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マーケットビュー

水曜 山中康司の「わかる!」テクニカル分析 チャートから見たポジション分析

第167回:『FXライブ!』を参考にストラテジの組み合わせ(2)

更新日:2012年5月30日

先週も書きましたが、金環食に続き来週は4日の部分月食、6日の金星日面通過と天の動きは賑やかです。天上の動きと地上の動きを結びつけるのがいわゆる占星術ですが、相場との関連では、部分月食はややドル安との相関が高い現象と言えます。最近のドル円は半固定相場のようになっていますが、上でも下でもどちらでもいいので動いて欲しいものです。

前回のレビュー

先週は、『FXライブ!』を参考にストラテジの組み合わせを考え、ドル円・5分足で移動平均の短期線と長期線の位置関係をフィルターに、MACDを売買のきっかけとしました。先週の執筆時点では動きが出始めたかと思ったドル円ですが、その後は冒頭に書いた通りでほとんど動きがありませんでした。ストラテジの売買結果もごく少ない回数に留まり、今回もわずか2件の取引となっています。損益照会画面を見てみましょう。

※クリックで拡大できます

例によって2件では評価する意味がありませんが、一応書いておきましょう。

・売買回数=2回(勝ち1回、負け1回) ・勝率=50.0%
・総損益=1,700円(総利益2,200円、総損失500円)
・利益損失比=4.4
・平均利益損失比=4.4(平均利益2,200円、平均損失500円)
・最大損失=−500円

今回の評価は〇ですが、ある程度の取引回数で同様の結果であればかなりよい数字ではあるものの、さすがに2件ということで本来ならば評価対象とならないのは前回同様です。

『FXライブ!』を参考にストラテジの組み合わせ(2)

今回も『FXライブ!』を参考にストラテジを組み合わせることを考えてみます。前回同様に『FXライブ!』の6種類のストラテジから2つのストラテジを組み合わせ、ひとつをフィルター、もうひとつを売買のきっかけとします。

比較的わかりやすい例として、前回は移動平均の短期線と長期線の位置関係をフィルターに、MACDを売買のきっかけとしましたが、今回はフィルターは前回と同じく移動平均の短期線と長期線の位置関係を使いますが、売買のきっかけにDMIを使うこととします。

DMIによる売買は、第164回で扱っていますので、そちらも併せてご覧ください、売買ルールの概要は以下のとおりです。

  • 買い:ADXが一定の値以上、 かつPDIがMDIよりも上
  • 売り:ADXが一定の値以上、 かつMDIがPDIよりも上

上記の通り、DMIの売買条件もADXによるフィルターが含まれています。今回は5分足の売買結果において、過去1ヶ月、過去1週間ともに比較的安定しているドル/スイスを使ってみますが、パラメータは、15期間、ADXの値は25です。また移動平均線は、20期間と90期間を使っていました。最終的な売買ルールは以下のようになります。

  • 買い:20期間移動平均が90期間移動平均よりも上、
    かつ 15期間のDMIにおいてADXが25以上で、PDIがMDIを上抜け
  • 売り:20期間移動平均が90期間移動平均よりも上、
    かつ 15期間のDMIにおいてADXが25以上で、MDIがPDIを上抜け

前回と同じようにDMIのストラテジに移動平均のフィルターを加えます。やりかたについては、前回のマーケットビューをご覧ください。今回のポイントは多項結合で、4項の結合を使う部分です。参考までに、以下に買いストラテジの編集後のエディタの内容を載せておきます。なお、ロスカット条件は、今回は特に指定しませんでした。

※クリックで拡大できます

※クリックで拡大できます

※クリックで拡大できます

今週のストラテジ

今週は「ドル/スイス・5分足」の移動平均をフィルターにDMIストラテジでの売買を試してみることにしますが、今回の組み合わせと似たストラテジを第149回:ストラテジ「MA+DMI」でも扱っています。こちらのストラテジは、単に移動平均線とPDI・MDIのみですが、併せて参考にしてみてください。

 

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