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マーケットビュー

水曜 山中康司の「わかる!」テクニカル分析 チャートから見たポジション分析

第129回: MACDヒストグラムと高値・安値移動平均

更新日:2011年9月7日

昨日は欧州市場序盤にスイス中銀がユーロスイスでスイスフラン高を防衛するため無制限に介入する方針を打ち出しました。ユーロスイスは下限を1.20に定めたことで、発表直前の1.10台前半から1.20台半ばへと暴騰し、他の通貨ペアにも大きな混乱を起こしました。主要通貨で果たして無制限に介入などということが出来るのか、まずは当局の思い通りにマーケットは動きましたが、今後の動向を見守りたいところです。

前回のレビュー

さて、前回は移動平均乖離率とRSIを使って、直近21期間で乖離率が最も大きいことをベースにRSIでフィルターをかけ、前週に続いて「NZドル・ドルでのNZドル売り」をおすすめ通貨ペアとしました。その後のNZドルの動きを見てみましょう。

※チャートはクリックで拡大できます

売りシグナルが出た足(30日16時の8時間足)がグレーの縦カーソルのあわせてある足で、その2本あとのピンクの点線で囲った足が前回執筆時点の足(参考レート=8月31日13:20現在0.8530)です。

前回執筆時以降、しばらくもみあいを続けていましたが、上昇することもなくじりじりと水準を切り下げ、昨日には0.82台前半まで売られています。今回の評価は○ですね。同じ通貨ペアで2連敗せずによかったですが、個人的にはNZドルというのは苦手な通貨だったりします。

MACDヒストグラムと高値・安値移動平均

今回は、MACDヒストグラム(QCTではOSCIと表示、以下ヒストグラムと表示)と高値・安値移動平均を組み合わせてみましょう。ヒストグラムはこれまでにも何度も登場し、他のテクニカル指標とも組み合わせてきましたが、今回は一般的なパラメータである12, 26, 9を用いて、そのヒストグラムの傾きの変化を売買シグナルと考えます。

また、高値・安値移動平均については3期間を使いますが、ヒストグラムが買いの時は終値が高値移動平均よりも上でクローズすること、ヒストグラムが売りの時は終値が安値移動平均よりも下でクローズすることを条件とします。順序はどちらが先でも構いませんが、必ず2つの条件を満たすことが必要とします。条件がそろわない場合は、中立です。

簡単にまとめると以下のようになります。

  • 買い:ヒストグラムが上昇、かつ終値が高値値移動平均より上でクローズ
    売り:ヒストグラムが下降、かつ終値が安値移動平均より下でクローズ

サンプルとして、ドル円の8時間足チャートをご覧ください。

※チャートはクリックで拡大できます

画面中央のピンクで囲った部分をご覧ください。典型的な買いと売りのシグナルが出ています。それぞれ、黄緑の矢印で示した方が買い(ヒストグラムが上昇に転じ、かつ終値が高値移動平均より上でクローズ)、赤い矢印で示した方が売り(ヒストグラムが下降に転じ、かつ終値が安値移動平均より下でクローズ)のシグナルとなります。

今回は、この考え方で直近に売買シグナルが出ている通貨ペアを探してみることとしましょう。

今週のおすすめ通貨ペア

ドル円

7日0時にドル買いシグナル(上記チャート参照)

ユーロ円

中立

ユーロドル

中立

ポンド円

中立

ポンドドル

5日16時にポンド売りシグナル

スイス円

6日8時にスイス売りシグナル

ドルスイス

5日0時にドル買いシグナル

今回は、もっとも直近でシグナルが出ていたのは、サンプルで使ったドル円でしたが、ドルスイスで早期にドル買い・スイス売りとなっていたのは興味深いところです。

今回は「ドル円でのドル買い」をおすすめ通貨ペアとすることにしましょう。(12:20現在77.30)

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