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水曜 山中康司の「わかる!」テクニカル分析 チャートから見たポジション分析

第128回:移動平均乖離率とRSI

更新日:2011年8月31日

8月31日ということで、てっきり学生は夏休みも終わりだと思っていたのですが、最近では8月最終月曜(今年は29日)から2学期がスタートという学校も多いのですね。ゆとり教育から、授業数の増加に転換したことで、授業日数が足りないとか?普通に9月1日からという学校もあるようですが、まったく知りませんでした。

前回のレビュー

さて、前回はTDシーケンシャル(セットアップ)をモメンタムに置き換え、しかもシグナルが出る前という掟破りで「NZドル・ドルでのNZドル売り」をおすすめ通貨ペアとしました。その後の動きを見てみましょう。

※チャートはクリックで拡大できます

前回執筆時点(24日8時の足)がグレーの縦カーソルのあわせてある足ですが、その足の終値でもって無事に(?)RSIが75からのゾーン・エグジットとなり、売りシグナルは確定しました。その後、2日ほどは0.82台後半でのもみあいを続けていましたが、金曜には直前の高値を上抜け、じり高の展開となってしまいました。今回の評価は×となります。

移動平均乖離率とRSI

今回は、移動平均乖離率を使ってみましょう。移動平均乖離率は「第68回:移動平均乖離率」で扱いましたが、終値が移動平均線からどのくらい乖離しているかをパーセントで示した指標です。68回のマーケットビューも併せてお読みいただければと思いますが、一般的に、「(1)乖離率が大きくなった場合に買われすぎ、売られすぎと判断する逆張りの手法と、(2)乖離率がゼロラインを中心に上抜けで買い、下抜けで売りとする順張りの手法」の2つがあります。

その時は「乖離率が大きいという場合のパーセントをいくつで考えるかが悩ましいため」順張りでの手法を採用しましたが、今回は逆張りの考え方を採用してみます。ここでは、乖離率の大きさについて、全く違ったアプローチを取ってみましょう。今回は21期間の移動平均乖離率を使いますが、乖離率のパーセントの数字自体には関係なく「直近21期間で乖離率が最も大きい=乖離率が大きい」の定義とします。

さらに、行き過ぎ感を補強するために9期間のRSIを併用して以下のようなルールを考えてみます。

  • 買い:移動平均乖離率が21期間で最もマイナス、かつRSIが25以下
    売り:移動平均乖離率が21期間で最もプラス、かつRSIが75以上

今回は、乖離率の数値自体ではなく「一定期間で最も±が大きい」という考え方で逆張りのルールとしています。この「一定期間で最も」という考え方は、しばしば使われるものなので、他のテクニカル手法で使うことも可能です。

ドル円の8時間足チャートをご覧ください。

※チャートはクリックで拡大できます

ピンクの矢印で示したローソク足は、上記の売りの条件を満たしていますが、黄緑の矢印で示したローソク足はRSIが75以下であるため、売りの条件を満たしていません。

それでは、この考え方でもって直近に売買シグナルが出ているものを探してみましょう。

今週のおすすめ通貨ペア

ドル円

 

ユーロ円

 

ユーロドル

 

ポンド円

 

ポンドドル

 

スイス円

 

ドルスイス

 

主要7通貨ペアでは、売買条件を満たしているものがありませんでしたので、全ての通貨ペアに拡大して見てみます。

すると、なんと今回も条件にあてはまったのがNZドル・ドルとなっています。

30日16時の足で、移動平均乖離率が過去21期間で最もプラス、かつRSIが98.8と75以上となっています。前回と同じNZドルというのは気になりますが、今回も「NZドル・ドルでのNZドル売り」をおすすめ通貨ペアとすることにしましょう。(13:20現在0.8530)

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