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水曜 山中康司の「わかる!」テクニカル分析 チャートから見たポジション分析

第154回:ストラテジ「0以上/以下MACD」

更新日:2012年2月29日

2月も今日で終わり明日から3月ですが、東京はしっかりと雪が降っています。オフィスの窓から見える景色もすっかりと雪景色!1月16日のオンラインセミナーの日も結構降ったのですが、同じくらい降りそうな勢いです。午後には雨に変わるようですが、夜になって残った雪が凍ると明日の朝が嫌ですね・・

さて、今週から自動売買ロジックのダウンロードページが開設されています。
詳細は以下のページをご覧いただくとわかりますが、プロが作成した売買シグナルの中身を見ることで、自分のストラテジを構築する際にも役にたつのではないかと思います。

前回のレビュー

前回は、ストラテジ「3本MA」を使い、中期と長期の位置関係をフィルターに、短期と中期のGC、DCで売買を行うというストラテジをユーロ円の60分足で走らせました。いつも通り、損益照会画面から新規・決済を組み合わせた表示を出してみます。

※チャートはクリックで拡大できます

今回も2件と件数的にはさびしい結果です。しかも上にある取引については、ポジションが残った状態(108.27で買い持ち)だったので、執筆前に手動で決済(108.64で売り)したものです。

2件ですと概略を書く意味が無いのですが、売買結果は以下の通りです。

・売買回数=2回(勝ち1回、負け1回)  ・勝率=50%
・総損益=−4,000円(総利益3,700円、総損失7,700円) 
・利益損失比=0.48
・平均利益損失比=0.48(平均利益3,700円、平均損失7,700円)
・最大損失=−7,700円

スリッページについては、今回は1件なので7,700円の実損失とロスカット条件で設定した4,000円(40PIPS)との差がスリッページとなりますが、発動条件を足の終値が確定した状態としているため、1本の足(60分)の中でロスカットのレベルに到達してから、実際にロスカットされるまで(終値で確定)35PIPS程度の動きがあったことがわかります。

発動条件をリアルタイムとすればこうしたことは防ぐことが出来ますが、このあたりの設定はエントリー条件とも連動しているため、現状では悩ましいところです。取引する足が10分、5分といった短いものであればそれほど気にならない誤差ではありますが、1時間以上になってくるとそれなりの誤差が出てくる場合もあり、実際に取引を行う時には十分に注意をしてください。

今回もストラテジの評価自体は×としますが、さすがにこの程度の売買頻度ですと実際には評価することが出来ません。もう少し売買頻度が欲しいので今回は5分足でワークしそうなストラテジを選択しましょう。

ストラテジ「0以上/以下MACD」

今回は、「0以上/以下MACD」のストラテジです。このストラテジは、MACDを使ったものですが、MACDが0以上/以下をフィルターとして考え、MACDとシグナルのクロスを売買のきっかけとしています。

MACDは短期(12期間)と長期(26期間)2本のEMAの差ですから、MACDが0ラインを上抜けすることは2本のEMAのGCを意味し、プラスにあることは短期EMA>長期EMAの買い状態にあることを示します。また、MACDが0ラインを下抜けすることは2本のEMAのDCを意味し、マイナスにあることは短期EMA<長期EMAの売り状態にあることを示します。このMACDと0ラインとの位置関係をフィルターとすることで、トレンドに乗ることを考えます。

次に、実際の売買はMACDとシグナルとのGC、DCを使います。こちらもパラメータは標準の12, 26, 9期間を用いています。

※チャートはクリックで拡大できます

チャートで見るとよくわかると思いますが、上のユーロ円5分足で右側半分は直近までMACDがプラス(短期EMA>長期EMA)となっていました。その中で、MACDとシグナルがGCしている部分が買いということになります。まとめると以下のようになります。

  • 買い:MACD>0、かつMACDとシグナルのGC
  • 売り:MACD<0、かつMACDとシグナルのDC

いつものように、利益確定条件とロスカット条件を取引する通貨ペアと時間枠に合わせて変化させたところ、直近では以下のような結果を得ました。あくまでも直近の検証結果とはいえ、今回は主要3通貨ペアとも5分、60分ともに比較的相性が良いようです。買いと売り両方のストラテジに同じ値を入力してください。

ドル円5分足

利益確定=17PIPS

ロスカット=4PIPS

ユーロドル5分足

利益確定=10PIPS

ロスカット=7PIPS

ユーロ円5分足

利益確定=90PIPS

ロスカット=15PIPS

ドル円60分足

利益確定=55PIPS

ロスカット=25PIPS

ユーロドル60分足

利益確定=75PIPS

ロスカット=75PIPS

ユーロ円60分足

利益確定=300PIPS

ロスカット=30PIPS

最近、ずっとユーロ円で冴えない結果が続いていますので、リベンジを狙って今回もユーロ円で行こうと思います。

今週のストラテジ

裁量売買の場合、そういう気持ちで売買をスタートすると負けにつながることが多いのですが、自動売買ですからよしということで、今回はユーロ円5分足を使い「0以上/以下MACD」のストラテジで自動売買を行ってみることとしましょう。利益確定は90PIPS、ロスカットは15PIPSです。設定方法については、第148回のマーケットビューをご参照ください。

 

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