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水曜 山中康司の「わかる!」テクニカル分析 チャートから見たポジション分析

第137回:始値・終値移動平均と移動平均乖離率

更新日:2011年11月2日

11月に入ったのに全く寒くないですね?今日は酉の市ですが、例年酉の市の頃は寒いという印象なのに、今年は天候不順がいまだに続いているようです。さて、酉の市は11月の酉の日(今年は2日、14日、26日の3回)に各所で開かれ、商売繁盛を願って熊手を買い求める人がたくさんいます。私も毎年買っていますが、熊手を買わない人も一度足を運んでみると面白いかもしれません。

前回のレビュー

前回は、移動平均乖離率とMACDヒストグラムを使いましたが、移動平均乖離率はゼロライン・クロスを使い、単に終値と移動平均線のクロスを見る材料として使いました。そして、ヒストグラムの傾きをフィルターにして「ポンド円でのポンド買い」をおすすめ通貨ペアとしましたが、その後の動きを見てみましょう。

※チャートはクリックで拡大できます

グレーの縦カーソルが買いシグナルが出た8時間足で、ピンクで囲んだ8時間足が前回執筆時点(26日正午121.85レベル)となります。その後、ポンド円はもみあいを続けましたが、基本的に122円台半ばでのもみあいを続け、31日の介入による127円台は偶然としても今回の評価は○でよいかと思われます。

始値・終値移動平均と移動平均乖離率

オンラインセミナーでは時々使っていますが、今回は久しぶりに始値・終値移動平均線を使ってみます。始値・終値移動平均線はローソク足の陰陽を移動平均化したものと考えられ、トレンドの継続を判断するのに向いた指標です。トレンドが出ている中でアヤを取りに行くための指標として今回は短期の移動平均乖離率を組み合わせてみます。

始値・終値移動平均はローソク足の陰陽を均すために使われる移動平均です。つまり、終値移動平均>始値移動平均であれば、陽線が続いている状態、そして終値移動平均<始値移動平均であれば陰線が続いている状態とみなすことが出来ます。

そこに、より短期の移動平均乖離率のゼロライン・クロスを組み合わせてみましょう。下のチャートは、ドル円8時間足に10期間の始値・終値移動平均と5期間の乖離率を組み合わせたチャートです。

※チャートはクリックで拡大できます

今回の考え方としては、始値・終値移動平均線の流れの方向に短期の乖離率のゼロライン・クロスが同方向で起きた場合に売買シグナルとして考えようというものです。

直近では介入がありチャートが見にくくなっていますが
その直前状態は終値移動平均<始値移動平均、つまり陰線が続くドル安・円高となっていました。その状況下(移動平均の状態が先に整っていることが前提)で短期の乖離率が下向きのゼロライン・クロスをしている場所が売りシグナルということになります。簡単にまとめると、

  • 買い: 終値移動平均>始値移動平均 かつ 乖離率がゼロラインを上抜け
  • 売り: 終値移動平均<始値移動平均 かつ 乖離率がゼロラインを下抜け

それでは、直近で上記の売買シグナルが直近で出ているか、主要通貨ペアの状態を見ていきましょう。

今週のおすすめ通貨ペア

ドル円

2日0時にドル買い(上記サンプルチャート参照)

ユーロ円

 

ユーロドル

 

ポンド円

 

ポンドドル

 

スイス円

 

ドルスイス

 

今回は「アヤを取りに行く」という前提を付け、そのためにシグナルが出る順番を移動平均が先に条件が整うとしたため、思いのほか条件を満たす状態にはなりませんでした。主要通貨ペアでは、上記ドル円のみが条件を満たしていたこととなります。そこで、今回は「ドル円でのドル買い」をおすすめ通貨ペアとします。(2日15時時点78.13レベル)

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