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マーケットビュー

水曜 山中康司の「わかる!」テクニカル分析 チャートから見たポジション分析

第119回:スパンモデル

更新日:2011年6月29日

連日暑いですね。先週も熊谷で39.8度と6月としては観測史上最高気温というニュースが流れましたが、各地とも温度計というよりも体温計の範囲の気温でしたね・・官庁では率先して節電しているようですが、エアコンの設定温度がかなり高めなのか、どこに行っても涼しいという感じがしません。今年の夏はこの先も大変そうで思いやられます。

前回のレビュー

前回は、週足ピボットとRSIを見て売買シグナルを探ったのですが、あいにく既に到達、あるいは一部でストップアウトという状態でテーマによる売買シグナルはありませんでした。そこで、日柄的な面から「ドル円でのドル売り」をおすすめ通貨ペアとし、利食いのターゲットを79.56、そして逆に動いた場合は、ストップを80.57としました。その後のドル円の動きを1時間足で見てみましょう。

※チャートはクリックで拡大できます

前回執筆時点(22日正午)は左側にグレーの点線で示した1時間足です。その後、80.01まで下げ、79円台に入るかと思いきや80.00〜02水準での買いに阻まれ、79円台を見ることはありませんでした。その後、NY市場から翌日の東京市場とじり高の展開を辿り、昼前にはストップの80.57レベルを付けてしまいました。今回の評価も×です。

ドル円は昨日も81円台乗せと円安に動き始めたかなという気にもさせるのですが、最近は79円台後半から82円台前半のレンジを全く抜ける様子がありません。大きな動きにつながるためには、少なくともこのレンジを抜け出す必要がありそうです。

スパンモデル

柾木さんが、昨年12月にスパンモデルの本(『スパンモデルFX投資法』日本実業出版社)を出されたことで注目が高まったのでしょうか、今年に入ってからスパンモデルが話題に上ったり、聞かれたりすることが増えたように思います。

スパンモデル自体は均衡表のバリエーションのひとつで、私が遅行スパンを先行させて表示させている(第83回:「先行遅行スパン」参照)のとは逆に、先行スパンを先行させないで表示させているものです。

つまり、通常に計算されるスパンAとスパンBを先行させずにそのまま表示したものということになります。次のチャートはドル円の日足チャートですが、上側が通常の均衡表、下側がスパンモデルを表示させたものです。

※チャートはクリックで拡大できます

ローソク足の期間を一致させてみると、矢印で示したようにスパンAとスパンBを先行させずにそのまま表示させていることがよくわかります。

先行させないスパンAは、転換線と基準線の中間値そのものですし(上段の均衡表において青い線と赤い線の中間)、先行させないスパンBは過去52日間の高値と安値の中間値ですから、基準線の2倍の時間で見る長期基準線といったイメージです。つまり、通常の均衡表における転換線と基準線の関係をより長期にしたものと同様の効果があると考えてよいでしょう。

スパンモデルでは、雲に相当する部分が通常、赤いゾーンと青いゾーンで示され、青いゾーンの期間は「買いシグナル継続中」、赤いゾーンの期間は「売りシグナル継続中」と考えます。ですから、単純にはスパンAとスパンBのクロスが売買シグナルということになります。

  • 買い: スパンAがスパンBをゴールデンクロス(GC)
    売り: スパンAがスパンBをデッドクロス(DC)

最初に表示したドル円の1時間足チャートにスパンモデルを表示させ、買いシグナルに上向きの矢印()を、売りシグナルに下向きの矢印()を付けてみましょう。

※チャートはクリックで拡大できます

スパンモデルは、他にも遅行スパンを使ったり、裁量的な要素もあるのですが、ここではこのスパンAとスパンBのクロスをもって売買シグナルとする最も基本的な部分だけを使い「4時間足チャート」で直近に売買シグナルが出ている通貨ペアを探してみることにします。

今週のおすすめ通貨ペア

ドル円

28日0時の足で買いシグナル

ユーロ円

28日0時の足で買いシグナル

ユーロドル

(執筆時点で売りシグナルになりそう)

ポンド円

16日20時の足で売りシグナル

ポンドドル

15日20時の足で売りシグナル

スイス円

23日0時の足で買いシグナル

ドルスイス

22日20時の足で売りシグナル

主要通貨の中では、ドル円とユーロ円が比較的直近で買いシグナルが出ていました。ドル円は、相変わらずレンジ取引継続の可能性が高そうなので、ユーロ円を選択したいところですが、既に上がっていてユーロドルが売りシグナルになりそうという点は懸念材料です。

※チャートはクリックで拡大できます

気にはなるのですが、今回は「ユーロ円でのユーロ買い」をおすすめ通貨ペアとします。

なお、今回のスパンモデルは先行スパンのねじれによる売買シグナルと同じことですから、かんたんエディタQを使ってストラテジを構築することも可能です。

今週紹介しました「週足ピボットとRSI」については、是非月曜日に参考にしてみて下さい。

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