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水曜 山中康司の「わかる!」テクニカル分析 チャートから見たポジション分析

第177回:改訂版ストラテジの利用

更新日:2012年8月8日

昨夜の男子サッカーは残念でしたが、見ていて向こうの方が上という感じでしたね。
まだ3位決定戦が残っていますので、気を取り直して次回に期待しましょう。

さて、ストラテジ改訂版のチェックも済み準備が整いました。シストレ広場のコラム第4回で具体的な利用方法を説明していますので、そちらをご覧ください。

今回はこの改訂版ストラテジの利益確定条件、ロスカット条件に修正を加えて使うことを考えてみます。

前回のレビュー

前回は複数ストラテジの組み合わせということで、「2本の移動平均線のGC/DC」と
「一目均衡表の三役好転逆転」の売買ルールを用いて、ドル円30分足での売買を走らせました。

まずは約定履歴照会画面を見てみましょう。

※クリックで拡大できます

今回は問題無くストラテジが動作していましたし、約定履歴を見ても結果は別として、
おかしなところは無いようです。

・売買回数=22回(勝ち4回、負け18回) ・勝率=18.2%
・総損益=−577円(総利益449円、総損失1,026円)
・利益損失比=0.44
・平均利益損失比=1.97(平均利益112.3円、平均損失57円)
・最大損失=−121円

結果自体は相変わらずですが、数字の出方としてはこんなものかなという感じです。あとは、ストラテジ自体を検証した上で、パフォーマンスを上げてから複数通貨、複数ストラテジを走らせるという方向に持って行くと実際に使えるものとなるかと思います。

改訂版ストラテジの利用

まずは、シストレ広場のコラム第4回の指示に沿って改訂版サンプルストラテジをダウンロード、インポートしてください。

今回はこの中から、「yy_2:MACD+RSI・買い」と「yy_2:MACD+RSI・売り」を使ってみます。このストラテジは、拙著『FXデイトレシステム投資術』のPART 9でシステムAとして紹介したストラテジを一部変更したストラテジで、指定本数での手じまいの代わりにPIPSによる手じまいとしたものです。

売買ルールは、以下の通りです。

    【MACD+RSI・買い】
  • エントリ条件 = MACD(12, 26, 30)が0以上でRSI(3)が10を上抜け
  • 利益確定条件 = MACD(12, 26, 30)が0以下でRSI(3)が90を下抜け
               または20PIPSの利益
  • ロスカット条件= 20PIPSの損失

    【MACD+RSI・売り】
  • エントリ条件 = MACD(12, 26, 30)が0以下でRSI(3)が90を下抜け
  • 利益確定条件 = MACD(12, 26, 30)が0以上でRSI(3)が10を上抜け
               または20PIPSの利益
  • ロスカット条件= 20PIPSの損失

今回の改訂版ストラテジでは利益確定条件が「エントリ条件と逆のシグナル」または
「20PIPSの利益」というのが初期設定となっています。

またロスカット条件は初期設定が10PIPSとなっていますが、ここは通貨ペアと時間枠によって検証の上で変更することをお勧めします。
今回は、ロンドンオリンピック開催中ということで、ある程度動きも期待できるポンド円・30分足での売買を行ってみますので、ロスカットも20PIPSとしました。

全般タブで通貨ペアをポンド円に変更の上、テスト実行タブで検証を行います。
その際に、以下のように「利益確定・ロスカット条件が同時に発生したとき」は「ロスカット優先」、「利益確定条件で損失/ロスカット条件で利益になったとき」は「利益/損失の結果を優先」として検証を行います。

※クリックで拡大できます

今回の設定では、直近1000本での検証結果では、買いが−85.8PIPS、売りが+277.2PIPS、合計が+191.4PIPSとなっていました。

今週のストラテジ

ということで、今回は2「yy_2:MACD+RSI・買い」と「yy_2:MACD+RSI・売り」を用いて、
ポンド円30分足での売買を走らせてみることとします。

オリンピックもあと5日、がんばれ!ニッポン!

 

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連載内容についての質問はいつでも歓迎です。
シストレ広場 にて承りますので、積極的にご活用ください。

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