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水曜 山中康司の「わかる!」テクニカル分析 チャートから見たポジション分析

第153回:ストラテジ「3本MA」

更新日:2012年2月22日

ギリシャの第2次支援もようやく合意に辿り着きましたが、このまますんなりと行くとも思えません。債務交換に応じない債券保有者に参加を強制する条項の発動といったことも有り得るわけで、まだまだ好材料、悪材料が交互に出てくる状況は続きそうです。ドル円も80円の大台を目前に足踏みしています。3月末まで各通貨とも動きがありそうなのは、トレーダーにとってはよいことです。

前回のレビュー

前回は、ストラテジ「均衡表三役」の好転、逆転から、3つとも方向が揃った時に売買を行うというストラテジをユーロ円の5分足で走らせました。(先週の利益確定、ロスカットの条件のところには前週の60分足との記述が残っていましたが5分足で間違いありません。)いつも通り、損益照会画面から新規・決済を組み合わせた表示を出してみます。

※チャートはクリックで拡大できます

今回はなんと1件のみの取引です。均衡表三役ともに同方向に条件が揃うチャンスは少ないものの、5分足でも一週間の間にわずか1件の取引しか行われませんでした。過去の検証においてもかなり売買頻度は少なかったのですが、一週間で評価するタイプのストラテジでは無いと言えます。

あまり概略を書く意味が無い状況ですが、売買結果は以下の通りです。

・売買回数=1回(勝ち0回、負け1回)  ・勝率=0%
・総損益=−1,800円(総利益0円、総損失1,800円) 
・利益損失比=0.00
・平均利益損失比=0.00(平均利益0円、平均損失1,800円))
・最大損失=−1,800円   
・平均スリッページ(片道)=−150円(計−300円)

今回のストラテジの評価自体は×としますが、どの程度の売買頻度を考えるのかによって、均衡表三役のストラテジも、転換線と基準線の好転、逆転のみを使うというように、適宜ストラテジに変化を加えることも日頃から考えるようにしておくとよいでしょう。

ストラテジ「3本MA」

今回は、「3本MA」のストラテジです。このストラテジは、短期(5期間)、中期(10期間)、長期(20期間)の3本の移動平均線の内、中期と長期の2本の移動平均線の位置関係に沿った短期と中期の2本の移動平均線によるGC(ゴールデンクロス)とDC(デッドクロス)による売買を行います。中期と長期の位置関係がフィルターとなり、短期と中期のクロスでエントリーを行うシンプルな手法です。

  • 買い:10期間移動平均線>20期間移動平均線、かつ5期間と10期間のGC
  • 売り:10期間移動平均線<20期間移動平均線、かつ5期間と10期間のDC

最近あまりにも売買頻度が少ないストラテジが続いたのですが、今回は60分足でもある程度の売買チャンスは期待できると思いますので60分足を使うことを考えます。

これまでにも3本の移動平均線を使ったストラテジはマーケットビューでも各種扱ってきましたので、それらの回もあわせて参考にしていただければ幸いです。

利益確定条件とロスカット条件を取引する通貨ペアと時間枠に合わせて変化させたところ、直近では以下のような結果を得ました。主要3通貨ペアではユーロ円のみ相性が良いようです(あくまでも直近の検証結果)。買いと売り両方のストラテジに同じ値を入力してください。

ドル円60分足

利益確定=140PIPS ※

ロスカット=10PIPS

ユーロドル60分足

利益確定=75PIPS

ロスカット=15PIPS

ユーロ円60分足

利益確定=140PIPS

ロスカット=40PIPS

※ドル円60分足では、利食いに上限がなく値が高いほどよいのですが、ここではユーロ円と同じ140PIPSとしてあります。

今週のストラテジ

今回は3つとも利益確定、ロスカットの条件を記してありますが、3つの中で過去の検証ではユーロ円が最もパフォーマンスの良い結果となりました。ユーロ円60分足を使い「3本MA」のストラテジで自動売買を行ってみることとしましょう。

 

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