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マーケットビュー

水曜 山中康司の「わかる!」テクニカル分析 チャートから見たポジション分析

第166回:『FXライブ!』を参考にストラテジの組み合わせ

更新日:2012年5月23日

月曜の金環日食は場所によって雲の影響に差があったようですが、東京では薄い雲を通して見ることが出来ました。
来月も引き続き珍しい天文現象が続きます。6月4日の部分月食はそれほど珍しいものではありませんが、6月6日の金星の日面通過は、太陽の上を金星がホクロのように通過していきます。 地味な現象ではありますが、次回日本から見えるのは105年後ですから晴れていたら日食観察用のメガネで見てみるとよいかもしれません。

さて、新しいコンテンツ「シストレ広場」ですが、このマーケットビューに関する質問もお受けしていますので是非ご利用ください。

前回のレビュー

先週は、『FXライブ!』のRSIストラテジを用いて「カナダ円・5分足」の売買テストを行いました。まずは損益照会画面から見てみましょう。

※クリックで拡大できます

今回はわずか2件の取引です。しかも1件(上のほうの取引)はポジション保有中でしたので、執筆前(23日11:34)に手動で決済を行いました。それも含めての損益結果です。

・売売買回数=2回(勝ち0回、負け2回) ・勝率=0.0%
・総損益=−9,700円(総利益0円、総損失9,700円) 
・利益損失比=0.0
・平均利益損失比=0.0(平均利益0円、平均損失4,850円)
・最大損失=−5,600円

今回の評価も×ですが、取引回数が少なすぎて本来は評価の対象とはなりえません。これまで、『FXライブ!』を参考に6種類のストラテジを試してきましたが、あまり良い結果とはなりませんでした。前回も書いた通り、もう少し長期に渡っての評価が必要でしょう。

『FXライブ!』を参考にストラテジの組み合わせ

今回は『FXライブ!』を参考にストラテジを組み合わせることを考えてみましょう。
『FXライブ!』の売買シグナル分析からシグナルマップを見ると、6種類のストラテジから総合判断で売り買いどちらが有利か示されています。さすがに6つを組み合わせてのストラテジとなると、エディタでの編集が大変なことになりますので、今回は2つのストラテジを組み合わせ、ひとつをフィルターとして利用し、もうひとつを売買のきっかけとして利用することとします。

比較的わかりやすい例として、今回は移動平均の短期線と長期線の位置関係をフィルターに、MACDを売買のきっかけとしてみましょう。
MACDによる売買は、第159回と第160回で扱っていますので、ここでは詳しくは書きませんが、売買ルールは以下のような内容です。

  • 買い:MACDが0以下、 かつMACDとグナルがGC
  • 売り:MACDが0以上、かつMACDとシグナルがDC

上の条件を見てもわかりますが、もともと『FXライブ!』のMACDストラテジは、MACDの水準によるフィルターが含まれています。そこに、今回はさらにフィルターとして移動平均を組み合わせるわけです。5分足のランキングではユーロドルが1位となっていますが、ここに来て動きが出てきたドル円も3位にいますので、今回はドル円を例にストラテジを作成してみましょう。

ドル円5分足の場合、MACDのパラメータは30, 80, 45となっています。また、移動平均線は20, 55がパラメータとなっています。つまり、上記の売買ルールが以下のようになります。

  • 買い:0期間移動平均が55期間移動平均よりも上、 かつ
    30期間/80期間のMACDが0以下、 かつMACDと45期間のシグナルがGC
  • 売り:20期間移動平均が55期間移動平均よりも下、かつ
    30期間/80期間のMACDが0以上、かつMACDと45期間のシグナルがDC

前回、MACDのストラテジは既に編集してありますので、今回はそこに移動平均のフィルターを加えてあげましょう。

ストラテジエディタからMACDのストラテジ(以下の例は、買いのストラテジ)を開き、条件のすぐ下、つまり最上位にある論理式である「結合(AND)」をマウスで選択し、論理式のボタンをクリックします。そこから他項結合の3項を選択すると、条件の一番下に
論理:未定義という項目が加わります。

次にこの未定義を選択し、移動平均のフィルターを加えてあげればよいわけです。

上記のようになっていればエントリ条件は完成です。利益確定条件は、シンプルにMACDとシグナルの位置関係が逆転した場合、ロスカット条件は特に定めないこととしてみます。以下(左側が利益確定条件、右側がロスカット条件)のようになりますね。

同様に、売りのストラテジも作成します。ストラテジエディタの編集後の状態のみ以下に載せておきます。

同一ストラテジ内ではコピー、貼り付け、クリアをうまく使ってあげることで、慣れれば数分でストラテジの編集は可能です。また、反対サイドのストラテジはストラテジそのものをコピーした上で、中を少しだけ編集してあげれば良いので、こちらも慣れれば数分程度だと思います。

最初は取っつきにくいストラテジエディタではありますが、慣れればこんなに簡単にストラテジが組めるツールも少ないので、皆さんも操作に慣れるよう実際にいじってみることをおすすめします。

今週のストラテジ

ということで、今週は「ドル円・5分足」の移動平均をフィルターにMACDストラテジでの
売買を試してみることにします。

 

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シストレ広場 にて承りますので、積極的にご活用ください。

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