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水曜 山中康司の「わかる!」テクニカル分析 チャートから見たポジション分析

第164回:『FXライブ!』を参考に「DMI」を編集(NOTの利用)

更新日:2012年5月9日

今週から新しいコンテンツ「シストレ広場」がオープンしました。

クイックチャート・トレード(以下、QCT)の自動売買をはじめ、シストレ全般に関する質問をセントラル短資FXのサポート担当者の方と私とでお答えします。また、コラムの欄もありますので、マーケットビューと併せて参考にしていただければ幸いです。

わからないことや、QCTへの要望も含め「シストレ広場」を積極的にご活用ください。

前回のレビュー

先週は、『FXライブ!』のストキャスティクス・ストラテジを参考に、サンプルストラテジ「OS/OB+Stoc」を編集、「ドルスイス・5分足」の売買テストを行いました。いつも通り、まずは損益照会画面から見てみましょう。

※クリックで拡大できます

今回も問題も無く一週間の間ストラテジ通りに自動売買を繰り返して安定していたようです。そうは言っても、万が一ということもありますので、頻繁に動作を確認する癖はつけておきましょう。サマリーを見てみます。

・売買回数=25回(勝ち10回、負け15回) ・勝率=40.0%
・総損益=−36フラン(総利益172フラン、総損失208フラン) 
・利益損失比=0.83
・平均利益損失比=1.24(平均利益17.2フラン、平均損失13.9フラン)
・最大損失=−27フラン

今回の評価も×ですが、QCTへのストラテジの落とし込みに間違いがあるのではないかというくらいに結果が出ません。1週間という短い期間での評価自体無理があるとはいうものの悩ましいです。システムの旬ということを考えると、選択時点で良いパフォーマンスのものでなく、あえて可も無く不可も無くといったストラテジを選択した方が良い結果につながるかもしれませんね。

『FXライブ!』を参考に「DMI」を編集(NOTの利用)

今回も『FXライブ!』を参考にサンプルストラテジを編集してみます。一通り編集方法を紹介するまでは続ける予定ですが、今回は「DMI」を編集してみましょう。

『FXライブ!』で使われているDMIは、+DM(PDM)と−DM(MDM)の位置関係の変化を売買のきっかけにADXが一定値以上というフィルターをかけています。

QCTに搭載されているサンプルストラテジの内、「yy: DMI・買い」と「yy: DMI・売り」の2つが上記ストラテジに相当します。違いは、サンプルストラテジではADXが最上位にあるということをフィルターとして使っている点です。そこで、今回はADXのフィルターの使い方を編集してあげることにします。

『FXライブ!』のDMIによる5分足でのランキングを見ると1位のNZドル/ドル(1週間で+104PIPS)から、最下位のポンド/円(1週間で−227PIPS)まで、かなりのバラツキがあります。期間を長くして1ヶ月の同ランキングを見ると1位NZドル/円(+482PIPS)から、最下位のユーロ円(−515PIPS)まで、こちらも相当なバラツキがあります。NZドル/円は直近1週間では第4位ですが、比較的長期で安定しているようなので、今回はNZドル/円をピックアップしてみることとしましょう。

NZドル/円のチャートをクリックしてパラメータを確認すると、以下のような売買条件でDMIを使っています。

  • 買い:パラメータは15期間、ADXが30以上のPDI>MDIで買い
  • 売り:パラメータは15期間、ADXが30以上のMDI>PDIで売り

また、仕切りの売買は、反対の売買シグナルとロスカット条件として、今回は40PIPSを指定してみます。(過去1ヶ月の最大損失額は38PIPS)

今回の修正は少々悩みました。というのもADXが一定値以上という条件を素直に「ADX>30」ストラテジエディタに反映させると売買を全く行ってくれないのです。そこで、今回はあえて逆の表現である否定(NOT)を使ってみました。

つまり、「ADXが30以下でない」というフィルターを「NOT ADX<30」としてストラテジエディタ上で記述し、買いの条件と結合(AND)することで正しく動作しました。買いのストラテジの設定内容をご覧ください。赤く囲ったところが否定(NOT)の部分です。

※クリックで拡大できます

※クリックで拡大できます

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売りのストラテジも買いのストラテジを参考に編集してみてください。

今週のストラテジ

ということで、今週は「NZドル/円・5分足」のDMIストラテジを走らせてみましょう。たまにはうまくいって欲しいですね。

 

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