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水曜 山中康司の「わかる!」テクニカル分析 チャートから見たポジション分析

第150回:ストラテジ「MA+MACD+RSI」

更新日:2012年2月1日

まだ2月ですから寒い日はしばらく続くでしょうが、今日の東京は気温が高め。寒い日が続いていたせいか暖かいとは言わないまでも、朝外に出た時におやっという感じでした。オフィスの暖房も節電を兼ね普段より2度ほど低くしてみましたが問題なさそうです。
たまには、寒さが緩んで欲しいものです。

前回のレビュー

前回は、ストラテジ「MA+DMI」を使い、2本の移動平均線とPDI・MDI、両者の方向性が揃った段階での売買をFX1で走らせました。この一週間の間にFX1では平日26日にバージョンアップがあり、私の自動売買メンテナンスのミスも重なり、前後で連続性が無くなってしまいました。今回は期間的に短くなってしまいますが、きちんと動作を確認できた27日から本日までの売買結果を掲載します。前回同様、損益照会画面から新規・決済を組み合わせた表示を出してみましょう。

※チャートはクリックで拡大できます

1月30日と2月1日に「売買組み合わせ」という表示がありますが、どちらも自動売買を止めた結果、ポジションが両建てで残ってしまったために、Web取引画面から取引を指定して組み合わせ決済を行ったものです。実際のマーケットでカバーするとスプレッド分の余計な損失が出てしまいますので、両建てを解消したい時にはWeb取引画面から組み合わせてください。

この間の売買回数は上記の売買組み合わせを含め往復21回(片道42回)です。
前回と同じ概略は以下のようになりました。

・売買回数=21回(勝ち8回、負け13回)   ・勝率=38.1%
・総損益=−5,000円(総利益33,300円、総損失38,300円)  
・利益損失比=0.87
・平均利益損失比=1.41(平均利益4,163円、平均損失2,946円)
・最大損失=−3,500円   
・平均スリッページ(片道)=−118.4円(計−4,500円) *組み合わせを除く

結果としては、5,000円の負けとなりましたが、今回もスリッページの合計が4,500円あり、基本的にスリッページ負けという結果です。前回も書きましたが、バックテスト(事前の売買検証)と実際に結果に最も違いが出る部分ですから、短期間でも構わないのでFX1(デモ環境)で実際に走らせた上で、どの程度のスリッページが発生する可能性があるのかをはじめの内は確認しておくとよいでしょう。何回か試す内に何PIPS程度といったイメージがつかめると思います。

なお、今回のストラテジはマイナスとなりましたので、評価は×とします。また、これも前回書いたことですが、5分足での検証と実取引では検証期間が短いため、パフォーマンスが大きく異なる場合があることには十分注意してください。

ストラテジ「MA+MACD+RSI」

今回は、「MA+MACD+RSI」のストラテジを見てみましょう。このストラテジは、『FXデイトレシステム投資術』の「システムC」を自動売買用に単純化させたものとなります。

まずは下のチャートをご覧ください。

※チャートはクリックで拡大できます

今回のストラテジは、2本の移動平均線、MACD、RSIを使って、3つの指標の方向性が揃った時に売買を行います。このストラテジも順張り手法となります。

2本の移動平均線のパラメータは4期間と9期間を使い、MACDは標準の12, 26, 9期間、RSIには9期間を使っています。売買シグナルは以下のような条件で出します。

  • 買い:4期間MA>9期間MA、かつ9期間RSI>50、かつMACD>シグナル
  • 売り:4期間MA>9期間MA、かつ9期間RSI<50、かつMACD<シグナル

今回もエントリー条件はこのままに、利益確定条件とロスカット条件を取引する通貨ペアと時間枠に合わせて変化させましょう。5分足の場合短すぎて将来的な再現性に欠けるため今回は長めに60分足を使うこととします。

今回も、ドル円、ユーロドル、ユーロ円の主要3通貨ペアの60分足における利益確定条件とロスカット条件を書いておきます。いつも通り、買いと売り両方のストラテジに同じ値を入力します。

ドル円60分足

利益確定=28PIPS

ロスカット=6PIPS

ユーロドル60分足

(現状このストラテジとは相性が悪い)

ユーロ円60分足

(現状このストラテジとは相性が悪い)

今週のストラテジ

今週は動きが出始めたかもしれないドル円との相性がよさそうなので、ドル円60分足を使い「MA+MACD+RSI」のストラテジで自動売買を行ってみます。


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