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水曜 山中康司の「わかる!」テクニカル分析 チャートから見たポジション分析

第156回:ストラテジ「DMI」

更新日:2012年3月14日

懸念していた花粉もこの一週間でだいぶ多くなってきたようです。iPhone用に「花粉チェック」というアプリがあるのですが、5段階表示で4番目の「非常に多い」といった表示が増えてきました。薬も飲み始めましたが、鼻や眼がなんとなく不快です。
セミナー開催中にくしゃみをしてしまうこともあると思いますが、ご容赦ください。

前回のレビュー

前回は、ストラテジ「OS/OB+Stoc」を使い、買われ過ぎ、売られ過ぎゾーンでの%DとSDによるGC、DCを売買のきっかけとしました。今回はミス無く自動売買が継続されましたので、この一週間の売買状況を損益紹介画面から見てみましょう。
ユーロドルの1時間足による売買なので件数は5件と少ないのですがかなり残念な結果となりました。

※チャートはクリックで拡大できます

見事に全敗ですが、売買結果のサマリーは以下の通りです。

・売買回数=5回(勝ち0回、負け5回)  ・勝率=0%
・総損益=207ドル(総利益0ドル、総損失207ドル) 
・利益損失比=0.0
・平均利益損失比=0.0(平均利益0ドル、平均損失41.4ドル)
・最大損失=−83ドル

スリッページについては前回から特に取り上げないこととしましたが、ロスカットを40PIPSとしたにもかかわらず最大損失が83ドルというのはこれまでのブレの中では最大かと思われます。ユーロドルは結構動きが大きいため、実際にストップの水準に達してから、その足が終わるまで(1時間足なので、最長1時間)の時間差によるブレが大きかった結果と言えますが、変動の大きい通貨ペアで「終値の確定を待って発動」を条件とする売買においては要注意のポイントです。

今回の評価は当然×。評価期間が短いためなかなか難しいのですが、このストラテジとユーロドル60分足の相性も決して良くなかったようでした。

ストラテジ「DMI」

今回は、「DMI」のストラテジです。このストラテジは、PDIとMDIの位置関係に加えADXでトレンドの強さ(ADXが最上位にある状態)をフィルターとすることで、ダマシを減らしたエントリーとなります。

下のチャートはユーロドル5分足のチャートを表示しましたが、PDIが緑、MDIが赤、ADXが青のラインで示されています。例として、ラインマーカーで示した期間の内、左側が売り、右側が買いの条件を満たしています。

※チャートはクリックで拡大できます

売買ルールで示すと以下のようになります。

  • 買い:14期間のADX>PDI>MDI
  • 売り:14期間のADX>MDI>PDI

今回は、5分足を使い、売りと買いをそれぞれ分けて利益確定条件とロスカット条件を出してみることとしました。すると、唯一ユーロドルの売りの場合にのみ自動売買を行っても良い結果となりました。

ユーロドル5分足

利益確定=45PIPS

ロスカット=25PIPS

今週のストラテジ

ということで、今回はユーロドル5分足で上記の利益確定条件とロスカット条件を設定して、売り条件のみをFX1で走らせてみることとしましょう。

なお、別の機会に取り上げますが、ユーロ円の売りでインバートトレード(反対売買、つまり売りシグナルで買い)を行った時が、最もよい結果となったことを付け加えておきます。

 

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