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水曜 山中康司の「わかる!」テクニカル分析 チャートから見たポジション分析

第121回: ADXによる行き過ぎの判断

更新日:2011年7月13日

暑い日が続きますが、相場の方も熱くなってきました。円相場は、先週末の雇用統計をきっかけに円高へ方向転換、昨日はストップオーダーも巻き込みながら、ドル円、クロス円とも大きく円高へと水準をシフトしています。ドル円、ユーロ円は3月以来の円高値となっていますが、欧州の財政問題も不透明さが増す中でリスク回避から(消去法的にと言ってもよいでしょう)円が買われている面が強いと思います。しかし、テクニカルには引き続き円高リスクが続いていますので、しばらくは円の動きから目が離せません。

前回のレビュー

前回は、4時間足チャートを使い、スパンモデルと先行遅行スパンの組み合わせから、「ポンドドルでのポンド買い」をおすすめ通貨ペアとしました。見るも無残ですが、その後のポンドドルの動きを見てみましょう。

※チャートはクリックで拡大できます

買いシグナルが出たのはピンクで囲った4時間足(5日4時)で、前回執筆時点(6日正午)はグレーの点線で示した4時間足です。ポンドは直後からじり安の展開を辿り、いったんはエントリー水準まで戻す動きも見られましたが、その後はユーロとともに大きく下落する動きとなってしまいました。今回の評価は×、まったく話になりませんでした。

ADXによる行き過ぎの判断

主要通貨ペアが軒並み大きく動いています。トレンドが出ている間は流れに逆らうことは危険なのですが、さすがにいったん踊り場を作ってから再度トレンドを継続するという動きはよくあることです。

そこで、今回はADXによる行き過ぎの判断をしてみましょう。これまでにもADXを使ってトレンドがあるのか無いのかをフィルターに他のテクニカル指標と組み合わせるという手法は紹介してきましたが、ADXが上昇している間はトレンドがあるものの、ADXが一定以上の水準を超えてきた場合には行き過ぎであるという判断も可能です。

ただ、ADXだけではトレンドを示すことは出来ませんのでここではRSIを併用して、RSIの買われ過ぎ、売られ過ぎをベースにADXの水準で加熱度を判断することとします。今回も8時間足を使いますが、パラメータは標準的なところでRSIを9期間、ADXを14期間(ベースのDIも14期間)とします。

ここで、RSIが0 〜 10%の間に位置している状態を売られ過ぎ、90 〜 100%に位置している状態を買われ過ぎとした上で、ADXが60以上に上昇した場合を加熱感があるという判断とします。

サンプルのチャートとして、ドル円とユーロドルの8時間足チャートをご覧ください。

※チャートはクリックで拡大できます

※チャートはクリックで拡大できます

ドル円のチャート(上)ではRSIは10以下であるものの、ADXは30台で過熱感が出ていません。いっぽう、ユーロドルのチャート(下)ではADXは84台にまで上昇していますが、RSIは18ということで売られすぎとは言えない状況です。つまり、どちらも大きく下げてはいますが、逆張りとなる以上、行き過ぎ感の条件が揃うことを重視します。

  • 買い: ADXが60以上で上昇、かつRSIが10以下
    売り: ADXが60以上で上昇、かつRSIが90以上

上の条件にあてはまる通貨ペアがあるかどうか、これはかなりレアなパターンのため始めから全通貨ペアに拡大してみて行きます。

今週のおすすめ通貨ペア

ドル円

 

ユーロ円

 

ユーロドル

 

ポンド円

 

ポンドドル

 

スイス円

 

ドルスイス

 

今回は、唯一ユーロスイスのみが条件にあてはまっていました。

そこで今回は、「ユーロスイスでのユーロ買い」をおすすめ通貨ペアとします。

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