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水曜 山中康司の「わかる!」テクニカル分析 チャートから見たポジション分析

第157回:ストラテジ「ADX+BB」

更新日:2012年3月21日

春分の日も過ぎ、北半球では今日からは昼のほうが夜よりも長くなります。気候的にはピンと来ませんが、米国では既に夏時間となっていますし、着実に春が近づいてきていますね。
週末は新潟に行ってきたのですが、新潟市内には雪はありませんでしたが、弥彦神社から長岡に抜ける道の両側はいまだ雪景色、全面真っ白でした。今年は雪が多いということもありますが、日本も広いと感じさせられました。

前回のレビュー

前回は、ストラテジ「DMI」を使い、ADXをフィルターにPDIとMDIの位置関係を売買のきっかけとしました。また、5分足を使ったことで、前回執筆時点ではユーロドルの売りが比較的良いパフォーマンスであったため、ユーロドルの売りのみをFX1で走らせていましたが、ご存知の通りユーロドルは執筆時点を境に反転上昇!
結果は、見るまでも無いのですが以下の通りとなりました。

※クリックで拡大できます

売買結果のサマリーは以下の通りです。

・売買回数=11回(勝ち3回、負け8回)  ・勝率=27.3%
・総損益=−81ドル(総利益135ドル、総損失216ドル) 
・利益損失比=0.63
・平均利益損失比=1.67(平均利益45ドル、平均損失27ドル)
・最大損失=−27ドル

今回は、5分足という短い時間枠を使ったこともありますが、ロスカット25PIPSに対して全ての取引が27PIPSと、想定した通りのスリッページとなりました。
今回の評価も当然×。 一週間という短い期間で、サンプルストラテジからひとつ選んでの自動売買というのはなかなか思ったような結果が出ずに悩ましいです・・

ストラテジ「ADX+BB」

今回は、前回の「DMI」に続いてADXをフィルターとするストラテジですが、前回が順張り系であるすれば、今回はBB(ボリンジャーバンド)を使った逆張り系となります。ADXの傾きを用いて、ADXの上昇時はトレンドが発生している状態、ADXの下降時はもみあいの状態と判断します。

つまり、14期間のADXが下降時に、終値が20期間±2σのBBに到達したら逆張りでの売買を考えます。
ADXが下降時のBBの使い方は、「第143回:ADXの傾きによる条件分け(2)」でも紹介していますので、あわせてご参照ください。

また、今回は利益確定条件とロスカット条件に「エントリからの本数」を使ってみます。これは、エントリしたところからバー(ローソク)が一定の本数を経過した段階で、強制的に仕切る考え方です。今回のような逆張り系のストラテジにはしばしば組み合わされる考え方と言えるでしょう。今回は「エントリからの本数」=「3」として、ダメな場合は即やめるという条件としました。

具体的には、ストラテジエディタで、利益確定条件とロスカット条件を以下のように変更します。

※クリックで拡大できます

ストラテジエディタで「バーの本数経過」は、利益確定条件、ロスカット条件のどちらにセットしても構いませんが、もう片方は「false」として条件を設定しない(=無視する)ようにしておきます。上記の例では、「バーの本数経過」を利益確定条件のセットしました。

検証を行うとわかりますが、「利益確定条件で損失」と表示されるものが、実際には損失となった取引です。

念のため売買ルールをまとめておきます。

  • 買い:14期間のADXが下降時に、20期間−2σに終値が到達
  • 売り:14期間のADXが下降時に、20期間+2σに終値が到達
       ※ただし、買い・売りともにエントリからバーが3本経過したら、
        利益・損失にかかわらず仕切ることとする。

今週のストラテジ

今回も「5分足」を使い、直近で比較的パフォーマンスのよかった「ユーロ円」での取引を行ってみることとします。なお、より安全な取引を行うには、ロスカット条件にPIPS指定を行うこともよいでしょう。

 

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