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水曜 山中康司の「わかる!」テクニカル分析 チャートから見たポジション分析

第125回:12本の移動平均線とRSI

更新日:2011年8月10日

先週の冒頭に格付け引き下げのリスクとは書いたものの個人的にはS&Pも格付けは引き下げないだろうとたかをくくっていました。ところが、先週末の引け後にS&Pは米国債の格付けをAA+へと引き下げ。その余波で、ドル円は介入効果が帳消しとなり、他の金融市場も週初から大荒れの状態です。落ち着きを取り戻すにはまだ時間がかかりそうですね。

前回のレビュー

さて、前回はDMIとCCIのバーの本数の組み合わせで、「スイス円でのスイス買い」をおすすめ通貨ペアとしました。その後のスイス円の動きを見てみましょう。

※チャートはクリックで拡大できます

シグナルが出た8時間足(2日0時の足)をピンクで囲い、前回執筆時点の8時間足(3日8時の足)にはカーソルをあわせてあります。3日正午の時点でスイス円は100.78レベルでしたが、その後順調に上昇を続け、スイス中銀のスイス高けん制発言にかかわらず、昨日には108円台後半まで上値を伸ばしています。今回の評価は〇ですね。

12本の移動平均線とRSI

ずいぶん前になりますが、12本の指数平滑移動平均線を使うGMMA(Guppy Multiple Moving Average)を紹介したことがあります。(第5回:12本の移動平均線)

この手法は基本的に長期のトレンドに乗っていく手法ですが、考え方の内いくつかは短期的な行き過ぎやトレンドが継続する中での押し・戻りを判断するのに向いています。今回は判断を補足するためにRSIを併用し、トレードに結びつくパターンが現れているかどうかを見ていくことにします。

今回は4時間足を使います。まずドル円のチャートをご覧ください。

※チャートはクリックで拡大できます

12本の指数平滑移動平均線(EMA)はそれぞれ、短期のグループ(青=3,5,8,10,12,15)と長期のグループ(赤=30,35,40,45,50,60)の2つのグループにより構成されています。

基本的には、短期のグループ>長期のグループであれば買い、短期のグループ<長期のグループであれば売りの状態を示します。チャートの左端から介入が出るまでは短期のグループ<長期のグループとなっていますから、典型的な売りのパターンとなっています。

また、トレンドが続いている前提として長期のグループ6本の移動平均線が並行に推移している間のトレンドは強いトレンドとなります。上記の期間はまさに強い売りのトレンドが出ていると判断できます。

また、トレンドが続いている間、短期のグループが拡散すると行き過ぎを示し、短期的にトレンドの変化、調整が入りやすい状態にあると考えられます。7月30日〜8月2日に76円台に入った場所が、この拡散の例と言えます。

そして、短期のグループが収束する場合はもみあいを示しますが、収束からまた平行の幅が広がっていくような場合には押し目や戻りのチャンスと見ることが出来ます。ちょっとわかりにくいですが、7月28日に収束から並行へと戻る動きがあります。、短期のグループ<長期のグループですから、戻り売りのパターンです。

今回は、上記パターンの中から比較的わかりやすい以下の2つのケースを売買のシグナルとして見て行くこととします。

  • 買い:短期のグループ>長期のグループとなった時点
        売りトレンドで拡散が起き、RSI25%からのゾーンエグジット
    売り:短期のグループ<長期のグループとなった時点
        買いトレンドで拡散が起き、RSI75%からのゾーンエグジット

買いも売りも2行目のシグナルはあくまでも、アヤを取りに行くイメージであることはご注意ください。

今週のおすすめ通貨ペア

ドル円

9日8時に短期のグループ<長期のグループ=売り

ユーロ円

10日4時に拡散後の25%ゾーンエグジット=買い

ユーロドル

 

ポンド円

10日4時に拡散後の25%ゾーンエグジット=買い

ポンドドル

10日4時に拡散後の25%ゾーンエグジット=買い

スイス円

10日8時に拡散後の75%ゾーンエグジット=売り

ドルスイス

 

もっとも直近にシグナルが出ているのはスイス円の売りです。(10日8時)

今回は、前回とは逆のシグナルになりますが、「スイス円でのスイス売り」をおすすめ通貨ペアとすることにしましょう。

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