあります。

【 (1) 豪ドル円 】

※クリックで拡大できます

【 (2) ポンド円 】

※クリックで拡大できます

矢印の期間の損益の変化に点線を付してみましたが、その間豪ドル円が約90Pipsの損失、ポンド円が約90Pipsの利益とトータルするととんとんということになりました。

実際の売買は、検証結果とは異なりますが参考にはなる数値でしょう。今週の失敗を繰り返さないように、次回はもっと稼働状況をきちんとチェックしたいと思います。

ポートフォリオを考える(2)

前回書いたように、複数のストラテジを走らせることで、リスクを軽減しながら収益を安定化させることが望ましいのですが、今回は相関係数の低い通貨ペアを組み合わせることでリスクの軽減をはかることを考えてみます。

まず、下の図をご覧ください。これは、セントラル短資FXのWebで毎日更新されている通貨ペアごとの相関表です。円クロスの表のみを表示してありますが、ドルストレート、ユーロクロス、ポンドクロス、スイスクロスもあり、なかなか使い勝手がよいものです。

※クリックで拡大できます

この表の意味するところは、1に近いほど似た動きをして、−1に近いほど逆の動きをしていることになります。

つまり、同ページの活用方法にもある通り「相関係数が1.0に近い通貨ペアをそれぞれ買い持ちとしますと、下落局面ではどちらも下落することが予想され、リスク分散とはなりません。 この場合は1つを買い持ち、もう1つを売り持ちとしますと、一方の評価損ともう一方の評価益で相殺されることが予想されます。」というリスク分散が考えられます。

この表は、200営業日が計算のベースですから、本来は長めの売買を前提とした相関表となりますが、前回の検証で比較的パフォーマンスのよかったポンド円とカナダ円は相関係数が0.94とかなり近い動きをしていたこととなります。

QCT+には相関チャートを出す機能もありますので、200日前を起点(100)としたポンド円とカナダ円のチャートを出してみましょう。(ポンド円=青、カナダ円=赤)

※クリックで拡大できます

たしかに、かなり似通った動きをしていますね。そこで、今回は前回のポンド円の30分足「yy: DMI・買い」と反対となる、カナダ円の30分足の「yy: DMI・売り」を加えたポートフォリオを走らせることとします。

現在のポートフォリオ

前回までのストラテジ

・豪ドル円30分足「yy_2:GC・買い」のインバートトレード

・ポンド円30分足「yy: DMI・買い」

今回追加したストラテジ

・カナダ円30分足「yy: DMI・売り」

  • ※カナダ円のストラテジエディタの内容は「yy: DMI・売り」の通貨ペアをカナダ円に変更したのみです。

 

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シストレ広場 にて承りますので、積極的にご活用ください。

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