FXなら安心と信頼のFX|セントラル短資FX

  • 法人のお客さま
  • サイトマップ
  • よくあるご質問
  • お問い合わせ
  • 推奨環境
  1. セントラル短資FX
  2. マーケット情報
  3. マーケットビュー
  4. 2012年バックナンバー
  5. 山中康司の「わかる!」テクニカル分析

マーケットビュー

水曜 山中康司の「わかる!」テクニカル分析 チャートから見たポジション分析

第182回:ポートフォリオを考える

更新日:2012年9月12日

(文中のQCT+とは、「クイックチャート・トレードプラス」の略です。)

前回、5桁のレート表示に一部対応していなかったQCTツールですが、その日の内に改修しましたので、現在は正しく表示されるようになっています。
今回も使っていますが、ストラテジの合算にお使いください。

前回のレビュー

今回も「シストレパフォーマンスチャート」を使って、現在走らせているストラテジのパフォーマンスを確認します。

まずは、前回追加した豪ドル円30分足「yy_2:GC・買い」のインバートトレードです。

※クリックで拡大できます

まだ1週間と自動売買の期間は短いですが、直近の取引がロスカットに引っかかり、本日11時段階では+5Pipsの利益に留まっています。

次に、既に3週目に入ったユーロ円30分足による「yy_2:GC・買い」と「yy_2:GC・売り」ですが、左側にあるサマリーだけを掲載します。

左側が買い、右側が売りですが、先週紹介したQCTツールで合算すると以下のようになります。

【ストラテジの総合評価(買いと売りの合算)】

買い、売り、単独の結果も良くないですが、合算しても当然よくありません。合計損益−141.4Pips、勝率27.27%、平均利益損失比1.56ですから、仮にこのストラテジを証拠金の5%を使う前提で運用を続けたとしたら、ほぼ100%の破産確率となります・・

※クリックで拡大できます

ということで、これら2つのストラテジには引退していただき、他のストラテジに入れ替えることとします。

なお参考のため、これら2つのストラテジは今後も動かし続け、ある程度時間が経過してから再び様子を見て、ストラテジと時間経過の考察に使うこととしましょう。

ポートフォリオを考える

さて、ストラテジを増やすことで今回は損失も増えるという結果となってしまいましたが、本来は複数のストラテジを走らせることで、リスクを軽減しながら収益を安定化させるということが望ましい姿です。

まず、下の図をご覧ください。これは、有効フロンティアと呼ばれポートフォリオの説明でよく使われる図です。

上図の意味するところは、AとB、2つストラテジがあると仮定して、A100%+B0%の時と同じリスクでA40%+B60%の時のリターンは上がるということを示しています。つまり、理論的にストラテジを組み合わせることで、リスクを上げずにリターンを増やすことが出来るということがわかります。

また、A70%+B30%の比率(取引枚数を調整すること)でリスクが最小になっています。A100%+B0%の時に比べて、リターンを上げながら、リスクを減らせることがわかります。

こうしたポートフォリオ理論は、あくまでも理想と言ってしまえばそれまでですが、複数のなるべく異なった性質のストラテジを走らせることで、リスクを減らし、リターンを上げる可能性があるということになります。

そこで、継続を決定した豪ドル円はインバートトレードとやや奇をてらったストラテジですから、そこに別の普通のストラテジで別の通貨ペア反対サイドの売買(買い)を組み合わせてみましょう。

以下は、サンプルストラテジに含まれている「yy: DMI・買い」のストラテジをポンド円に変更した時の検証結果(30分足で1000本)です。

※クリックで拡大できます

現状では比較的安定しているようですから、今回はこのストラテジを追加して様子を見ていきましょう。

今週のストラテジ(ポートフォリオ)

今回は前回までのストラテジから、ユーロ円の買いと売り、2本のストラテジを取り下げ、豪ドル円30分足「yy_2:GC・買い」のインバートトレードは継続。そして、上記ポンド円30分足「yy: DMI・買い」を追加します。

これで、ポートフォリオに2つのストラテジが入った形となりますので、リスクを減らし、リターンを上げる可能性に期待したいところです。

 

=======
連載内容についての質問はいつでも歓迎です。
シストレ広場 にて承りますので、積極的にご活用ください。

メルマガ無料配信中!

メルマガの配信をご希望の方は右のボタンより登録ページへお進みください。

マーケットビュー メルマガ登録

セントラル短資FXで取引をはじめる 当社でお取引をご検討の方

無料セミナ―を受講する

セントラル短資FXが提供する無料セミナー

「マーケットビュー」執筆陣も出演中。外貨投資の基本からFXのトレードテクニックまで各種セミナーを開催しています。

取引をはじめる

オンラインでスピード口座開設 最短翌営業日で開設

口座開設

!
  • ※当社による情報サービスは、お客さまの投資判断に当たって参考となる情報の提供を唯一の目的としており、断定的な判断の提供や特定の金融商品の売買等の勧誘を目的としたものではありません。
    当社および情報提供者は、情報の正確性、完全性、適時性等を保証するものでは一切なく、情報の内容を予告なく変更する場合があります。また、当該情報の利用によって生じたいかなる損害についても、一切責任を負うものではありません。投資の最終判断は、お客さま自身で行ってくださいますようお願いします。
    当社が提供する情報の著作権は、セントラル短資FX株式会社または情報提供者に帰属します。当社の事前の承諾なく情報の全部または一部を引用、複製、転送などにより利用することを禁じます。
マイページログイン
口座開設
わからないことは
0120-30-8806 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
ご利用いただけない場合 03-6833-0250

受付時間:午前08:00〜午後07:00(平日)