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第178回:改訂版ストラテジの利用(2)

更新日:2012年8月15日

今週はお盆休みという方も結構いらっしゃるかと思います。私はカレンダー通りで今週も仕事なのですが、なんとなく働いている人が普段より少ない感じがします。電車内は通勤の人が少ないですし、お店も閉まっているところが多いですね。

さて、今週も改訂版ストラテジを使ったマーケットビューとなりますので、改訂版をダウンロードされる方は「シストレ広場」のコラム第4回をご参照ください。

前回のレビュー

前回は、改訂版ストラテジを利用し、「yy_2:MACD+RSI・買い」と「yy_2:MACD+RSI・売り」をポンド円30分足で売買しました。まずはいつも通り約定履歴照会画面から見てみましょう。

※クリックで拡大できます

・売買回数=13回(勝ち6回、負け7回) ・勝率=46.2%
・総損益=−430円(総利益942円、総損失1,372円)
・利益損失比=0.69
・平均利益損失比=0.80(平均利益157円、平均損失196円)
・最大損失=−231円

過去1ヶ月の検証結果では、まあそれほど悪くはなかったのですが、実際に走らせてみたらマイナスということで、シミュレーションとライブでの結果との違いが出てしまったかなという感じです。むずかしいですね・・

改訂版ストラテジの利用(2)

今回も改訂版サンプルストラテジを使いますので、試される方はシストレ広場のコラムにしたがって、ダウンロード、インポートをした上でご利用ください。

当初のストラテジでは、利益確定条件、ロスカット条件ともPIPS指定のみでしたが、改訂版ストラテジでは、利益確定条件にPIPS指定と反対サイドの売買シグナルの2つに条件を設定しています。今回は、この利益確定条件を編集して、利益確定条件からPIPS指定を取り除き、反対サイドの売買シグナルのみの条件に変更することを考えてみましょう。

これは非常に簡単です。「yy_2:GC・買い」を例にしてみます。デフォルトの利益確定条件は左図のように、PIPS指定(20PIPS)と反対サイドの売買シグナル(DC)の2つの条件のどちらか一方という条件となっています。

ここで右図のようにPIPS指定を必要以上に大きな値(例えば以下のように1000PIPS)とすれば、現実にはPIPSによる利益確定は行われず、常に反対サイドの売買シグナル(DC)のみが有効となり、反対サイドの売買シグナルのみの条件に変更したことと同じ効果が得られます。

今回は、ユーロ円30分足で「yy_2:GC・買い」と「yy_2:GC・売り」を用いて、上記のように利益確定条件のPIPSを1000として反対サイドの売買シグナルのみ有効なストラテジに変更します。

また、ロスカット条件についても今回は20PIPSとして運用するすることとしましたが、GC/DCのパラメータについては特に変更せず、そのまま利用することとしました。売買条件を簡単にまとめておくと以下のようになります。

    【GC・買い】
  • エントリ条件 = 6期間移動平均線と12期間移動平均線のGC
  • 利益確定条件 = 6期間移動平均線と12期間移動平均線のDC
  • ロスカット条件= 20PIPSの損失

    【DC・売り】
  • エントリ条件 = 6期間移動平均線と12期間移動平均線のDC
  • 利益確定条件 = 6期間移動平均線と12期間移動平均線のGC
  • ロスカット条件= 20PIPSの損失

前回同様に、「利益確定・ロスカット条件が同時に発生したとき」は「ロスカット優先」、「利益確定条件で損失/ロスカット条件で利益になったとき」は「利益/損失の結果を優先」として検証を行ってみます。

今回の設定による直近1000本での検証結果では、買いが+24.4PIPS、売りが
+48PIPS、合計が+72.4PIPSとなっていました。

今週のストラテジ

ということで、今回は「yy_2:GC・買い」と「yy_2:DC・売り」を編集して、ユーロ円30分足での売買を走らせてみることとします。

 

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連載内容についての質問はいつでも歓迎です。
シストレ広場 にて承りますので、積極的にご活用ください。

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