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第171回:異なるテクニカルでエントリーとエグジット

更新日:2012年6月27日

前回のマーケットビュー「サンプルストラテジのダウンロードと編集」に関連するコラムがシストレ広場に掲載されています。

前回の内容を補足するコラムとなっていますので、併せてご参照いただければ幸いです。また、Q&Aのコーナーではシストレに関する質問を受け付けていますので、是非ご利用ください。

前回のレビュー

前回は、サンプルストラテジのダウンロードと編集を行いました。EURJPY Double_MA Ver.1(10分足、買い)をコピーし、一部を編集することで売りのストラテジを作成、買いと売り双方のストラテジを走らせてみました。

今回は、きっちりと一週間稼働しています。まずは、損益照会画面を見てみましょう。

※クリックで拡大できます

・売買回数=46回(勝ち33回、負け13回) ・勝率=71.7%
・総損益=−8,900円(総利益59,400円、総損失68,300円)br> ・利益損失比=0.87
・平均利益損失比=0.34(平均利益1,800円、平均損失5,254円)
・最大損失=−5,500円

今回の評価も×なのですが、利益確定条件に比べて明らかにロスカット条件が大きい(50PIPS)ために、平均損失額が大きくなっています。せっかく、勝率が高いのに、このロスカット条件で最終結果では損失が上回ってしまったと言えるでしょう。このあたりを修正すると良いストラテジになりそうな印象です。

異なるテクニカルでエントリーとエグジット

(文中の「QCT」とは、「クイックチャート・トレード」の略です。)

今回は異なるテクニカル指標を用いたエントリーとエグジット(利益確定条件、ロスカット条件)について考えてみます。またエントリー条件もひとひねり加えてみることにしましょう。

まずは、下のチャートをご覧ください。

※クリックで拡大できます

このチャートは、ユーロドル5分足に10期間移動平均線(青の実線)、3期間高値移動平均・3期間安値移動平均(黄緑の点線)、10期間始値移動平均(赤の実線)を表示したチャートです。

[注]
始値移動平均は、カスタマイズ指標を使うことで表示可能です。カスタマイズ指標については、「第39回:クイックチャート・トレードのカスタマイズ」で触れていますが、自己責任においてご利用ください。

ここで、終値移動平均線=短期移動平均線の役割、始値移動平均=長期移動平均線の役割として見ていただくと、それぞれのGC、DCがストラテジとして使えそうだということがわかります。(詳細は、「第6回:2本の移動平均線 (始値+終値)」をご参照ください。)

また、GC後のエグジットは、終値が安値移動平均を下回った時、DC後のエグジットは終値が高値移動平均を上回った時と考えることとします。(詳細は、「第7回:2本の移動平均線 (高値+安値)」をご参照ください。)

今回のストラテジの問題は始値移動平均線をストラテジエディタでは使えない点ですが、FXの場合、始値=前日の終値となりますので、終値をシフトすることで代用が可能となります。厳密には、週明けにギャップがある時は異なりますが、今回の始値移動平均線は、最初から「シフトさせた終値移動平均線」を使うということで話を進めていきます。

一例として、先ほどのチャートでの直近のGC(終値移動平均が始値移動平均を下から上に抜けている)を終値移動平均だけで示すと次のようになります。始値=1期間前の終値ですから、終値移動平均が1期間前の終値移動平均を上回った状態がGCです。さらにこれをQCTのストラテジエディタでの表現にすると以下のようになります。

  • GC: 1期間前の終値移動平均<2期間前の終値移動平均、 かつ、
    終値移動平均>1期間前の終値移動平均
  • DC: 1期間前の終値移動平均>2期間前の終値移動平均、 かつ、
    終値移動平均<1期間前の終値移動平均

よろしいでしょうか。
移動平均線を先行させる手法は、DMA(Displaced Moving Average、先行移動平均線)と呼ばれ、しばしば見かけるものですが上記のような考え方で解決できます。

次に、エグジット条件ですが、こちらは単に終値と移動平均線の位置関係を終値と高値・安値移動平均に変えるだけですから以下のようになります。

  • GC後のエグジット: 終値<安値移動平均
  • DC後のエグジット: 終値>高値移動平均

それでは、ここまでのアイディアを実際にストラテジエディタに落とし込みます。かんたんエディタQを使って買いのストラテジであれば、エントリー条件は移動平均から「ゴールデンクロス」、利益確定条件は「終値が短期移動平均より下」、ロスカット条件は「指定%の損失」と選択し大枠を組み、ストラテジエディタ上で以下のように編集してあげるのが楽だと思います。

※クリックで拡大できます

※クリックで拡大できます

※クリックで拡大できます

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売りのストラテジも同様に作成しますが、比較の不等号の向きに気をつけ、利益確定条件で「高値平均」を使う点のみを変更すればよいのでそれほど難しくないはずです。

今週のストラテジ

ということで、今週は「ユーロドル・5分足」で、シフトさせた移動平均によるエントリーと、高値安値移動平均によるエグジットの売買を試してみることとします。

なお、このストラテジは直近では検証結果があまり芳しくなかったことを付け加えておきますが、ストラテジを作成する際のアイディアとして参考にしていただければと思います。

 

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連載内容についての質問はいつでも歓迎です。
シストレ広場 にて承りますので、積極的にご活用ください。

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