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マーケットビュー

水曜 山中康司の「わかる!」テクニカル分析 チャートから見たポジション分析

第131回:ピボットとRSI

更新日:2011年9月21日

今回の台風15号もゆっくり進みながら被害を大きくしています。9月としては暑い日が続き、高気圧の影響で台風のスピードも遅くなっているようですが、厳しい残暑もゆっくり進む台風も困りものです。台風の被害を受けられた方もいらっしゃると思いますが、心よりお見舞い申し上げます。

前回のレビュー

前回は、非時系列チャートのポイント&フィギュア(以下、P&F)に時系列チャート(オシレータ系)のRSIをフィルターとして組み合わせる方法で、「ドルスイスでのドル売り」をおすすめ通貨ペアとしました。その後のドルスイスの動きを見てみます。

※チャートはクリックで拡大できます

前回と同じチャートでは経過が見られませんので、ローソク足は4時間にしてあります。前回のP&Fでドル売りシグナルが出た個所(14日2時)に矢印を示し、前回執筆時点(14日11:00現在0.8808)の4時間足をピンクの四角で囲ってあります。

ドル売りシグナルが出て以降、週末に向けて0.8646レベルへと160ポイントほどドルスイスは下落しました。週明け以降は、再び反発しているものの、数日の間は下落トレンドを続けましたので、今回の評価は○としたいと思います。

ピボットとRSI

前回はP&Fの順張りのフィルターとしてRSIを用いましたが、今回はピボットの逆張りのフィルターとしてRSIを使うことを考えてみます。

ピボットは、これまでにも何回か登場しましたが、通常のデイトレ的な使い方をしたことがありませんでしたので、今回は一般的な使い方をしてみましょう。

まず、ピボットは、アクション・リアクションシステムとも呼ばれ、ピボットレート(前日の高値、安値、終値の平均値)を中心に、上側にレジスタンス1(R1)と2(R2)、その上にドテン買いのHBOPの3つの水準があり、下側にサポート1(S1)と2(S2)、その下にドテン売りのLBOPの3つの水準があります。S2〜R2の間で動いている時には、逆張り(リアクション・モード)を考え、HBOPかLBOP(BOPとは、ブレーク・アウト・ポイントの略)に達した時には順張り(アクション・モード)を考える手法です。

以下のチャートはドル円の日足チャートですが、黄色のラインがピボット、上側にオレンジの点線がR1、実線がR2、赤いラインがHBOPです。また下側に黄緑の点線がS1、実線がS2,緑のラインがLBOPです。

※チャートはクリックで拡大できます

ごちゃこちゃしてて見にくいですが、これらの線の中でR2に達したら売り、S2に達したら買いを考え、フィルターとして、3日RSIが売りの場合は75%以上、買いの場合は25%以下に達していることを条件とします。

上のドル円のチャートを見ると、昨日20日のR2は76.90、S2は76.12、RSIは23.40ですから、本日21日にドル円のレートが76.12に達した場合に、ドル買いを考えることになります。

そして、利食いはひとつ内側のポイントであるS1(76.28)で50%、ピボット(76.51)で50%とし、ストップは全てLBOP(75.89)とします。また、ポジションを作ってから、利食いにも損切りにも引っかからなかった場合は、その日のNYクローズで閉じることとします。

こうしたセットアップでドル円のトレードに臨んだ場合、本日は以下のように買いポジション(ピンクの矢印)を作った直後に、2つの利食い(緑の矢印)で取引が終了しています。

※チャートはクリックで拡大できます

いったん、まとめておきます。

  • 買い: RSIが25%以下で、S2に達した時。
             利食いは、S1とピボットで半々、ロスカットはLBOP
    売り: RSIが75%以上で、R2に達した時。
             利食いは、R1とピボットで半々、ロスカットはHBOP

今回(本日のデイトレード)は、サンプルチャートのドル円以外で売買シグナルが出ている通貨ペアを探してみることとします。

今週のおすすめ通貨ペア

ドル円

買いシグナルが出て、既に利食い完了

ユーロ円

103.46で買い(未到達)

ユーロドル

1.3529で買い(未到達)

ポンド円

119.42で買い(未到達)

ポンドドル

 

スイス円

85.09で買い(未到達)

ドルスイス

0.8991で売り(未到達)

現状では残念ながら、到達している通貨ペアはありませんでした。上記、5通貨ペアのどれかは、今日のうちに結果が出ることを期待しましょう。
ということで、今回は上記5通貨ペアの勝敗で次回の評価をしたいと思います。また、いずれも到達しなかった場合、他の通貨ペアで条件を満たしているものまで広げて評価をすることにします。
さて、何勝何敗となるか来週(明日わかりますが)を待ちましょう。

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