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マーケットビュー

水曜 山中康司の「わかる!」テクニカル分析 チャートから見たポジション分析

第141回:加重移動平均線とCCI

更新日:2011年11月30日

早いもので11月も今日で終わり、今年も残すところ1か月となりました。相場の方はドル円でも最近は動きが出てきたようですが、果たして年末の終値はいくらになるのか?結局はレンジだったと年末の段階で振り返るような気もしますが、やはり動きが合った方が、いいですね。

前回のレビュー

前回は、EMA(2本のEMAのクロス)とPro-Go(ゼロライン・クロス)を組み合わせて、「ユーロ円でのユーロ売り」(24日正午時点103.06レベル)、「ユーロドルでのユーロ売り」(24日正午時点1.3377レベル)をおすすめ通貨ペアとしました。(前回の執筆時点では、それぞれ16日正午時点と前の週の日時がそのまま残っていてすみませんでした!)
その後の両通貨ペアの動きを見てみましょう。

※チャートはクリックで拡大できます

グレーの点線(縦カーソル)が先週の執筆時点(24日正午、水準は記した通り)で、売りシグナルが出たのは、それぞれ2本前のピンクで囲った8時間足(23日16時)です。執筆後もそれぞれ下げる動きではあったものの、今週に入ってからはドル円での円安の動きも重なって上げています。ユーロ円は102.50までしか下げずに上昇に転じたので、評価としては×。いっぽうのユーロドルは1.3213まで大きく下げ、今週に入ってから上げても前回執筆時点の水準ですから、評価としては○。総合評価としては、△となりました。

加重移動平均線とCCI

今回は加重移動平均線を使ってみましょう。これまでも単純移動平均、EMA(指数平滑移動平均)、ピボット移動平均は、よく使ってきましたが、売買のきっかけやフィルターとして加重移動平均を使ったことはありませんでした。加重移動平均につては、「第80回:各種移動平均線の比較」を見ていただくとわかりやすいですが、計算上直近のレートの比重が高いため、「単純移動平均やEMAよりも早いタイミングで、2本の移動平均線のクロスが起きる」特徴があります。

この加重移動平均線のパラメータを5期間と10期間として、ゴールデンクロス(以下、GC)、デッドクロス(以下、DC)が起きたことをトレンドのフィルターとして、実際のトリガーにはCCIを使ってみましょう。

CCIは、一般的な使い方として「第63回:CCI」で紹介したCCIの±100超えを売買のきっかけとしてみます。こちらのパラメータは14期間です。

サンプルとしてドル円の8時間足チャートをご覧ください。

※チャートはクリックで拡大できます

グレーの縦カーソルを合わせた22日8時の足で加重移動平均線のGCとCCIの+100超えが同時に起きていますので、ここでドル買いシグナル発生とみます。このように同時に起きた場合も含めて、加重移動平均線のGC、DCが先に起きるということを条件としますので、まとめると以下の通りとなります。

  • 買い:加重移動平均線のGC後、CCIが+100を上抜け(同時も可)
  • 売り:加重移動平均線のDC後、CCIが−100を下抜け(同時も可)

このように加重移動平均線をフィルターにCCIをトリガーとして考えますが、仮にCCIが0ラインを反対側に抜け、再度条件を満たすようであれば、この場合は「リエントリー」として売買シグナルと考えます。

それでは、上記売買シグナルを満たしている通貨ペアを探してみます。

今週のおすすめ通貨ペア

ドル円

22日8時にドル買い(サンプルチャート参照)

ユーロ円

28日16時にユーロ買い

ユーロドル

 

ポンド円

28日16時にポンド買い

ポンドドル

29日16時にポンド買い

スイス円

28日16時にスイス買い

ドルスイス

 

※チャートはクリックで拡大できます

今回は、ポンドドルで直近(29日16時)にポンド買いのシグナルが出ていましたので、「ポンドドルでのポンド買い」(30日正午時点1.5587レベル)をおすすめ通貨ペアとします。

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