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マーケットビュー

水曜 山中康司の「わかる!」テクニカル分析 チャートから見たポジション分析

第136回:移動平均乖離率とMACDヒストグラム

更新日:2011年10月26日

ドル円は先週の金曜、そして昨日と史上最円高値を更新しているものの全く過熱感が感じられず、また値動きにも勢いが感じられません。これまで長い間続いていた76円台後半を中心としたもみあいが、76円台前半、あるいは75円台後半にやや水準を下げ、再びもみあいに入るのではないかといった感じです。どうも東京市場ではドル円の動きが乏しいとマーケット全体が冴えない状態でよろしくないですね。

前回のレビュー

前回は、バイナリウェーブの考え方は若干変え、売買シグナルの水準を±1から±2へとひとつずらすことを考えました。売買シグナルが多くの通貨ペアで出た結果、「ユーロ円でのユーロ売り」、「ポンド円でのポンド売り」、「ポンドドルでのポンド売り」、「スイス円でのスイス売り」、「ドルスイスでのドル買い」の5つをおすすめ通貨ペアとしました。

チャートを並べるのもスペースの無駄なので、前回執筆時(19日13時)の水準とその後の動きを見ながらの評価(○、△、×)を記していくことにします。

「ユーロ円でのユーロ売り」 105.58

19日ロンドン市場で106.55まで上昇後、翌日は104.90に下落、
その後はそのレンジ内でのもみあい。最初の動きがよくないので×

「ポンド円でのポンド売り」 120.62

基本的にユーロ円と似たような展開を辿る。最初の動きがよくないので×

「ポンドドルでのポンド売り」 1.5721

ポンドは対ドルでも最初の動きが上昇、
その後は上下しながらも強い動きを継続。これも最初の動きが良くないので×

「スイス円でのスイス売り」 85.42

スイス円の場合、執筆時以降もあまり上げず、翌日の安値84.47まで下落。
その後は買い戻しの動きとはなったものの、こちらは最初の動きから○

「ドルスイスでのドル買い」 0.8981

ドルスイスも執筆時以降あまり下げず、翌日には0.9083まで上昇。
その後は下げたものの、最初の動きとしてはスイス円同様に○

ということで、今回は2勝3敗となりました。残念ながら総合評価では×ですね。

さて、3回ほどバイナリウェーブの考え方を紹介しながら、通常のかんたんエディタQ等で作成するシステムとの違いを見てきました。こうした考え方もあるということを知る上では参考になる部分もあります。今回は、また通常の考え方に戻して指標の組み合わせを考えてみることにします。

移動平均乖離率とMACDヒストグラム

今回は移動平均乖離率を使ってみます。前回(第68回:移動平均乖離率)この乖離率を使った時には終値が移動平均から乖離している、つまり行き過ぎであるという一般的な見方をしましたが、今回は順張りで使ってみます。

移動平均乖離率というのは、文字通り終値が移動平均からどの程度乖離しているのかを%表示したものですが、ちょっと見方を変えれば終値と移動平均線とのクロスを現わしているとも言えます。以下のチャートはドル円の8時間足に18期間移動平均線と18期間移動平均乖離率を表示したチャートです。

※チャートはクリックで拡大できます

青い線で囲ったところを見ていただくとわかりますが、左側は終値が移動平均線を上抜け、右側は終値が移動平均線を下抜けしています。その時の乖離率を見ると、左側は乖離率がゼロラインを上抜け、右側は乖離率がゼロラインを下抜けています。このように全く同じことをメインチャートに表示するか、サブチャートに表示するか選択可能なテクニカル指標もあります。本来はメインチャートに多くのテクニカル指標を表示すると見にくくなるため、一部をサブチャートに表示することで見やすくするという使い方が一般的でしょう。

今回は一般的な使い方ではありませんが、この乖離率のゼロライン・クロスをトレンドの発生と考え、トレンドの確認を強化するためにMACDヒストグラム(標準的な12, 26, 9期間)をフィルターとして組み合わせてみます。フィルターといっても単純で、これまで同様にヒストグラムの傾きで方向性を判断します。

ヒストグラムは比較的早い段階でのトレンド転換を示すことが多いため、今回はヒストグラムの方向に乖離率がゼロライン・クロスすることを売買のきっかけとしてみました。先ほどのチャートでは、左側がドル買い、右側がドル売りとなります。

  • 買い: ヒストグラムの傾きが上向きの時に乖離率がゼロラインを上抜け
  • 売り: ヒストグラムの傾きが下向きの時に乖離率がゼロラインを下抜け

それでは、直近で上記の売買シグナルが出ているか、主要通貨ペアの状態を見ていきましょう。

今週のおすすめ通貨ペア

ドル円

(買いが出るか?)

ユーロ円

26日0時にユーロ買い

ユーロドル

 

ポンド円

26日0時にポンド買い

ポンドドル

 

スイス円

 

ドルスイス

 

今回は直前の8時間足でユーロ円とポンド円の買いシグナルが出ていました。本日26日は欧州首脳会議もありますので、ユーロ円は様子見として、「ポンド円でのポンド買い」をおすすめ通貨ペアとします。(26日正午時点121.85レベル)

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